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47．预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以 为基础的. A．实际收入 B 未来的收入 C实际财富 D.投资收益

48. 容易产生的种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断. A转换能力理论 B.预期收入理论 C.超货币供给理论 D.销售理论 49. 是种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论. A.销售理论 B.预期收入理论 C.资产结构理论 D.真实票据理论 50.最古老的银行负债管理理论可追溯到 .

A.销售理论 B.预期收入理论 C.银行券理论 D.真实票据理论 51. 是银行券理论的核心.

A.负债的适度性 B.资产的适度性 C尽可能多地负债D.负债越少 52.存款可分 和派生存款两类.

A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款 D.企业存款 53.存款理论的最主要特征是它的 . A.流动性 B.稳健性 C.扩张性 D.冒险性 54.被称为银行负债思想的创新的是 .

A.银行券理论 B.存款理论 C.购买理论 D.销售理论 55.销售理论的主题是 .

A.推销金融产品 B.主动负债 C.购买负债 D.吸收存款

56.全面风险管理模式强调信用风险、 和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举. A.流动性风险B.国家风险 C.法律风险 D.市场风险 57. 提倡将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务. A.资产负债表外管理理论 B.销售理论 C.存款理论D.资产结构理论 58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和 的研究. A.衍生产品 B.金融技术 C.风险管理技术 D.工程技术

59.巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于 首次公布修改后的资本协议征求意见稿.

A.1998年5月 B.1999年6月 C.2001年1月 D.2003年4月

60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了 次资本协议征求意见稿. A. 1 B.2 C.3 D.4

61. 《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于2006年底首先在 的银行开始实施. A美国 B欧洲 C.欧美 D.十国集团 62. 不是全面风险管理模式的特征.

A全球的风险管理体系 B全面的风险管理范围

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C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程

63.根据商业银行风险的 ，可分为信用风险、市场风险、操作风险等. A.属性 B.形成原因 C.表现形式 D.危害程度

64.实际信用风险般由贴现、透支、信用证和 等造成. A 同业拆借 B利率波动 C.汇率波动 D.法律变动 65.黄金价格变动造成的风险属于 .

A操作风险 B汇率风险 C.利率风险 D.商品价格风险

66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和 . A.期限结构风险B.期权性风险 C.流动性风险D.价格风险 67. 最重大的操作风险在于 及公司治理机制的失效. A.内部控制 B.风险文化 C.公司策略 D.风险管理机制 68． 经常是商业银行破产倒闭的直接原因. A操作风险 B市场风险 C.违约风险 D.流动性风险 69. 是最复杂、最难以捉摸、也是最危险的风险之. A声誉风险 B市场风险 C.国家风险 D.操作风险

70. 交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益. A.股指期货 B.金融期权 C.远期交易 D.商品期货 71． 并不消灭风险源，只是风险承担主体改变. A.风险转移 B.风险规避 C.风险分散 D.风险对冲 72． 不属于事前的风险控制手段.

A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险分散 73． 不能规避利率风险.

A.金融期货 B.金融期权 C.利率互换 D.定期存款 74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是 .

A.提供融资B.使银行免受损失 C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张 75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是 .

A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的第承担者D.金融监管机构要求. 76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除

A.商誉 B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资

77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的 ；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的 . A.100%，100% B.50%，100% C 100%，50% D.50%，50%

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78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的 来覆盖. A.监管资本 B.会计资本 C核心资本 D.经济资本

79.1997年亚洲金融危机发生后， 又被广泛讨论来对抗危机. A.风险管理 B.公司治理 C.风险文化 D.内部控制 80.商业银行内部控制重心就是 .

A.权力制衡 B.权责明确 C.风险控制 D.产权清晰 81.商业银行内部控制的主体是 .

A.董事会 B.监事会 C.高级管理层D.银行内部的各个部门及其人员 82.有效风险管理体系建设必须以 为先导. A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机构 C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略

83． 对金融机构的般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责. A．监事会 B党委 C.纪委 D董事会

84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了 . A同行业的平均水平 B目前的情况 C长期的经验 D同行业的最高水平 85．商业银行内部风险的估计，一般不包括 . A.违约概率 B.实际损失 C.违约损失率 D 违约风险暴露 86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是 . A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制

87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和 来完成的. A.匹配 B.分类 C.对称 D.集合

88．.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和 . A.及时性 B.一致性 C.完全性 D.不可否认性 89． 是风险管理的基础.

A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C安全的信息系统D有效的风险管理策略 90.资本融资的具体来源不包括 .

A.股东红利 B.原有股东追加投资 C发行新股 D留存利润

91. 必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告. A.监事会 B.高级管理层 C.股东大会 D风险管理部门

92. 负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系. A.监事会 B.高级管理层 C.股东大会 D董事会 93.商业银行的内部控制内容上要具有 . A.稳定性 B.创新性小.C.开放性 D.一致性

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94董事会应定期核查其 能否充分保证银行有序和审慎地开展业务. A.公司治理结构B.内部控制系统 C.风险控制环境D.风险监测体系 95.风险管理体系的灵魂是 .

A.风险管理文化 B.风险管理策略.C.公司治理结构 D.内部控制系统 96.商业银行应根据不同业务特点 风险偏好和风险承受度. A.确定相应 B.确定平均 C.统一确定 D.确定最大

97.在般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取 等方法. A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险补偿 98.销售理论是 崭露头角的种银行负债理论.

A.20世纪60年代 B. 20世纪70年代C. 20世纪80年代 D. 20世纪90年代 99． 的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移. A.购买理论 B.销售理论 C资产结构理论 D.存款理论

100．根据 ，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。 A.销售理论 B.资产负债表外风险管理理论 C.存款理论 D.超货币供给理论 模拟试题一答案

1.D 2.C 3. B 4.D 5.A 6.B 7.C 8B 9.A 10.B 11.C 12.D 13.B 14.A 15.B16.D 17 .D 18.C 19.A 20.D 21.D 22.D 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.A 29.D 30.C 31.B 32.A 33.B 34.C 35.D 36A 37.D 38.C 39.B 40.A 41B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C 51.A 52.C 53.B 54.C 55.A 56.D 57.A 58.C 59.B 60.C

61D 62D 63C 64A 65B 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72C 73D 74B 75C 76A 77C 78D 79B 80C 81D 82C 83A 84C 85B 86D 87A 88D 89C 90A 91B 92D 93C 94B 95A 96C 97C 98C 99A 100D

模拟试题二 1.经济资本主要是用于规避银行的 。

A.预期损失B.非预期损失 C灾难性损失 D常规性损失 2．从操作层面上讲， 不用于经济资本的配置。

A.预期损失分配法B.损失变化分配法 C矩阵分解法 D收入变动法 3.在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括 。 A存货周转率B应收账款周转率 C.资产周转率D.资产负债率 4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于 。 A.经营风险分析 B.管理风险分析 C.还款意愿分析 D.行业风险分析 5． 不属于银行信贷所涉及的担保方式。

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A.抵押 B.质押 C.保证 D.信用证

6．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是风险 。

A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较高D.风险监控难度较小 7．采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是 。 A.CreditRisk + B. CreditMonitor TM C. CreditMetries TM D. CreditPortfolioView TM 8.有关CreditMetries TM，，下列说法错误的是 。

A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判断一个机构承担风险的能力

C. 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正志分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法 D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

9. CreditMonitor TM 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是 。

A.保险学的精算理论 B.默顿期权定价理论 C.经济计量学理论 D.资产组合理论 10.从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是 。 A.定性与定量验证方法的结合 B. 定量验证方法 C. 定性验证方法D.上述答案均不对 11. 定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于 。

A.所使用的数据源不同 B. 所使用的测试方法不同 C. 适用范围不同 D. 使用成本不同 12.在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是 。 A.ROC曲线 B. AUC曲线 C. CAP曲线 D. 二项式检验

13.反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是 。 A.不良贷款率 B. 不良贷款拨备覆盖率 C. 预期损失率 D. 贷款准备充足率 14. 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是 。

A. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B. 该指标是一个动态指标 C. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D. 该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

15. 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是 。 A. 黑色预警法 B. 蓝色预警法 C. 红色预警法D. 橙色预警法 16. 按照《巴塞尔新资本协议》，下面属于违约的一种情况是 。

A. 银行停止对贷款计息 B. 债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天

C. 银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D. 银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务 17. 下面有关违约概率的说法，错误的是 。

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