内容发布更新时间 : 2024/12/25 4:26:41星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能 a A.行权，9元卖出股票 B.行权，9元买进股票 C.行权，8.8元买进股票 D.等合约自动到期

3、认沽期权买入开仓的风险是 c A.最小损失就是其支付的全部权利金 B.最大损失是无限的

C.最大损失就是其支付的全部权利金 D.最大损失就是行权价格-权利金 4、对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是 a A.4.5元 B.5.5元 C.6.5元 D.7.5元

5、关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是 d A.1973年首次提出

B.由Fischer Black和Myron Scholes提出 C.用于计算欧式期权 D.用于计算美式期权

6、下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta b A.-1.5 B.-0.5 C.0.5 D.1

7、认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（） a A.到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金 B.到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金 C.到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金 D.到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金

8、黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为（）元时，王先生能取得2000元的利润 a A.19.2 B.19.4 C.19.8 D.20.2

9、某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为 b A.18 B.20 C.25 D.40 10、某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其Delta均值约为 b A.14% B.29% C.58% D.74%

6、王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除了行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（B） A.二者相等

B.C1的delta大于C2的delta C.C1的delta小于C2的delta D.以上均不正确

7、某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（D） A.-0.008 B.-0.8 C.0.008 D.0.8

8、投资者小明预期未来丙股票会下跌，因而买入一份该股票认沽期权，行权价为55元，权利金为3元。则当该股票为（A）元时，小明的每股到期收益为0，即既不获利也不亏损 A.52 B.54 C.56 D.58

9、某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为(C) A.12.5 B.12 C.7.5 D.7.2

10、目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（A） A.-50% B.50% C.100% D.-100%

1. D

2.

3. C 4. B

5. A 6. D 7. C

8. A 9. A

10. D

1. D 2. A 3. C

4. C 5. A

6. A 7. D

8．A 9. C

10.B