内容发布更新时间 : 2024/9/21 11:17:55星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

《计量经济学》上机实验报告四 题目：多重共线性 班级： 14国贸1 学号：20145163 实验环境： Windows 7 ; EViews 3.1 实验目的：掌握多重共线性的检验及处理方法 实验日期和时间：2016/11/23 姓名： 张琴 实验室：103 实验内容： 4.3 建立并检验我国商品进口额预测模型 4.4 分析异常结果出现的原因并提出解决办法 实验步骤： 4.3 （1）估计模型参数 根据Eviews分析得到的数据如下： 得到的模型方程为：LNY= -3.111486 +1.338533LNGDP -0.421791LNCPI （0.4630） （0.0886） （0.2333） T= （-7201） （15.1058） （-1.8080） =0.9881 = 0.9871 F=992.2582 (2) 该模型的可决系数为0.9881，可决系数很高，F检验值为992.2582，明显显著。但当a=0.05,t(24)=2.064,LNCPI的系数不显著，可能存在多重共线性。而且，其相关系数矩阵如下： LNGDP, LNCPI之间的相关系数很高，证实确实存在多重共线性。 （3）进行以下回归 由 Eviews 得： 得到的回归方程分别为 LNY= 1.185739LNGDP- 3.750670 LNY= 2.939295LNCPI - 6.854535 LNGDP= 2.511022LNCPI - 2.796381 对多重共线性的认识：单方程拟合效果都很好，回归系数显著，判定系数较高，GDP和CPI对进口的显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有通过相关系数的分析才能发现. （4）建议：如果仅仅是作预测，可以不在意这种多重共线性，但如果是进行结构分析，还是应该引起注意的。