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基于交易费用理论分析破解囚徒困境

作者：尹晶晶 王朝全

来源：《经济研究导刊》2011年第36期

摘 要：破解囚徒困境在商业活动中存在着重要的意义，得到认可并能付诸实践的破解囚徒困境的方法是合约。但是关于合约破解囚徒困境的有效性并没有给出有力的解释。因此，将通过交易费用理论对合约的有效性加以解释。目前关于交易费用理论的各种解释基本在以下观点上达成一致：（1）现实生活中交易费用无处不在；（2）零交易费用是种无摩擦交易费用，在现实生活中不存在；（3）交易费用影响交易的发生。同时，大多数人认为降低交易费用有助于实现效益最大化，但是在某些情况下降低交易费用并不都是一件好事。在囚徒困境模型中，降低交易费用得到的并不是最优结果，增加交易费用反而有助于实现效益最大化。基于此，首先概括出交易费用理论的三个基本点，并对以上三点加以分析，形成数学模型。然后运用该模型，解释合约破解囚徒困境的有效性：增加交易费用。 关键词：交易费用理论；囚徒困境；合约；有效性

中图分类号：F22 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2011）36-0075-02

一、交易费用的概念

交易费用源于科斯的两篇代表作，在《企业的性质》和《社会成本问题》中，科斯富有启发性的阐述了交易费用的思想。在科斯的理论主要有两个方面体现交易费用：（1）企业与市场的替代关系。市场的运作是有成本的（即交易费用的存在），因此有了企业的产生，企业通过内部管理替代市场交易，即管理费用和交易费用的替代，当管理费用小于交易费用时，交易在企业内进行，当管理费用大于交易费用时，交易在市场上进行，管理费用等于交易费用时，企业和市场达到和谐共生[1~2]。也就是说交易会在低交易费用的地方发生。（2）产权界定与交易费用的关系。科斯认为“产权的界定是市场交易的一个前提条件……而最终结果（产值最大化）却与法律判决无关”这是科斯定理的精髓，它成立的基础是零交易费用的假设 [3]。由于现实生活中充满了交易费用，零交易费用只是一种理想状态。所以科斯的言外之意是，交易费用的高低依然会受到产权界定的影响，为达到产值最大化，应减少产权界定的影响，即降低交易费用。关于交易费用的概念，第一个提出者是阿罗，阿罗认为，“交易费用是经济制度的运行费用”。康芒斯认为，交易费用是“人与人之间经济活动的基本单元，无数次的交易构成经济制度的运转，并受制度框架的制约。”巴泽尔认为，交易费用是“与转让、获取、保护产权有关的成本”。另一个特别值得注意的是威廉姆森，他对交易费用理论作出了巨大的贡献。威廉姆森从交易的三个基本维度研究交易费用，即交易发生的频率、交易的不确定性过程与概率以及资产专用性条件，并从这三个基本维度与后机会主义行为、规制结构选择和成本补偿的关系出发，间接地考察了交易维度与交易费用的数量关系。无疑阿罗、康芒斯、巴泽尔、威廉姆森的

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交易费用概念传承了科斯理论精髓，但是他们走的并不够远，他们的研究仍然局限于经济制度。新制度经济学家道格拉斯·诺斯的将交易费用的概念推向更为广阔的领域，诺斯认为，所有制度的更替、建立、维护和运用都将产生交易费用。张五常的观点与诺斯的极不一致，认为“交易成本是一系列制度成本”。国内学者杨小凯等认为，交易费用分为内生交易费用和外生交易费用，认为内生交易费用是交易过程中本身实际发生的直接或间接的费用，外生交易费用是由于机会主义、道德风险等产生的费用 [4]。

无论各位学者对交易费用怎样定义和运用，他们在以下几点上达成共识：（1）现实生活中交易费用无处不在；（2）零交易费用是种无摩擦交易费用，在现实生活中不存在；（3）交易费用影响交易的发生。 二、交易费用模型

降低交易费用所做出的努力只能无限的趋近零交易费用，但是不能到达零交易费用。用一个模型来表示（如下页图1所示）。

在经济人假设和完全信息条件下，交易费用仅存在于制度的运行中，同时由于没有受到人为等不确定因素的影响，所以在稳定已知的情况下，每做出一点降低交易费用的努力，就会带来交易费用的降低。基于此降低交易费用模型（如下页图1所示）。

x表示为降低交易费用而做出的努力，y表示交易费用的高低，F（x，y）曲线表示交易费用与降低交易费用所做出的努力之间的关系。A点表示的是交易费用不是无限大的，在既定的制度基础上，经济人进行交易所产生的交易费用是有限大的，因此F（x，y）曲线与坐标轴相交。但是由于零交易费用的不存在性，所以F（x，y）曲线只能无限的接近于x坐标轴，但是不能与之相交。另外显而易见的是，x与y之间的关系是一种递减的关系，降低交易费用的努力越多，交易费用就越低。

将人的有限理性和信息的不对称引入模型中，由于机会主义、道德风险、人的有限理性、不完全信息等的存在，F（x，y）曲线并不是一条平滑的曲线，同时在原点交易费用时无限大的，可能被认为的操作。在图1的模型中做出的降低交易费用的努力，由于有太多不确定情况的存在，所以往往会出现一下情况：做出同一种程度的降低交易费用的努力，呈现不同的交易费用；做出更高程度降低交易费用的努力，出现交易费用的增高。但是可以肯定的是F（x，y）曲线所呈现出的变动趋势仍然保持为逐渐递减。降低交易费用的修正模型（如图2所示）。

三、囚徒困境中的交易费用

有经济学家借助囚徒困境对“科斯定理”提出质疑，科斯本人并没有对囚徒困境的质疑做出回应。但在他的一篇《社会成本问题注释》中，科斯对另一些质疑作出回应，但间接的也反击

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了囚徒困境的质疑，关于他们之间的争论谁对谁错，这里不再争论，本文仅仅想借助这一启发式联想，试图借用交易费用理论来分析破解囚徒困境。

囚徒困境不仅存在于罪犯中，也存在于经济生活中，在经济生活中破解囚徒困境显得更为有意义。例如，在一个有限的市场中，不会有外来厂商的入侵，有两家实力相当生产同质商品的厂商甲、乙，要为自己的商品做广告。

在表1的困境中，甲和乙最佳的选择使双方都不做广告获得（3，3）的最大收益，但是在现实生活中甲和乙往往会选择（2，2）。由于有收益4的驱动，导致双方之间即使作出承诺也将是不可信的。

将甲和乙之间为不做广告进行的承诺谈判看做是交易，那么该项交易带来的交易费用主要是谈判发生的交易费用和道德行为产生的交易费用。 四、破解囚徒困境

基于以上的分析，要想破解囚徒困境，就要考虑谈判发生的交易费用NC（Negotiating Cost）和道德行为产生的交易费用MC（morality cost）。TC（transaction cost）=NC+MC。 在不考虑道德风险带来的交易费用的情况下。即NC=0，在零交易费用情况下，囚徒困境无法破除，此时模型（如图3所示）。由于不可信承诺依然存在。只有在NC大于2时（假设为C点），谈判将有效，囚徒困境破除。那么在A-C之间，囚徒困境破解，在C-D-之后，囚徒困境无法破除。因此，厂商A、B要想保证谈判的可信度，破除囚徒困境的威胁，只要将谈判费用维持在A-C之间。

将道德行为产生的交易费用MC考虑在内，模型（如图4所示）。此时，x（C）TC（C），这是由于MC的带来的不确定性导致的。正如机会主义行为一样，道德风险属于不确定因素，往往不可控，在C-B之间有可能不会发生道德风险，有可能发生。要想保证囚徒困境的破解，只有做到TC绝对的大于2。在C-F段，依然不能破解球部困境，只能在A-F之间破解囚徒困境，F-B-E-都属于不可信区间，囚徒困境无法破解。 五、小结

综上所述，囚徒困境并不是一个无法破解的魔咒。在现实世界中囚徒困境要比以上的分析复杂的多。本文仅仅是为了阐述方便将其简化为简单的模型，但是并没有丢失本文所要阐述的核心：零交易费用在现实世界中不存在，但是可以无限的接近它，另一方面可以基于某种目的无限的扩大交易费用。囚徒困境的破解也从另一方面表明科斯定理在解释该问题上的欠缺。但