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[讲义]—2010年银行从业资格考试《风险管理》冲刺班精讲（06）
第六部分声誉风险和战略风险与银行监管
一、考点精讲
1.声誉风险管理的内容及作用
有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容： ①明确商业银行的战略愿景和价值理念； ②有明确记载的声誉风险管理政策和流程；
③深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值；
④培养开放、互信、互助的机构文化；
⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警； ⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正； ⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；
⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；
⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求； ⑩有明确记载的危机处理/决策流程。 2.声誉风险管理流程 （1）声誉风险识别
声誉风险识别的核心在于：正确识别信用、 市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包 含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉风险管理部门。 （2）声誉风险评估
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。 （3）监测和报告 （4）内部审计
普遍认为声誉风险管理的最好办法是：
①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备； ②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 3. 声誉危机管理规划
①制定战略性的危机沟通机制。 ②提高解决问题的能力。 ③危机现场处理。
④提高发言人的沟通能力。 ⑤危机处理过程中的持续沟通。 ⑥管理危机过程中的信息交流。 ⑦模拟训练和演习。 4. 战略风险管理的作用
商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设： ①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；
②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。
③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
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战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。 5. 战略风险管理的基本做法
1）．明确董事会和高级管理层的责任
董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，设置战略管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。 2）．建立清晰的战略风险管理流程 （1）战略风险识别
与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。
（2）战略风险评估
战略风险是无形的，因此难以量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、 利率变化/预期、信用风险参数等；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定恰当的战略实施 方案。 （3）监测和报告 （4）内部审计 （5）应急方案
3）采取恰当的战略风险管理方法
有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
6. 银行监管的概念必要性
银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 银行监管的必要性原理可概括为以下五个方面： 一是公共性质论。 二是利益冲突论。 三是债权保护论。 四是银行风险论 五是适度竞争论
银行监管理念的发展伴随经济发展与银行业发展而不断完善。 7.银行监管的目标及原则 银行监管的目标和原则 （1）银行监管的目标
明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
中国银监会成立后，在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：一是通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；二 是通过审慎有效的监管，增进市场信心；三是通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；四是努力减少金融犯罪，维 护金融稳定。 （2）银行监管的基本原则
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依法原则； 公开原则 公正原则 效率原则 8. 风险监管
①风险监管概述。
从风险监管的实质来看，风险监管实际上是对合规监管的一种继承和发展，而不是否定，合规监管是风险监管的一个组成部分。 从监管实践看，风险监管的演变分为两个阶段。第一阶段的标志是1979年美国监管当局提出CAMEL评级体系。第二阶段是风险为本的监管。风险为本的监管，代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。 ②风险监管的优点和作用 ③风险为本的持续监管框架 一是了解机构； 二是风险评估； 三是规划监管行动；
四是准备风险为本的现场检查；
五是实施风险为本的现场检查并确定评级； 六是监管措施、效果评价和持续的非现场监测。 9. 银行风险监管指标体系 （1）银行风险监管指标概述 ①准确性原则； ②可比性原则； ③及时性原则； ④持续性原则； ⑤法人并表原则； ⑥保密性原则。
（2）银行风险监管核心指标体系的类别和定义
风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。 10. 风险监管的内容和要素 （1）风险状况
对银行机构风险状况的监管主要包括四个方面。 （2）公司治理
公司治理起源于法律术语，其核心含义是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 （3）内部控制
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