内容发布更新时间 : 2024/12/22 12:01:33星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 C. 计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D. 在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 18. 按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系 。
A. 完全等同于内部评级法 B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C. 主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D. 是实施内部评级法的惟一必备条件
19. 专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为 。
A. 债务人资本实力 B. 贷款抵押品 C. 经济或行业周期形势D. 信贷专家的主观性 20.在信用评分法中，用来测量一种信贷产品对客户的吸引力的行为评分模型为 。 A. 帐户管理分模型 B. 追讨评分模型 C. 响应评分模型 D. 核销评分模型 21. 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是 。
A. 统计模型的估计与使用相对比较简单 B. 统计模型具有明显的经济意义 C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异 D. 统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
22. 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是 。
A. 债务人评级 B. 债项评级 C. 不良贷款评级 D. 贷款评级
23. 《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有 个不违约的评级级别，有 个违约评级级别。
A. 7，1 B. 6，1 C. 5，1 D. 6，2
24. 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于 。 A. 次级类贷款 B. 损失类贷款 C. 关注类贷款 D. 可疑类贷款 25. .有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是 。
A. 预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B. 相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C. 从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D.通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失 26.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是 。 A. VaR B. 预期损失 C. 非预期损失 D. 违约概率
27.下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的
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是 。
A. 统计模型 B.压力测试 C.情景分析 D.历史模拟
28.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是 。 A. 为了发行证券 B. 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C. 为了保证投资者本息的按期支付 D. 为了购买权益资产
29.目前。在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为 。 A. RAROC=（收入—预期损失—其他各项费用）/监管资本 B. RAROC=（收益—非预期损失—其他各项费用）/监管资本 C. RAROC=（收益—预期损失—其他各项费用）/经济资本 D. RAROC=（收益—非预期损失—其他各项费用）/经济资本
30. 国际领先银行所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标外，另一个常用的指标RAROA是指 。
A. 风险调整资本回报率 B. 风险调整资产回报率 C. 资产风险回报率 D. 风险资本回报率 31. 在信贷资产证券化过程中， 不属于信用增级的常用类型。
A. 超额现金流 B. 优次分级与超额抵押 C. 现金准备金 D. 交互式现金支付 32. 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指 。 A. 证券本金偿还的时期
B. 特设中介机构以抵押资产作标的发行证券，筹集资金并将其投资于新资产 C. 特设中介机构购买初始抵押资产的时期
D. 不断购买抵押资产，然后再以抵押资产作标的来发行证券的过程
33.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是 。 A.总收益互换 B.信用违约互换 C信用价差衍生产品 D.信用联动票据 34．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是 。 A信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 35.可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是 。. A.总收益互换 B.信用违约互换 C信用价差衍生产品 D.信用联动票据
36.从绝对差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指 。 A.相对于无风险利率的差额
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B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C.相对于无风险利率的比率
D两种信用资产相对于无风险利率的比值
37.在信用价差衍生产品的交易过程中,对于绝对差额而言.如果指定证券和无风险 证券的差额减少时,交易方就 。
A.获得盈利 B承受一定损失 C不受影响 D以上均不对 38.将固定收益证券和总收益互换，信用违约互换，信用价差远期合约或期权组合形成 的信用联动票据是 。
A复制信用票据 B信用组合证券化C信用联动结构化票据D.合成债券 39.信用联动票据的主要吸引力在于 。 A.可获得更高的投资收益 B.可完全规避信用风险.
C.可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能时时获得标现金
D.不需要对相关的证券进行实际投资，而是人为方式就能够获得标的资产的现金收益 40.下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是 。 A.了解各种风险的概率分布
B.确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度
C. 确定各类风险对敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D.确定银行对风险的容忍程度
41.在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小 来分配经济资本的方法属于 。
A.预期损失分配法 B.损失变化分配法 C.矩阵分解法 D.非预期损失分配法 42.用来表示信贷台同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是 。 A.资金的信用风险 B.信贷资金的风险度 C信贷资金的回收率 D.信贷资金安全程度 43.在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是 。 A.速动比率 B.存货周转率 C资产负债率 D.权益比率
44在对企业进行现金流分析中,对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人分析起 点和考虑的程度是不同的.因此,对于短期贷款应更多地关注 。. A.其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常
B.在未来的经营活动中是否能够产生足移的现金流量以偿还贷款本息 C正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款
D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 45.在对贷款保证人进行分析中,下面不属于考察范围的是 。
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A.保证人的资格 B保证人的贷款规模 C保证的法律责任 D.保证人的财务实力 46.有关集团客户,下列说法错误的是 。
A.存在投资关系,在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系,或共同被第三 方（企事业法人或自然人）所拉制的企事业法人群体
B无论是否存在投资关系,通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关 关键管理人员,或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体
C存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为,且引 使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 D.以资本为主要联结纽带,以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其 他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体,其自身也具有企业法人资格 47.与一般单个企业不同的是,在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到 。 A.分析企业经营能力的问题 B.汇总报表与合并报表问题 C分析企业偿债能力的问题 D.分析企业还款能力的问题 48.在对集团客户进行合并报表时,下列说法正确的是 。
A.合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力,因而能够满足 债权人的分析要求
B.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是 针对经济主体
C合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据 D合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 49 不属于按照信贷产品分类划分的个人客户
A.抵押房贷 B.车贷 C.新申请客户 D.信用卡消费 50.组合贷款层面的行业风险属于 。
A.系统风险 B.非系统风险 C.特定风险 D.宏观风险
51.典型的,组合信用模型通常采用 方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合 中多种资产的相关性.
A资产分组 B集中度指标 C.蒙特卡罗模拟 D.历史损失数据均值与方差替代 52.较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是 。 A信用评分法 B.统计模型法 C.部分基于专家判断法 D.专家判断法
53. 目前,在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的 内部评级方法是 。
A信用评分法 B.统计模型法 C.部分基于专家判断法 D.专家判断法
54.用于预警客户发生违约后,及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是 。
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A.账户管理评分模型 B.追讨评分模型 C.响应评分模型 D.核销评分模型 55.对客户进行定期评分且具有高准确性的信用评分模型是 。
A行为评分模型 B.信用批准模型 C.追讨评分模型 D.应评分模型. 56.有关经济损失,下列说法错误的是 。 A.经济损失是指损失的严重程度
B经济损失刻画了折现至违约发生时刻的债务回收价值以及直接或间接成本 C.应该对每个违约债项的经济损失都加以度量 D.经济损失这概念与对损失采取的会计度量是相同的 57.下面关于非预期损失的说法错误的是 。 A.非预期损失表示资产损失的波动幅度 B非预期损失真正体现了银行的风险所在 C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避.
D.从计量角度来看,非预期损失是无法确切计算某一个具体数值的. 58.采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定 。 A.信贷资产组合潜在损失的分布 B.信贷资产组合价值的分布 C.不同信贷资产组合的风险特征 D信贷资产组合的组成成分
59. 不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足表现。 A.VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测 B.VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化
C.VaR值的计算是基于各种假设和估计,因此可能导致对风险的错误解释. D.VaR仅能比较不同资产组合的风险,而不能比较不同类型的风险
60.根据《巴塞尔新资本协议》,银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的 对债项进行等级划分。
A.违约风险损失大小 B.违约概率太小 C.非预期损失太小 D.预期损失大小 61.银行在IRB法下对债项进行评级时,LGD评级必须反映 。 A.违约率相对较高时期下的预期损失 B.违约率相对较低时期下的预期损失 C.违约率相对较高时期下的非预期损失 D.违约率相对较低时期下的非预期损失 62.银行在进行压力测试时,第一步是 。
A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
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