内容发布更新时间 : 2024/12/22 17:00:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
个人收集了温度哦精品文档供大家学习
==============================专业收集精品文档============================= ===========================================================================
A市场 B历史成本 C.模型 D.折现
7. 市场风险在 中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围 。 A基本账户 B银行账户和交易帐户 C.交易账户 D.银行账户 8.市场风险在交易账户中的 风险被纳人了资本要求的范围。 A.汇率 B.利率 C.股票价格 D.利率和股票价格
9． 风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 A.基准风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险 10.利率期限结构变化风险也称为 风险。
A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险 11． 也称为利率定价基础风险,是一种重要的利率风险来源。 A.重新定价风险 B.基准风险 C.收益率曲线风险 D.期权性风险
12．如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，,从而对银行产生不利影响,这是 。
A.基准风险 B收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.期权性风险 13. 是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。 A利率风险 B价格风险 C.汇率风险 D.期权性风险
14．银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时,银行的汇率 就会增加。 A.交易风险 B价格风险 C.折算风险 D.经济风险
15. 是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记帐货币时，因汇率变动而蒙受帐面损失的可能性。
A.交易风险 B.市场风险 C.经济风险 D.折算风险
16.由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化,直接影响商业银行整体价值变动的风险是 。
A.交易风险 B.折算风险 C.经济风险 D. 市场风险. 17. 是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。 A股票价格风险 B折算风险 C交易风险 D市场风险 18. 是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。 A.现货交易 B.现金交易 C即期买卖 D钱货两讫
19．我们把使得远期合约价值 的交割价格称为远期价格。 A不等于零 B小于零 C.大于零 D.等于零
20. 是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定价格买卖一定数量的某种资产的合约。 A掉期合约 B远期合约 C.期货合约 D期权合约
21. 是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买人或卖出一定标准数量的某
==============================专业收集精品文档=============================
个人收集了温度哦精品文档供大家学习
==============================专业收集精品文档============================= ===========================================================================
种金融工具的标准化协议。
A期货合约 B掉期合约 C期权合约 D远期合约
22.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是 。
A掉期合约 B远期合约 C期权合约 D期货合约
23. 赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。
A看涨期权 B买人期权 C期权合约 D看跌期权
24.如果期权持有者只能在到期日才能行使权力，则这种期权称为 。 A两平期权 B欧式期权 C.买人期权 D美式期权
25.如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为 。 A.两平期权 B.欧式期权 C.虚值期权 D实值期权
26. 如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为 。 A.两平期权 B. 实值期权 C.虚值期权 D美式期权
27. 是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。 A远期合约 B期货合约 C.掉期合约 D.期权合约
28.资产的 是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
A.实际价值 B.名义价值 C.市场价值 D.内在价值
29. 是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。 A.账面价值 B.名义价值 C.公允价值 D.市场价值
30. 是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。. A.风险价值 B.缺口 C.市场价值 D.敞口
31.证券的 越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。 A.久期 B.终值 C.现值 D.缺口
32.当某一时段内的负债大于资产时,即出现 。
A.资产敏感型缺口 B.资产缺口 C.负债缺口 D.负债敏感型缺口
33.在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价 。
A.价值 B.缺口 C.头寸 D.敞口
34.当出现资产敏感型缺口时,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入 。 A.不变 B.上升 C.下降 D.无法判断
35. 是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性
==============================专业收集精品文档=============================
个人收集了温度哦精品文档供大家学习
==============================专业收集精品文档============================= ===========================================================================
权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
A.久期分析 B.敏感分析 C.缺口分析 D弹性分析
36. 银行在特定的利率变化情况下，对不同时段运用不同风险权重，更好地反映市场利率显著变动所导致的价格的非线性变化，称为 。
A标准久期分析法 B.精确久期分析法 C平均久期分析法 D有效久期分析法
37.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越 。
A不变 B.高 C.低 D.无法判断.
38.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是 。
A.敏感分析 B.缺口分析 C.情景分析 D.久期分析
39.在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是 。.
A.缺口分析 B.敏感分析 C.情景分析 D.久期分析
40． 是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生概率,研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
A.久期分析 B.敏感分析 C.情景分析 D.缺口分析 41.以下叙述不正确的是 。
A.情景可以人为随意设定 B.情景可以直接使用历史上发生过的事件 C.情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 D 情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到
42．“风险价值”是指在一定的持有期和给定的 下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。 A损失概率 B.敏感水平 C.统计分布 D.置信水平 43.VaR值的大小与未来一定的 密切相关。 A损失概率 B持有期 C统计分布 D损失事件 44.下列关于VaR的描述,正确的是 。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B风险价值是以概率百分比表示的价值 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失 45.巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为 个营业日。 A．10 B.1 C.7 D.5
46. 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为 。
==============================专业收集精品文档=============================
个人收集了温度哦精品文档供大家学习
==============================专业收集精品文档============================= ===========================================================================
A.95% B.90% C99% D.97.5%
47.考虑VaR的有效性时需要选择 的置信水平。 A.中等 B.较低 C.较高 D.无法判断
48.给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是 的计算方法。
A.统计VaR方法 B.参数VaR方法 C.概率VaR方法 D.数值VaR方法
49.假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为 。 A. 1000万美元 B. 282.84万美元 C3464.1万美元 D. 12000万美元
50． 是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。 A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验
51． 方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A历史模拟法 B方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡罗模拟法
52. 假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法
53. 是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 A历史模拟法 B方差-协方差法 C.计量法 D.蒙特卡罗模拟法
54． 的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。 A.方差-协方差法 B.历史模拟法 C.标准法 D蒙特卡罗模拟法
55.在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为 方法。
A模拟 B方差 C盯市 D盯模
56． 方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 A模拟 B.计量 C盯市 D.盯模
57. 旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量,能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。
A.成本价格 B.公允价值 C.帐面价值 D.清算价值 58.银行对以下情况中哪一项不必须进行计值调整 。 八.未实现贷款利差 B.业务提前终止 C.平仓成本 D.信用风险
59.巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为
==============================专业收集精品文档=============================
个人收集了温度哦精品文档供大家学习
==============================专业收集精品文档============================= ===========================================================================
验证。
A.价格独立 B.市场独立 C.模型独立 D.参数独立
60.银行可以通过 来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。 A.历史模拟 B.统计分析 C.压力测试 D.方差分析
61.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用 方法进行模拟和估计。
A.模拟分析和事后检验 B.敏感性分析和情景分析 C.敏感性分析和模拟分析 D.模拟分析和情景分析
62. 是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。 A.情景分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.事后检验
63.巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。 A.设定附加因子 B.提高风险系数 C.设定乘数因子 D.提高置信水平 64.巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于 。 A.1 B.2 C.3 D.4
65.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每 进行一次。 A.半年 B.一年 C.一月 D. 三月
66.大银行（及其主要分支机构）必须每 披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。 A.半年 B.一年 C.一月 D.季度
67.商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由 批准。 A.总经理 B.董事会 C.监事会 D.股东大会
68.商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估,重大的假设前提和参数修改应当由 审批。
A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.股东大会
69.商业银行应当对交易账户头寸按市值 至少重估一次价值。 A每周 B每月 C.每日 D.每季度
70．商业银行的 承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A.高级管理层 B. 股东大会 C.监事会 D. 董事会
71.商业银行应当指定 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 A.市场风险承担部门 B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构 72.内部审计应当 进行。
==============================专业收集精品文档=============================