内容发布更新时间 : 2024/12/25 14:32:07星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

0≤S＜95 95+ S≥95 合并方程后可得 0≤S＜95 95≤S＜105 105≤S

因此我们可知，当市场汇率在大于105时，该投资者的最大损失万美元，当市场汇率低于95时，该投资者有最大收益万美元。 二、翻译下列专业词语

1、行权 2、货币期权 3、看涨期权 4、协定价格 5、价内期权

第八章 其它衍生外汇交易

一、填空

1、即期对即期的掉期交易、即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易 2、纯粹的掉期交易、分散的掉期交易 3、隔夜交割、隔日交割 4、平均天数法、插补法 5、互换交易 二、单项选择题

1、C 2、C 三、多项选择题

1、ACD 2、ABD 3、ABC 四、判断题

1、F 2、F 3、T 4、T 5、F 6、T 7、F 8、T 一、案例分析与计算

1、3 MOHTH /6 MONTH 的换汇汇率为： （）/（）=

2、1 MOHTH /2 MONTH 的换汇汇率为： （）/（）=

3、2 Month/3 Month的换汇汇率为：151-101/153-98=50/55 二、翻译并填空 1、 2、 翻译略

第九章 外汇风险管理

一、判断题

1．×2．√3．×4．×5．√ 二、填空题

1.外币计价；定值；汇率 2.货币保值法

3.资产负债表；功能货币；记账货币 4.上升趋势 5.下降趋势

6.相同货币；相同金额；相同期限 三、选择题

; ; ; ; ; 6. C; 案例题

1．采用BSI方法

2．选择法国厂商（步骤略）

第十章 外汇管理实务

一、单项选择题

1. D 2. D 3. B 4. C 5. A 二、多项选择题

1. ABCD 2. ABCD 3. AD 4. ABCD 三、判断题

1. T 2. F 3. F 4. F 5. T 6. F 7. F 8. T 案例分析

1、天津A公司和大港支行

2、天津A公司未办理外债提款登记违反外债管理规定，未及时办理登记。 未经外汇局逐笔核准即在大港支行办理外债结汇，大港支行违反结售汇规定及外债管理规定 3、根据外汇管理条例规定

可对天津A公司处以30万元以下罚款 对大港支行可以没收违法所得，并处以20万元以上100万元以下罚款；由于结汇次数较多，情节比较严重，可能被暂停经营外汇业务。