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93.银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本,使用 年的历史数据也是可以的。 A.1 B. 半 C.3 D.2
94.在各类操作风险事件中,损失概率高的是 。
A内部欺诈 B.业务中断和系统失败 C.实体资产损坏 D.外部欺诈 95．在各类操作风险事件中,损失程度高的是 。
A外部欺诈 B. 就业政策与工作场所安全性 C.内部欺诈 D.实体资产损坏 96.监管当局应对关联银行的操作风险管理 。
A. 定期进行独立评估B. 不定期进行独立评估 C. 定期进行评估 D.不定期进行评估 97. 需了解公司操作风险的主要方面,对操作风险管理框架进行审批和定期检查。 A.监事会 B.股东大会 C.高级管理层 D.董事会
98.这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家,因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定,有比较强的主观性和随意性。这是对 的评价。 A. 内部衡量法 B. 基本指标 C.积分卡法 D.标准法 99.与操作风险下的预期损失（EL）没有直接关系的是 。
A. 资本要求转化系数 B. 风险敞口 C.损失事件发生的概率 D.事件风险损失 100.根据巴塞尔委员会的定义,操作风险的每类业务产品线/事件类型共有 组合。 A.60个 B.64个 C.56个 D.49个
模拟试题四答案
1D 2A 3C 4B 5C 6D 7C 8.A 9.C 10.B 11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.D 17.C 18.A 19.C 20.B 21.A 22.D 23.C 24.B 25.D .26A 27B 28D 29.A 30.B 31.D 32.B 33.C 34.B 35A 36.D 37.B 38.A 39D 40B 41.C 42.D 43.A 44.B 45D 46C 47.B .48.D 49.A 50C 51B 52D 53A 54B 55.C 56.D 57.A 58.C 59.B 60A 61.C 62D 63B 64A 65.B 66.C 67.C 68.D 69.A 70C 71B 72D 73.C 74.A 75.C 76.D 77.A 78.B 79.D 80.C 81.B 82.A 83.D 84.C 85.B 86.A 87D 88C 89.D 90B 91A 92.C 93.C 94.D 95.C 96.A 97.D 98.C 99A 100.C
模拟试题五
1.商业银行的 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。 A.安全性 B.流动性 C.收益性 D.风险性
2.从巴塞尔委员会的定义来看,商业银行的流动性风险来源于 两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A.安全和收益 B.总行和分行 C.贷款和存款 D.资产和负债
3.资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越 。
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A.弱 B.强 C.没有影响 D.有影响,但不确定
4.负债的流动性,是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本，筹资的能力越强,所付的成本越低,则流动性越 。
A.弱 B.强 C.没有影响 D.有影响,但不确定
5.一家从技术上仍有清偿力的银行 因为不具有充足的流动性而倒闭。 A.不会 B.也会 C.两者没有关系 D.以上都不对
6．流动性需求和流动性来源之间的 是流动性风险产生的根源。 A.不匹配 B.匹配 C.两者没有关系 D.以上都不对
7.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求 流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。 A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对 8.商业银行的流动性需求的变化是 。
A.容易预测的 B可以预测的,但很难精确预测 C.不可能预测的 D.以上都不对 来源的
9.如果银行想迅速变现自己的资产,那么资产出售的价格要比银行有充足的时间进行出 售的价格要 。
A高得多 B相等 C.低得多 D.以上都不对
10.严重的流动性问题可能导致所有的债权人 ，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。 A.付款 B.挤兑 C.追索 D.支付
11.一家银行的流动性问题可以从流动性的 两方面来探讨。 A.安全和收益 B.供给和需求 C.贷款和存款 D.资产和负债 12.银行的流动性风险与 没有关系。
A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构 13.测量银行流动性状况的指标包括 。
A.现金头寸指标 B核心存款比例 C.贷款总额与总资产的比率 D.以上都是 14.测量银行流动性状况的指标包括 。
A.贷款总额与核心存款的比率 B流动资产与总资产的比率 C.易变负债与总资产的比率 D.以上都是
15. 仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A.大额负债依赖度 B.核心存款比例 C贷款总额与总资产的比率D现金头寸指标
16． 是通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的方法。 A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划
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17．一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的 的内容。
A.情景分析 B.压力测试 C融资渠道管理 D.应急计划
18. 是指在极端情景下,分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题,制定改进措施的方法,目的是防止出现重大损失事件。 A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划
19.进行 保持与负债持有人和资产出售市场的联系.对于银行来说是十分重要的,银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A.情景分析 B.压力测试 C融资渠道管理 D.应急计划
20.在对外币的管理中，银行 实施对每一种货币的流动性管理策略。 A.必须 B.不需要 C可以也可以不用 D. 以上都不对
21.通过 可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。
A.备用流动性 B.危机处理方案 C融资渠道管理 D.资产证券化
22.在《商业银行风险监管核心指标》中， 是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。
A.流动性比率 B.超额准备金比率 C.核心负债比例 D.以上都是
23.按照巴塞尔委员会的规定,银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的 限额,并依据实际情况对这个限额进行调整.不仅要对 总体外币设置限额,还要分别对每种外币都设置一个限额。 A.最小 B最大 C.中等 D.以上都不对
24.在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于 。 A 15% B 25% C.35% D.45%
25.在《商业银行风险监管核心指标》中,超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比,不得低于 。 A.1% B.1.5% C.2% D2.5%
26.在《商业银行风险监管核心指标》中,核心负债比率为核心负债与负债总额之比,不得低于 。 A.20% B.40% C.60% D.80%
27.在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性缺口率为流动缺口加未使用不可撤销承诺与到期流动性资产之比，不得低于 。 A.-10% B.-5% C.5% D.10%,
28.无论是银行本身的跨国经营,还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一系列
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非本国事务打交道，而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务,就难免受到 的影响。 A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险
29. 是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
A法律风险 B流功性风险 C.声誉风险 D.国家风险
30.国家风险的一种表现形式是 ，即当借款人的债务不是以本币计值时,不管借款人的财务状况如何,有时借款人都可能无法得到外币。
A转移风险 B流动性风险 C.声誉风险 D.市场风险
31.国家风险按可能导致风险的事故的性质或者按其形成原因可以分为 。 A.经济风险 B.政治凤险 C社会风险 D.以上都是 32. 在国家风险中， 是债务人国家经济原因引起的风险。 A经济风险 B政治风险 C.社会风险 D.以上都不是
33.因赚取外汇能力减低,导致外汇短缺,而影响债务国偿债能力的风险，一般称为 。 A国际收支风险 B转移风险 C制度风险 D.以上都不是
34. 是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等,或一国内部动荡不安,如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。
A.经济风险 B.政治风险 C.社会风险 D.以上都不是
35. 是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。 A.经济风险 B.政治风险 C.社会风险 D.以上都不是
36. 就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商,就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。
A.债务重新安排 B.倒账 C.债务勾销 D.以上都不是 37.银行可能遭受的国家风险包括 。
A.间接风险 B.到期不还风险 C债务重新安排风险 D.以上都是
38. 是指跨国银行迫于债务国的严峻形势,对其债务进行勾销而带来的风险。 A.债务重新安排风险 B.倒账 C.债务勾销风险 D.以上都不是
39. 是综台考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级,作为制定信用额度的依据。
A.债务重新安排 B.倒账 C.债务勾销 D. 国家信用评估
40.国际著名的资信评估公司通常都开展对国家风险的评估工作.经过长期的优胜劣汰,现在国际上脱颖而出少数几家信誉较高的资信评估公司,主要有 。
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A.穆迪公司 B标准普尔公司 C.费奇公司 D.以上都是
41.1976年,美国进出口银行对37家银行进行了调查,发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析,其中较多的是使用 。 A.结构定性分析和完全定性分析 B.结构定性分析和清单分析 C.清单分析和定量分析 D.完全定性分析和定量分析
42.在分析国家风险的方法中， 是根据标准化的国家风险评估报告,结合部分经济统计,对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。 A.结构定性分析 B.完全定性分析 C.清单分析 D.定量分析
43.在分析国家风险的方法中， 是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单,各个项目还可以根据其重要性加以权数,然后进行比较、分析,评定分数,一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
A.结构定性分析 B.完全定性分析 C.清单分析 D.定量分析
44.经济学家依据逻辑思维,结合计量经济学技术,设计了国家风险的计量模型.其中包括 。 A多重差异分析 B逻辑分析 C.政治不稳定分析 D.以上都是 45.国家风险的防范措施包括 。
A.风险自留 B.风险分散 C.风险抑制 D.以上都是
46. 是降低国家风险的最基本的手段,其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。
A.风险自留 B.风险分散 C.风险抑制 D.以上都是
47.国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果,对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限,即实行 。
A.银团贷款 B共同投资 C.国别限额 D.联合融资 48.一般而言,国别限额的大小国家风险程度成 变动。 A.正向 B.反向 C.两者没有关系 D以上都不对 49.国家风险分散的具体策略包括 。
A.银团贷款 B共同投资 C.国别限额 D. 以上都是
50.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了,因而不易取得第三方保证，在这种情况下，贷款活动通常是以 方式进行,从而减少个别银行单独放款的可能风险。
A.银团贷款 B共同投资 C.国别限额 D.以上都不是
51. 是多个从事对外投资的银行集合资本，共同进行一项投资活动。 A.银团贷款 B共同投资 C.国别限额 D.以上都不是
52. 是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。
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