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A.对承担市场风险的部门 B.对负责市场风险管理的部门 C.对业务经营部门 D.既对业务经营部门,也对负责市场风险管理的部门 73. 限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制. A. 净头寸 B.总头寸 C.风险 D.止损
74.对内部模型计量的风险价值设定的限额是 限额。 A.交易 B.头寸 C.风险 D.止损
75．期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的 设定的限额。
A．Delta B.Gamma C.Theta D.Rho
76.某项头寸的累计损失达到或接近 限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。 A．止损 B.头寸 C.风险 D.交易
77. 指交易双方直接成为交易对手的交易方式。 A.场内交易 B.柜台交易 C.交易所交易 D.远期交易
78. 是标准化了的能够在正式的交易所内交易的远期合约。 A.掉期 B.远期 C.期权 D.期货
79. 是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约. A.掉期 B.期权 C.期货 D.远期
80. 交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金,同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。
A.即期 B.场外 C.柜台 D.场内
81.风险 就是通过在金融市场上持有一个相反的头寸来抵消可能面临的风险。 A.管理 B.对冲 C.交易 D.套期
82.对冲技术首先是从 市场发展起来的。 A.掉期 B.期权 C.期货 D.远期
83.在 对冲中只是在对冲开始时建立头寸,然后使对冲头寸保持不变,直到对冲期间结束。 A.静态 B.期权 C.动态 D.股票
84. 资本是指在一个给定的置信水平下,用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。 A.市场 B.经济 C监管 D核心
85. 将通过调整业务定价和提取相应的专项拨备来覆盖。 A. 非预期损失 B风险损失 C经济损失 D预期损失 86. 不是非预期损失。
A.预期的贷款违约等所造成的损失 B资产的市场价值发生非预期的波动 C信用评级非预期的下降 D发生非预期的贷款违约所造成的损失
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87.RAROC是指经预期损失和以 计量的非预期损失调整后的收益率。 A.核心资本 B.经济资本 C.附属资本 D.监管资本
88.搭积木法在计算银行的市场风险时,首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为 。
A.标准化方法 B.组合法 C.内部模型法 D.高级计量法
89. 不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险暴露之一。 A.商品风险 B.股票风险 C外汇风险 D期货风险
90.我国银监会规定 的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%。 A商品风险 B外汇风险 C.利率风险 D.股票风险
91. 是基于银行内部建立的风险控制体系来计算市场风险资本要求。 A.历史模拟法 B.标准化法 C内部模型法 D高级计量法 92.市场风险要素价格的历史观测期至少为 。 A.一年 B.半年 C.一季度 D.二年
93.市场风险要素价格至少每 更新一次数据,当发生重大价格变化时需要立即更新。 A.一年 B.半年 C.一季度 D.二年
94.银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前 个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。 A.1O B.90 C.30 D.60
95.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件.因此需要采用 对其进行补充。
A.敏感性分析 B压力测试 C情景分析 D缺口分析 96.大多数市场风险内部模型不能计量 业务中的市场风险。 A非交易 B组合 C.交易 D.银行
97. 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子不得低于 。 A.2 B.4 C.3 D.5
98.股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分,其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以 后所得各项数值之和。 A.5% B.6% C.7% D.8%
99.经济资本是指在一个给定的置信水平下,用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本.置信水平由银行的管理层规定,选择的置信水平越高,发生风险的概率就 。 A.不变 B.越低 C.越高 D.无法判断
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100.市场风险的计量方式不包括 。
A.缺口分析 B.久期分析 C.运用内部模型计算风险价值 D.压力测试 101.当久期缺口Dgap >0时,利率上升将导致银行股权价值 。 A.不变 B.下降 C.增加 D.无法判断
102.在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为 。 A正向收益率曲线 B.水平收益率曲线 C.反向收益率曲线 D.波动收益率曲线 103. 是随机变量偏离期望的离散程度的度量。 A.方差 B.标准差 C.协方差 D.均方差
104.σ是描述正态分布数据分布离散程度的参数, σ越大,正态分布数据曲线越 。 A.瘦高 B.集中 C.标准 D.扁平
105.外汇 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.敞口分析 C情景分析 D久期分析
模拟试题三答案
1.D 2.A 3. C 4.B 5.C 6.A 7.B 8D 9.C 10.A 11.B 12.D 13.C 14.A 15.D16.C 17.A 18.C 19.D 20.B 21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.C 30.D 31.A 32.D 33.B 34.C 35.A 36.D 37.B 38.D 39.B 40.C 41.A 42.D 43.B 44.D 45.A 46.C 47.B 48.D 49.C 50.A 51.B 52.A 53.D 54.B 55.C 56.D 57.B 58.D 59.A 60.C
61.B 62.D 63.A 64C 65.A 66D 67.B 68.A 69.C 70.D 71.B 72.D 73.A 74.C 75.D 76.A. 77B 78.D 79.A、80.D 81.B 82.C 83.A 84.B 85.D 86.A 87.B 88.A 89.D 90.B 91.C 92.A 93.C 94.D 95.B 96.A 97.C 98.D 99.B 100D 101.B 102.C 103.A 104.D 105.B .
模拟试题四
1．根据《巴塞尔新资本协议》的定义， 风险是由不完善的或有问题的内部流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险. A.市场 B.法律 C.声誉 D.操作
2.以下风险类型中,包括在操作风险中的是 。 A.法律风险 B.市场风险 C.策略风险 D.声誉风险
3.操作风险不包括策略风险和声誉风险的主要原因是因其所引起的损失增加或收益下降在现阶段是 。
A.无法判断的 B.无法定义的 C. 无法量化的 D.以上都不正确.
4. 风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。 A.市场 B操作 C.声营 D信用
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5. 操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括 。 A.机会成本 B.损失挽回 C与该操作风险事件有联系的成本支出 D为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本
6.市场操纵和影响价格的不当行为属于 。 A.失职违规 B.共谋犯罪 C.滥用授权 D.内部欺诈 7. 不包括在失职违规的情形中。
A.操作失误的情形B.使用未授权产品的情形C违法销售的情形D造成劳动力中断的情形 8.操作风险中因流程因素造成的风险不包括 。
A.系统缺陷 B.产品设计缺陷 C.文件或合同缺陷 D.交易/定价错误 9.失败的、不适当的内部支付清算流程属于 。
A. 文件或合同缺陷 B.产品缺陷 C.结算支付错误 D.财务/会计错误 10.监控和报告风险不包括 。
A财务报表不充分 B.不合适合同条款 C.违反数据保护、隐私保护法及相关法规 D.会计记录错误,数据缺乏
11.系统缺陷造成风险中不包括 。
A.系统开发的风险 B.系统安全的风险 C.系统设计的风险 D.系统报告的风险 12.计算机出现病毒是属于 。
A.系统开发的风险 B.系统安全的风险 C.系统功能的风险 D.系统执行的风险 13.以下不属于外部侵害的是 。
A.国家政策的改变 B.违反环境管理 C.违背信托、代理责任 D.有形财产损失 14.以下不属于政治风险的是 。
A.税制改革 B.财产征用 C.洗钱 D行业政策的改变
15.根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定,操作风险损失事件被划分为 种事件类型。 A.6 B.7 C.8 D.9
16.不属于客户、产品及业务操作事件类型的是 。
A.咨询业务 B不良的业务或市场行为 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件 17.由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失 属于 风险损失事件。
A. 内部欺诈 B. 客户、产品及业务操作 C.执行、交割以及流程管理 D. 业务中断和系统失败 18.商业银行对 数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。 A.内部损失事件 B. 外部损失事件 C.交易量 D.实际损失
19. 用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少 的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
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A.3年 B. 4年 C. 5年 D. 6年
20.以下关于银行收集内部损失数据的流程，不符合标准的是 。 A. 银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组别对应分类 B. 银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务活动 C. 银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底限
D. 银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息
21.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为 。
A. 信用风险损失 B. 操作风险损失 C. 操作风险和信用风险损失 D.其他风险损失22. 数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。 A.内部 B. 业务 C. 风险 D.外部
23.银行必须对外部数据配合采用 ，求出严重风险事件下的风险暴露。 A.事后检验 B敏感分析 C情景分析 D压力测试
24. 是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
A.关键指标法 B自我评估法 C内部评估法 D系统分析法
25. 主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。
A.业务分析法 B自我评估法 C调查问卷法 D关键风险指标法 26. 关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括 。
A.指标应该具有相关性 B指标应该具有前瞻性 C指标应该具有风险敏感性 D指标应该能满足使用者的需要
27.在《巴塞尔新资本协议》的框架中有三种计算操作风险资本的方法,不属于上述方法的是 。 A.标准法 B.内部模型法 C.基本指标法 D.高级计量法
28.采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于 总收入的平均值乘上一个固定比例。 A.前一年 B.前五年 C.前二年 D.前三年
29.基本指标法总收入的定义中包含的收人包括 。
A.非利息收入 B.保险收入 C. 特殊项目收入 D银行帐户上出售证券实现的利润
30.巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的 分配给操作风险,这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（α）法”。 A.8% B.15% C.10% D.12%
31.在标准法下银行业务被划分为8个产品线,以下 不属于上述产品线。
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