内容发布更新时间 : 2024/12/27 12:04:34星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
1XiXXA、i B、 C、i D、
1Xi
三、多项选择题
1、下列哪些方法可克服异方差性 （ ） A、差分法 B、加权最小二乘法 C、工具变量法 D、广义最小二乘法
2、异方差性的后果包括 （ ） A、参数估计量不再满足无偏性 B、变量的显著性检验失去意义 C、模型的预测失效
D、普通最小二乘法参数估计量方差较大
3、下列计量经济分析中，很可能存在异方差问题的有 （ ） A、用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B、用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型
4、异方差的检验方法有 （ ） A、图示检验法 B、Glejser检验 C、white检验 D、D.W. 检验
E、Goldfeld-Quandt检验
四、判断题
1、存在异方差情况下，普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的。 （ ） 2、如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验无效。 （ ） 3、如果OLS法估计的残差呈现系统模式，则意味着存在着异方差。 （ ） 4、广义最小二乘法可消除异方差。 （ ） 5、存在异方差时，普通最小二乘法通常会高估参数估计量的方差 （ ） 6、Goldfeld-Quandt检验异方差时，排序后去掉中间c个变量，c值越大，检验就越高，但 过高的c，会降低检验的自由度，因而c应该适量，近似为样本容量的1/4。 （ ）
五、简答题
1、简述异方差对OLS估计量的性质、置信区间、显著性t检验和F检验有何影响。
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2、下列哪种情况是异方差性造成的结果？ （1）OLS估计量是有偏的
（2）通常的变量显著性检验的t统计量不再服从t分布。 （3）OLS估计量不再具有最佳线性无偏性。
3、已知线性回归模型：
yi??0??1x1i??2x2i??i
2存在异方差性，随机误差项的方差为???2x1i?3，问参数估计时，如何克服该异方差性i的影响？
六、计算分析题
1、已知模型 Yi??0??1X1i??2X2i?ui
式中，Yi为某公司在第i个地区的销售额；X1i为该地区的总收入；X2i为该公司在该地区投入的广告费用（i=0,1,2??,50）。
（1）由于不同地区人口规模Pi可能影响着该公司在该地区的销售，因此有理由怀疑随机
误差项
ui是异方差的。假设?i依赖于Pi，请逐步描述你如何对此进行检验。需说
明：a、假设和备择假设； b、要进行的回归； c、要计算的检验统计值及它的分布（包括自由度）； d、接受或拒绝零假设的标准。
（2）假设?i??Pi。逐步描述如何求得BLUE并给出理论依据。
2、已知模型Yt??0??1X1t??2X2t??t，Var(?t)??2??2Zt2，其中Y，X1，X2和Z的数据已知。假定给定权数wt，加权最小二乘法就是使
2RSS??(wt?t)2??(wYtt??0wt??1wtX1t??2wtX2t)最小。
（1）求RSS对?0,?1和?2的偏微分并写出正规方程。 （2）用Z去除远模型，写出所得新模型的正规方程。 （3）把wt?
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1带入（1）中的正规方程，并证明它们和在（2）中推导的结果一样。 Zt
第七章 序列相关性
一、名词解释
1、序列相关性
2、差分法
3、DW检验
二、单项选择题
1、DW检验主要用于检验 （ ） A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性
2、在下列引起序列自相关的原因中，正确的有几个？ （ ） （1）经济变量具有惯性作用 （2）经济行为的滞后性 （3）设定偏误 （4）解释变量之间的共线性
A、1个 B、4个 C、2个 D、3个
3、若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计参数应采用 （ ） A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、工具变量法
4、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是 （ ） A、0≤DW≤1 B、－1≤DW≤1 C、－2≤DW≤2 D、0≤DW≤4
?近似等于5、已知DW统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?（ ）
A、-1 B、0 C、1 D、0.5
6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于 （ ） A、0 B、1 C、2 D、4
7、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下、上临界值分别为dL和dU,则当
可认为随机误差项 （ ） dL?DW?dU时，
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A、存在一阶正自相关 B、存在一阶负相关 C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能断定 8．某企业的生产决策是由模型St??0??1Pt??t描述（其中St为产量，
，又知：如果该企业在t?1期生产过剩，决策者会削减t期的产量；如果该企Pt为价格）
A、 异方差问题 B、 序列相关问题 C、 多重共线性问题 D、 随机解释变量问题
业在t-1期产出供不应求，决策者会增加t期的产量。由此判断上述模型存在 （ ）
??(X???1X)?1X???1Y，此估计量为 9、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为?（ ）
A、有偏、有效的估计量 B、有偏、无效的估计量 C、无偏、无效的估计量 D、无偏、有效的估计量 10、对于模型Y?X??N，若存在序列相关，同时存在异方差，即有
E(N)?0， Cov(N)?E(NN?)??2?
?w11w12?w1n??????????
?ww?w?nn??n1n2?是一个 （ ）
A、退化矩阵 B、单位矩阵 C、对角矩阵 D、正定矩阵
三、多项选择题
1、下列可能导致模型产生序列相关的因素有 （ ） A、模型形式被误设 B、经济序列本身的惯性
C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量 D、数据的编造 E、数据的规模差异
2、关于D.W.检验下列说法正确的 （ ） A、只适用于一阶线性自回归形式的序列相关检验，且样本容量要充分大 B、D.W.统计量的取值区间是[0，4]
C、当D.W.=2时，对应的相关系数为0，表明不存在序列相关
D、当D.W.统计量的值落在区间[dL,dU]或者[4-dU ,4-dL]上时，无法确定随机误差项是否存在自相关。
E、当D.W.接近于4时，相关系数接近1，表明可能存在完全正的一阶自相关。
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3．序列相关性的后果包括 （ ） A、参数估计量不再满足无偏性 B、变量的显著性检验失去意义 C、模型的预测失效
D、普通最小二乘法参数估计量方差较大
4．下列哪些方法可克服序列相关性 （ ） A、差分法 B、加权最小二乘法 C、工具变量法 D、广义最小二乘法
四、判断题
1、当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 2、两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的R2是不可以直接比较 的。 （ ） 3、当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验，不需要任何前提条件 （ ） 4、D.W.值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大（ ） 5、用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就 不适用了。 （ ）
五、简答题
1、在存在一阶自相关的情形下，估计自相关参数?有哪些不同的方法？说明基本思路。
2、简述序列相关带来的后果。
六、计算分析题
1、对于模型：Yt??1??2Xt?ut，问：
（1）如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？ （2）在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？
2、对模型Yt??0??1X1t??2X2t??3Yt?1??t，假设Yt?1与?t相关。为了消除该相关性，
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