内容发布更新时间 : 2024/11/10 1:29:04星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

模型摘要b 調整後 R 標準偏斜度模型 R R 平方 平方 錯誤 1 .537a .288 .280 .373 a. 預測值：（常數），Other debt in thousands, Level of education, Years at current address, Years with current employer, Credit card debt in thousands, Age in years, Debt to income ratio (x100), Household income in thousands b. 應變數: Previously defaulted 變異數分析a 平均值平模型 平方和 df 方 F 顯著性 1 迴歸 38.978 8 4.872 35.005 .000b 殘差 96.180 691 .139 總計 135.159 699 a. 應變數: Previously defaulted b. 預測值：（常數），Other debt in thousands, Level of education, Years at current address, Years with current employer, Credit card debt in thousands, Age in years, Debt to income ratio (x100), Household income in thousands

由图可知，方程的拟合优度一般，调整R2为0.280.总平方和自由度为135.159，回归平方的自由度为38.978，残差平方的自由度为96.180，F统计为35.005，显著水平为0，说明方程非常显著，所以自变量做为一个整体对因变量有显著性影响。

係數a

非標準化係數

標準錯

B 誤 Beta .121 .083

.003 .017 .003 .003 .001 .004 .011 .008 標準化係

數

T 顯著性 1.450 .147 1.219 .915 .223 .361 .000 .000 .218 .000 .000 .177 模型 1 （常數）

Age in years .003 Level of education .016 Years with current

-.025 employer

Years at current

-.009 address

Household income in .001 thousands

Debt to income ratio .019 (x100)

Credit card debt in .055 thousands Other debt in

-.011 thousands

a. 應變數\\: Previously defaulted 由上表可得

.056 .033 -.375 -7.870 -.144 -3.582 .081 .297 .265 1.234 5.140 5.210 -.085 -1.352 y=0.121+0.003x1+0.016x2-0.025x3-0.009x4+0.001x5+0.019x6+0.055x7-0.011x8,回归系数及众多共线性诊断结果知，非标准化的回归系数，包括回归系数值和标准差，标准化的回归系数，回归系数的显著性检验的t统计量，显著性水平，共线性统计量等，观察显著性水平一列，可见有一半多的变量都不显著。 殘差統計資料a 預測值 殘差 標準偏最小值 最大值 平均數 差 -.34 1.34 .26 .236 -.828 .986 .000 .371 N 700 700 標準預測-2.533 4.553 .000 值 標準殘差 -2.221 2.643 .000 a. 應變數: Previously defaulted

1.000 .994 700 700 对表中数据进行处理将150位客户进行编号并分类可得下图（图中1为坏0为好）

1.210.80.60.40.201815222936435057647178859299106113120127134141148 信用评级信用评级信用评级比例24126