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2009年银行从业考试《风险管理》模拟试卷
(一)单选题
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1. 目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 声誉风险
2. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05 B. 0.10 C. 0.15 D. 0.20
3. 《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行( )。 A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率 B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
4. 期货交易者可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。 A. 套期保值 B. 投资组合 C. 投机
D. 无风险套利
5. 按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。 A. 持有待售类资产 B. 持有到期的投资 C. 贷款 D. 应收款
6. 下列不属于压力测试假设情况的是( )。 A. 利率增加500基点
B. 信用价差增加300个基点 C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值15%
7. 下列关于风险的说法，错误的是( )。 A. 风险是收益的概率分布
B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
8. 不属于流动性基本要素的是( ) A. 时间 B. 成本 C. 资金数量 D. 资产规模
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9. 保持充足的流动性是一家银行维持经营的( ) A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 关系不大
10. 流动性是指商业银行在一定时间 、以( )的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。 A. 最低 B. 最高 C. 合理 D. 市场
11. 资产流动性强的特征是( ) A. 变现能力强，所付成本低 B. 变现能力强，所付成本高 C. 变现能力低，所付成本低 D. 变现能力低，所付成本高
12. 下列哪种发球最具流动性的资产( ) A. 票据 B. 现金 C. 股票 D. 贷款
13. 负债流动性强的特征是( ) A. 筹资能力强，筹资成本低 B. 筹资能力强，筹资成本高 C. 筹资能力低，乔迁资成本低 D. 筹资能力低，乔筹资成本高
14. 下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分( ) A. 同业存款 B. 个人存款 C. 公司存款 D. 机构存款
15. 香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为( ) A. 10% B. 15% C. 20% D. 25%
16. 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在( )以上 A. 10% B. 15% C. 20% D. 25%
17. 商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( ) A. 资产规模和负债规模相当
B. 到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C. 资产和负债的期限相同 D. 资产和负债的金额错配
18. 最常见的资产负债的期限错配情况指( ) A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C. 部分资产与某些负债在持有时间上不一致
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D. 部分资产与某些负债在到期时间上不一致
19. 商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构 A. 利率 B. 物价指数 C. 宏观经济政策 D. 突发性因素
20. 在计算资产流动性时( )应从各类资产中扣除 A. 不可出售的贷款组合 B. 可出售的贷款组合 C. 存在严重问题的贷款 D. 抵押给第三方的资产
21. 下列属于零售性质资金的是( ) A. 居民储蓄 B. 同业拆借 C. 发行票据 D. 回购
22. 利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于( )影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。 A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 战略风险
23. 前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响 ，这属于( )对流动性的影响 A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 战略风险
24. 不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的( )同时增加流动性风险 A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 战略风险
25. 商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力 A. 安全性 B. 流动性 C. 收益性 D. 风险性
26. 从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( ) A. 安全和收益 B. 总行和分行 C. 款和存款 D. 资产和负债
27. 流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源 A. 不匹配 B. 匹配
C. 两者没有关系 D. 以上都不对
28. 商业银行的流动性需求的变是( ) A. 容易预测的
B. 可以预测但很难精确预测
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C. 不可能预测的 D. 以上都不对
29. 严重的流动性问题可能导致所有的债权人( )，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭 A. 付款 B. 挤兑 C. 追索 D. 支付
30. 下列不属于金融风险形成的损失的是：() A. 预期损失 B. 非预期损失 C. 资金损失 D. 灾难性损失
31. 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移 A. 提取损失准备金 B. 资本金 C. 保险手段 D. 冲减利润
32. 下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是() A. 健全的风险管理体系 B. 较高的风险管理水平 C. 完善的风险管理架构 D. 较大的风险管理规模
33. 强调通过加强资产分散化、抵押、工程调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()
A. 资产风险管理模式阶段 B. 负债风险管理模式阶段 C. 资产负债风险管理模式阶段 D. 全面风险管理模式阶段
34. 在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有() A. 费雪.布莱克 B. 罗伯特.默顿 C. 麦隆.舒尔斯 D. 威廉.夏普
35. 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A. 2% B. 4% C. 6% D. 8%
36. 风险文化中最重要，最高层次的因素是( )。 A. 风险管理理念 B. 风险管理知识 C. 风险管理制度 D. 企业文化
37. 以下风险中，属于系统风险的是( )。 A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 流动性风险
38. 有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A. 商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
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B. 市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务 C. 银行的非交易业务不会发生市场风险
D. 市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险 39. 有关市场风险，下面说法错误的是( )。
A. 商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B. 市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务 C. 银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
40. ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A. 历史模拟法 B. 方差-协方差法 C. 标准法
D. 蒙特卡洛模拟法
41. 被认为是最复杂的风险种类是() A. 市场风险 B. 信用风险 C. 操作风险 D. 流动性风险
42. 市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。 A. 利率 B. 汇率 C. 市场价格 D. 股票价值
43. 下列不属于操作风险种类的是() A. 由人员引发的风险 B. 由流程引发的风险 C. 由产品引发的风险 D. 由外部事件引发的风险
44. 当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是() A. 大量存款人出现挤兑行为
B. 结算系统出现故障，导致结算失败 C. 贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国 D. 商业银行出现经营决策错误，决策执行不当 45. 国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围 A. 债务人，债权人 B. 债权人，债务人
C. 债务人所在国的行为，债权人 D. 债权人所在国的行为，债务人
(二)多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1. 下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 2. 外部事件引发的操作风险包括( )。 A. 外部欺诈/盗窃 B. 洗钱 C. 内部欺诈
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