内容发布更新时间 : 2024/12/28 12:17:35星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

D.无法确定

34、每日日终，期权经营机构会对投资者持有的期权义务仓收取 （） A.权利金 B.行权价格 C.维持保证金 D.初始保证金

35、卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种交易进行风险对冲（） A.买入认沽 B.融券卖出现货 C.建立期货空头 D.建立期货多头

36、卖出认沽期权开仓后，可通过以下哪种交易进行风险对冲（） A.买入现货 B.买入其他认购 C.建立期货多头 D.融券卖出现货

37、强行平仓情形不包括（） A.备兑证券不足

B.在到期日仍然持有仓位 C.保证金不足 D.持仓超限

38、投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元，到期日标的股票价格为85元，则该投资者的到期日盈亏为（）元 A.-2 B.2 C.5 D.7

39、投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权，权利金为0.2元，到期日标的ETF价格为4元，则该投资者的到期日盈亏为（）元 A.-0.8 B.0.2 C.-0.2 D.0.8

40、卖出认购期权开仓后又买入该期权平仓，将会（） A.释放保证金 B.缴纳保证金 C.不需要资金

D.保证金占用金额不变 41、期权Delta是指（）

A.权利金变化与标的价格变化的比值 B.权利金变化与时间变化的比值 C.权利金变化与利率变化的比值 D.权利金变化与波动率变化的比值

42、其他条件相同，以下哪类期权的Vega值最大（）

A.深度实值期权 B.深度虚值期权 C.平值期权

D.轻度虚值期权

43、关于平价公式正确的是（），其中c和p分别是认购期权和认沽期权权利金，S是标的价格，PV(K)是行权价的现值 A.c-PV(K)=p+S B.c+PV(K)=p+S C.c+PV(K)=p-S D.c-PV(K)=p-S

44、根据平价公式，其他条件相同，利率越高，则认购、认沽期权价格的差异（） A.越小 B.不变 C.越大 D.不确定

45、构造合成股票策略的认购、认沽期权的条件不包括（） A.权利金相同 B.行权价格相同 C.到期日相同 D.标的证券相同 46、投资者以1.15元买入行权价为45元的认购期权，以1.5元卖出相同行权价的认沽期权，若到期日股票价格为47元，则盈亏为（）元 A.2 B.1.65 C.0.35 D.2.35

47、牛市价差策略（） A.风险有限，收益有限 B.风险有限，收益无限 C.风险无限，收益无限 D.风险无限，收益有限

48、牛市认购价差期权策略是指买入较（ ）行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（）行权价的认购期权 A.高；低 B.高；高 C.低；低 D.低；高

49、构成跨式组合的认购、认沽期权具有（） A.相同到期日、相同行权价格、相同数量 B.相同到期日、不同行权价格、相同数量 C.相同到期日、相同行权价格、不同数量 D.不同到期日、相同行权价格、相同数量

50、与跨式策略相比，构成勒式策略的认购、认沽期权组合最根本的区别是（） A.标的资产不同

B.行权价格不同 C.到期日不同 D.合约单位不同