内容发布更新时间 : 2024/5/3 17:33:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
7、对回归模型Yt??0??1Xt?ut进行统计检验时，通常假定ut服从【 】 A N（0，?i） B t(n-2) C N（0，?） D t(n)
22?表示回归估计值，8、以Y表示实际观测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 】 YA C
?)＝0 B ?(Y?(Y?Yiiiii?)2＝0 ?Yi?)2为最小 ?Yi?)为最小 D ?(Y?(Y?Yi?表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【 】 9、设Y表示实际观测值，Y??Y B Y??Y A Y??Y ??Y D YC Y10、用普通最小二乘法估计经典线性模型Yt??0??1Xt?ut，则样本回归线通过点【 】
?) A （X，Y） B (X，Y?) D (X，Y) C (X，Y?表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 11、以Y表示实际观测值，Y????X满足【 】 ???Yi01iA C
??Y)?)＝0 B ?(Y?(Y?Yiii2＝0 ＝0
?(Yi?)2＝0 D ?Yi?(Y?Y)i212、用一组有30个观测值的样本估计模型Yt??0??1Xt?ut，在0.05的显著性水平下对
?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于【 】
A t0.05（30） B t0.025（30） C t0.05（28） D t0.025（28） 13、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【 】
A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 14、相关系数r的取值范围是【 】
A r?－1 B r?1 C 0? r?1 D －1? r?1 15、判定系数R的取值范围是【 】
A R?－1 B R?1 C 0?R?1 D －1?R?1 16、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即?越大，则【 】 A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大
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17、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A 增大样本容量 n B 提高置信水平
C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度
18、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【 】 A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS C TSS D 若r=0，则X与Y独立 20、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【 】 A低度相关 B 不完全相关 C 弱正相关 D 完全相关 21、普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是【 】。 A E(ui)?0 B E(ui2)??i C E(uiuj)?02?i?j? D ui～N(0，?2) 22、以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?【 】 A Yi??0??1Xi?ui B lnYi??0??1Xi?ui C Yi??0??1lnXi?ui D lnYi??0??1lnXi?ui 23、对于线性回归模型Yi??0??1Xi?ui，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【 】 2A E(ui)?0 B Var(ui)?? C cov(ui,uj)?0?i?j? D uii服从正态分布 24、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且【 】 A 与随机误差ui不相关 B 与残差ei不相关 C 与被解释变量Yi不相关 D 与回归值Yi不相关 ?????X所估计出来的Y????值满足：25、由回归直线Y【 】 i01i A C ?)=1 B ?(Yi?Yiii?)2=1 (Y?Y?iii?)最小 D ?(Y?(Y?Y?)2最小 ?Yi6 26、用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项μ方差的无偏估计量应为【 】 2??A ?e??2n?12 2?? B ?e??2n?22 ??C ?2?e?n ?? D ?2?e?n?3 ?与方程中两变量的线性相关系数r的关系是【 】 27、一元线性回归方程的斜率系数?1??r2SX D ???r2SY ??rSX B ???rSY C ?A ?1111SYSXSYSX28、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?【 】 A Yi=50+0.6Xi rXY=0.8 C Yi=15-1.2Xi rXY=0.89 B Yi=-14+0.8Xi rXY=0.87 D Yi=-18-5.3Xi rXY=-0.96 ^ 29、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加【 】 A 0.2% B 0.75% C 2% D 7.5% 二、多项选择题 1、指出下列哪些现象是相关关系【 】 A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额和销售量、销售价格 C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量 E 学习成绩总分与各门课程成绩分数 2、一元线性回归模型Yt??0??1Xt?ut的经典假设包括【 】 2A E(ut)?0 B Var(ut)??（常数） C cov(ui,uj)?0?i?j? D ut～N(0，1) E X为非随机变量，且cov(Xt,ut)?0 ?表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【 】 3、以Y表示实际观测值，YA 通过样本均值点X,Y B C cov(Xt,et)?0 D E ??? ?Y??Ytt?(Yt?)2＝0 ?Yt??Y)?(Yt2?0 4、以带“?”表示估计值，u表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】 A Yt??0??1Xt B Yt??0??1Xt?ut ????X?u D Y????X?u ???C Yt??01ttt01tt 7 ????X ???E Yt01t5、以带“?”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】 ????X A E(YXt)??0??1Xt B Yt??01t????X?e D Y????X?e ???C Yt??01ttt01tt????X E E(YXt)??01t6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 】 A 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估计法 D 极大似然法 E 矩估计法 7、用普通最小二乘法估计模型Yt??0??1Xt?ut的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】 2A E(ut)?0 B Var(ut)??（常数） C cov(ui,uj)?0?i?j? D ut服从正态分布 E X为非随机变量，且cov(Xt,ut)?0 8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 】 A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性 9、普通最小二乘直线具有以下特性【 】 ??Y A 通过点X,Y B YC ???ei?0 D ?e2i＝0 E cov(Xi,ei)＝0 ????X估计出来的Y????值【 】 10、由回归直线Yt01ttA 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值 E 与实际值y的离差和等于零 ????X，???11、对于样本回归直线Y（R为决定系数）【 】 t01t回归平方和可以表示为 2??(Y??Y) B ??(X?X) ?C ??(X?X)(Y?Y) D R?(Y?Y) A 2t212t221ttt 8 E ?(Yt?)2 ?Y)2??(Yt?Y B 有效性 D 确定性 12、对于经典线性回归模型，各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有【 】 A 无偏性 C 一致性 E 线性 13、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【 】 A 0≤r≤1 B 对称性 C 当X和Y独立，则r=0 D 若r=0，则X与Y独立 E 若r≠0，则X与Y不独立 三、判断题 1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ） 2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） 3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ） 4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( ) 四、名词解释 1、相关分析 2、回归分析 3、随机干扰项 4、残差项 5、最佳线性无偏估计量 五、简述 1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。 2、试述最小二乘法估计原理。 3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性？ 4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？ 5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？ 6、什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？ 7、决定系数R说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？ 2六、计算与分析题 1、试将下列非线性函数模型线性化： ?x（1） S型函数 y=1/(?0??1e+u) （2） Y=?1sinx+?2cosx+?3sin2x+?4cos2x+u 2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型： 9