内容发布更新时间 : 2024/11/8 3:11:46星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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（1）检验模型A中的每一个回归系数在10%水平下是否为零（括号中的值为双边备择

p-值）。根据检验结果，你认为应该把变量保留在模型中还是去掉？

（2）在模型A中，在5%水平下检验联合假设H0：?i =0(i=1,5,6,7)。说明被择假设，计

算检验统计值，说明其在零假设条件下的分布，拒绝或接受零假设的标准。说明你的结论。

（3）哪个模型是“最优的”？解释你的选择标准。

（4）说明你对最优模型中参数符号的预期并解释原因，确认其是否为正确符号。

第四章 随机解释变量问题

一、名词解释

1、随机解释变量

2、工具变量

二、单项选择题

1、如果模型包含随机解释变量，且与随机干扰项异期相关，则普通最小二乘估

计量是 （ ） A、无偏估计量 B、有效估计量 C、一致估计量 D、最佳线性无偏估计量

2、假设回归模型Yi??0??1Xi??i，其中Xi为随机变量，Xi与?i相关，则?的普通最 小二乘估计量 （ ） A、无偏且一致 B、无偏但不一致 C、有偏但一致 D、有偏且不一致

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3、随机解释变量问题分为三种情况，下列哪一种不是 （ ） A、随机解释变量与随机干扰项不相关

B、随机解释变量与随机干扰项同期不相关，不同期相关 C、随机解释变量与随机干扰项同期相关 D、随机解释变量与随机干扰项高度相关

4、当解释变量中包含随机被解释变量时，下面哪一种情况不可能出现 （ ） A、参数估计量无偏 B、参数估计量渐进无偏

C、参数估计量有偏 D、随机误差项的自相关问题仍可用D-W检验 5、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必须的 （ ） A、与所替代的随机解释变量高度相关 B、与随机干扰项不相关

C、与模型中的其他解释变量不相关 D、与被解释变量存在因果关系

三、判断题

1、含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘法估计量都是有偏的 （ ） 2、工具变量替代随机变量后，实际上是工具变量变为了解释变量 （ ） 3、当随机解释变量与随机干扰项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且 非一致。 （ ）

四、简答题

?是?的一 什么是估计的一致性？试通过一元模型证明对于工具变量法的斜率的估计量?11致估计。

五、计算分析题

1、一个研究对某地区大学生就业的影响的简单模型可描述如下

EMPt??0??1MIN1t??2POPt??3GDP1t??4GDPt??t

式中，EMP为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值。

（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基

础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？ （2）令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？

（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，那么MIN能成为MIN1的工具变量吗？

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第五章 多重共线性

一、名词解释

1、多重共线性

2、不完全多重共线性

二、单项选择题

1、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1i?kX2i，其中k为 非零常数，则表明模型中存在 （ ） A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、随机解释变量

?的方差 2、对于模型Yi??0??1X1i??2X2i??i，与r12=0相比，当r12=0.15时，估计量?1?)将是原来的 （ ） Var(?1A、1倍 B、1.023倍 C、1.96倍 D、2倍

3、如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（ ）问题是严重的 （ ） A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、解释变量与随机项的相关性

4、一般多重共线性下参数估计量 （ ） A、不存在 B、有无穷多解 C、唯一 D、非有效

5、完全多重共线性下参数估计量 （ ） A、唯一 B、有无穷多解 C、不存在 D、有效

6、下列方法中，可克服多重共线性的是 （ ） A、差分法 B、加权最小二乘法 C、工具变量法 D、广义最小二乘法

三、多项选择题

1、多重共线性产生的主要原因有 （ ） A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B、经济变量之间往往存在密切的关联度 C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

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D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E、以上都不正确

2、检验多重共线性严重性的方法有 （ ） A、等级相关系数法 B、方差膨胀因子 C、工具变量法 D、判定系数检验法 E、逐步回归法

3、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时 （ ） A、各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别 B、部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关 C、估计量的精确度大幅下降

D、估计量对于样本容量的变动将十分敏感 E、模型的随机误差项也将序列相关

4、多重共线性解决方法主要有 （ ） A、保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 B、利用先验信息改变参数的约束形式 C、变换模型的形式

D、综合使用时间数据与截面数据 E、逐步回归法以及增加样本容量

四、判断题

1、当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时， 可以认为出现了严重的多重共线性 （ ） 2、当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘法往往会低估参数估计量的方差 （ ） 3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性，变量不存在两两高度相关表示不存在高 度多重共线性 （ ） 4、由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多 重共线性是无害的 （ ）

五、计算分析题

1、某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：

water??326.9?0.305house?0.363pop?0.005pcy?17.87price?1.123rain

（-1.7） (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)

R2?0.93

F=38.9

式中，water——用水总量（百万立方米）,house——住户总数（千户）,pop——总人口（千人）,pcy——人均收入（元）,price——价格（元/100立方米）,rain——降雨量（毫米）。

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（1）根据经济理论和直觉,请估计回归系数的符号的正负(不包括常量)，为什么？观察符

号与你的直觉相符吗？

（2）在5%的显著性水平下，请进行变量的t-检验与方程的F-检验。T检验与F检验结果

有相矛盾的现象吗？

（3）你认为估计值是有偏的、无效的、或不一致的吗？详细阐述理由。

第六章 异方差性

一、名词解释

1、异方差性

2、广义最小二乘法

二、单项选择题

1、Gleiser检验法主要用于检验 A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性

2、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验 A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差

3、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法

4、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效

5、设回归模型为Yi??Xi??i，其中Var(?i)??2Xi，则?的最有效估计量为 A、????XY?X2 B、???n?XY??X?Yn?X2?(?X)2 C、???YX D、???1Xn?Y 6、对于模型Yi??0??Xi??i，如果在异方差检验中发现Var(?i)??2Xi，

则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 19

） ） ） ） ）

）

（ （ （ （ （ （