内容发布更新时间 : 2024/5/6 5:08:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
B、分别对两个合约计算 C、使用价差概念分别计算 D、合并后再分开计算 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第5章>第2节>价差与期货价差 【答案】：B,C 【解析】：
用选项BC所提到的两种方法都可以计算出期货合约的盈亏。故本题答案为BC。 4.为保证期货交易的顺利进行，交易所制定了相关风险控制制度，其中包括( )。
A、大户报告制度 B、保证金制度 C、当日无负债结算制度 D、持仓限额制度 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第3章>第2节>保证金制度 【答案】：A,B,C,D 【解析】：
为了维护期货交易的“三公”原则与期货市场的高效运行，对期货市场实施有效的风险管理，期货交易所制定了相关制度与规则，主要包括保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额及大户报告制度、强行平仓制度、信息披露制度等基本制度。故本题答案为ABCD。
5.国债期货套利包括( )。
A、国债期货合约间价差套利策略 B、国债现货合约间价差套利策略 C、期现套利策略 D、多空套利策略 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第8章>第2节>国债期货投机和套利 【答案】：A,C 【解析】：
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。
6.我国10年期国债期货合约的交易时间包括( )。
A、09：15～11：30
B、09：30～11：30 C、13：00～15：15 D、13：00～15：00 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第8章>第2节>国债期货 【答案】：A,C 【解析】：
我国10年期国债期货合约的交易时间包括09：15～11：30和13：00～15：15。故本题答案为AC。
7.以下构成跨期套利的有( )。
A、买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货 B、买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货 C、买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货 D、卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第5章>第3节>跨期套利 【答案】：B,D 【解析】：
跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的。
8.下列关于T／N(Tomorrow—Next)的掉期形式的说法中，正确的是( )。
A、可以买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇 B、可以卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇 C、T／N属于隔夜掉期交易的一种
D、O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第7章>第3节>外汇掉期 【答案】：A,B,C 【解析】：
T／N(Tomorrow—Next)的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇；或卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇。选 项ABC均为T／N掉期的内容。故本题答案为ABC。 9.K线图中的每一根K线标示了某一交易时间段中的( )。
A、开盘价
B、收盘价 C、最高价 D、最低价
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【知识点】：第10章>第1节>常见期货行情图 【答案】：A,B,C,D 【解析】：
K线图中的每一根K线标示了某一交易时间段中的开盘价、收盘价、最高价和最低价。故本题答案为ABCD。
10.下列属于外汇期货合约中的约定内容的是( )。
A、币种 B、金额 C、汇率 D、盈利金额 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第7章>第1节>外汇远期交易 【答案】：A,B,C 【解析】：
外汇期货是交易双方以约定的币种、金额及汇率在未来某一约定时间交割的标准化合约。选项ABC都属于外汇期货合约制定元素，D项最终的盈利水平不可预测。故本题答案为ABC。 11.按照大户报告制度，当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时( )。
A、客户直接向交易所报告
B、客户通过期货公司会员向交易所报告 C、会员向结算机构报告 D、会员向交易所报告 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第3章>第2节>持仓限额及大户报告制度 【答案】：B,D 【解析】：
按照大户报告制度，当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80％以上(含本数)时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。故本题答案为BD。
12.个人投资者从事期权交易，需要满足的条件包括( )。
A、申请开户时托管在其委托的期货公司的上一交易日日终的证券市值与资金可用余额，
合计不低于人民币50万元
B、具有交易所认可的期权模拟交易经历
C、在期货公司开立期货保证金账户12个月以上，并具备金融期货交易经历
D、不存在严重不良诚信记录，不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第2章>第4节>个人投资者 【答案】：A,B,D 【解析】：
个人投资者参与期权交易，具体应当符合下列条件：(1)申请开户时托管在其委托的期货公司的上一交易日日终的证券市值与资金可用余额，合计不低于人民币50万元；(2)在期货公司开立期货保证金账户6个月以上，并具备金融期货交易经历；(3)具备期权基础知识。通过交易所认可的相关测试；(4)具有交易所认可的期权模拟交易经历；(5)具有相应的风险承受能力；(6)不存在严重不良诚信记录，不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；(7)上海证券交易所规定的其他条件。故本题答案为ABD。 13.期货投机者，按交易主体划分，可以分为( )。
A、机构投机者 B、公共部门投资者 C、个人投机者 D、私人部门投资者 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第5章>第1节>期货投机者的类型 【答案】：A,C 【解析】：
期货投机者按交易主体划分，期货投机者可分为机构投机者和个人投机者。故本题答案为AC。
14.某交易以51800元／吨卖出2手钢期货合约，成交后市价跌到51350元／吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为( )元/吨。(不计手续费等费用)
A、51710 B、51520 C、51840 D、51310
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【知识点】：第5章>第1节>期货投机交易的常见操作方法
【答案】：A,B 【解析】：
如果投机者做空头交易，卖出合约后可以下达买入合约的止损指令，并在市场行情有利时不断调整指令价格，下达新的止损指令，达到限制损失累积盈利的目的。交易者要控制风险确保盈利，应将止损指令设定为标的物市场价格与建仓价格之间，低于标的物市场价格可能无法被执行，无法达到锁定利润的目标，高于建仓价格则无法达到控制风险的目标，本题止损指令范围是51350～51800，故本题答案为AB。
15.当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅度达到一定程度时，交易所可以采取的措施有( )。
A、对全部会员双边提高交易保证金 B、对全部会员单边提高交易保证金 C、对部分会员不同比例地提高交易保证金 D、对部分会员同比例地提高交易保证金 >>>点击展开答案与解析
【知识点】：第3章>第2节>保证金制度 【答案】：A,B,C,D 【解析】：
本题对交易所可以调整交易保证金比率的情况进行考核。
当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，交易所有权根据市场情况，对部分或全部会员的单边或双边持仓，按同比例或不同比例提高交易保证金水平，限制部分或全部会员划出资金，暂停部分或全部会员增开新仓，调整涨跌停板幅度，采取限期平仓或强行平仓等一种或多种措施，以控制风险。