内容发布更新时间 : 2024/11/5 21:57:16星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
第6章 商行资产负债管理策略 一、填空
1、资产负债管理理论按经历的过程，可划分为 、 、 资产负债外综合管理理论。2、资产负债管理理论强调的中心是 ，它依次经历了 、 、 三个阶段。
3、 理论的出现标志着商业银行在资金管理上更富进取性，摆脱了被动负债的制约。
4、融资缺口是指 。 二、选择
1、强调流动性为先的管理理念的理论是（B ）
A、资产负债综合管理理论 B、 资产管理理论 C、 负债管理理论 D、资产负债综合管理理论和资产负债外管理理论
2、.当利率敏感性缺口为负值，利率处于下降阶段时，( D ) A、利息收入的增加幅度>利息支出的增加幅度 B、利息收入的增加幅度<利息支出的增加幅度 C、利息收入的减少幅度>利息支出的减少幅度 D、利息收入的减少幅度<利息支出的减少幅度
3、 当预测市场利率（ B ）时，银行应主动营造正缺口，扩大净利息差额。 A、下降B 上升 C 不变 D、达到最高点 三、 判断
1、商业性贷款理论忽视了活期存款具有相对稳定性。T ２、可转换理论扩大了资产组合的范围。F ３、负债管理思想源于利率管制下的金融创新。T ４、资产负债管理思想的各阶段是继承和发展的关系。T ５、当利率敏感性缺口为负值时，当利率敏感性比率大于１。F 6、处于负缺口状态的银行在利率下调时，利差收益会增加。F
7、当预计市场利率即将上升时，为了扩大利差收益，商业银行应减少利率敏感性负债，增加利率敏感性资产。T
第7章 证券业务
一、选择题
1、银行证券投资的基本目的是（A） A、盈利性 B、安全性 C、流动性 D、 避税 2、（ D ）投资风险较大，商业银行应谨慎购买。 A、市政债券B、国库卷C、中长期债券 D、公司债券 3、（ B ）是商业银行流动性管理中的重要工具。 A、市政债券B、国库卷C、中长期债券 D、公司债券 ４、下列说法正确的是（BE ）
A、资本金是衡量商业银行经营实力的重要指标，因而数量应越多越好 B、 存款的稳定性比存款的总量意义更大 C、可用头寸就是可贷头寸 D、在商业银行的各项负债中，存款是主要的负债形式，因而存款应越多越好。 E、大多数西方国家法律上都禁止银行投资于工商企业股票、 ５、以下说法错误的是（ C ）
A、利息支出是银行支出的的主要部分 B、中间业务不运用或不直接运用自己的资金 C、公司债券是银行证券投资的主要种类
D、历史加权平均成本法能够评价银行的历史经营状况
二、判断题
1、短期有价证券是银行流动性管理中不可或缺的第二准备。T 2、混业经营是指投资银行也可以兼营银行业务。F
3、20世纪80 年代以来西方银行兼营证券业务成为一种趋势。T 4、商业银行证券投资主要以各类债券，特别是公司债券为主要类别。F 5、银行投资地方政府债券往往享有减免税优惠。T
6、《格拉斯斯蒂格尔法》代表美国金融业从20世纪30年代开始实行严格的分业经营。T 7、我国金融业实行的是分业经营。T
8、放款业务是商业银行获取最大限度利润的基础，是商业银行业务经营的关键点，因此，从获取收益的角度看，证券投资业务对商业银行无关紧要。F
第8章 表外业务
一、填空
１、按照巴塞尔委员会的要求，广义的表外业务分为 、
两大类。
2、表外业务形成银行的 收入。
3、狭义的表外业务包括 、 、 、 。 4、 是国际通行的结算工具，有 、 、 。 二、选择题
1、狭义的表外业务有（ACEF）
Ａ、担保Ｂ、信托Ｃ、贷款承诺Ｄ、代收代付Ｅ、期货Ｆ、信用证 2、狭义表外业务具有（ BCEF ）特点
Ａ、规模小Ｂ、灵活性大Ｃ、盈亏巨大Ｄ、交易分散Ｅ、透明度差Ｆ、风险多 3 、以下业务中风险较小的有（BCDE ）
A、信用证B、结算 C、代理行业务D、基金托管 E、个人理财F、票据发行便利
4、以下业务中风险较大的有（AF ）
A、金融衍生工具B、保管箱业务C、代理行业务D、基金托管 E、个人理财F、票据发行便利
5、表外业务隐含的风险较大，包括（ABCDEF ）
A、信用风险B、国家风险C、操作风险D、流动性风险 E、市场风险F、定价风险
三、判断题
1、备用信用证开征行是第一付款人。F
2、票据发行便利的票据通常采用汇票，属承诺类业务。F 3、狭义类表外业务风险大，透明度较高。F 4、贷款出售可以实现流动性，具有较高赢利。T
5、贷款证券化是银行将具有相同特点但未来具有稳定现金流的贷款资产打包重组发行有价证券，从而分散风险获取收益。T
6、商业银行的中间业务就是表外业务。F
第9章 国际业务 （无习题）
第10章 银行绩效评价 一、填空
1、（ ）是银行全部资产中流动性最强的部分，（ ）资产是银行收入的主要来源。 2、（ ）是银行最主要的负债，（ ）
3、银行为客户提供服务而取得的费用及佣金收入称为（ ） 4、银行财务报表有（ ）（ ）（ ）。
5、银行业绩评价体系涉及（ ）（ ）（ ）（ ）四类财务比率指标。
二、选择题
1、（B ）衡量商业银行运用资金赚取收益同时控制成本费用支出的能力。
A、风险指标 B、盈利性指标 C 安全性指标 D流动性指标 2、（ D ）比值较高，反映出流动性相对不足。
A、资本充足率B、国库券持有比率C资产收益率比例D贷款资产比率 3、银行贷款或投资的本金、利息不能按约得到偿付的风险是（ B ）
A、利率风险 B、信用风险 C操作风险D 欺诈风险
4、反映银行运用其全部资产偿付债务的能力，或债权人受保障程度的指标是（ A ）
A、资本充足率B、国库券持有比率C资产收益率比例D贷款资产比率
三、判断题
1、银行的资产负债表编制原理与一般企业基本相同，报表反映的内容也完全相似。F 2、银行持有二级准备的目的在于取得利润。F
3、表外业务加大了银行经营中的风险控制和监管难度。T 4、利率敏感比率是反映信用风险的指标。F