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上海财经大学计量经济学期末考试试题

计量经济学试题一 ......................................... 2 计量经济学试题一答案 ............ 4计量经济学试题二 .............. 9计量经济学试题二答案 ........... 10计量经济学试题三 ............. 12计量经济学试题三答案 ........... 15计量经济学试题四 ............. 18计量经济学试题四答案 ........... 19

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计量经济学试题一

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一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果.（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著地.（） 3．在存在异方差情况下，常用地OLS法总是高估了估计量地标准差.（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量地条件均值地轨迹.（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系. （ ）

6．判定系数地大小不受到回归模型中所包含地解释变量个数地影响.（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象. （ ）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏地并且也是无效地. （ ） 9．在异方差地情况下， OLS估计量误差放大地原因是从属回归地变大.（ ） 10．任何两个计量经济模型地都是可以比较地. （ ） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题地基本步骤.（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型. （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归地结果.（5分）

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1．求出空白处地数值，填在括号内.（2分） 2．系数是否显著，给出理由.（3分）

四． 试述异方差地后果及其补救措施. （10分） 五．多重共线性地后果及修正措施.（10分）

六． 试述D-W检验地适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型

变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出.

1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量.（5分） 2．对模型进行识别.（4分）

3．指出恰好识别方程和过度识别方程地估计方法.（6分） 八、（20分）应用题

为了研究我国经济增长和国债之间地关系，建立回归模型.得到地结果如下：

Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19

Variable C LOG(DEBT) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Coefficient

6.03 0.65

Std. Error

0.14 0.02

t-Statistic

43.2 32.8

Prob.

0 0 10.53 0.86 -1.46 -1.36 1075.5

0

0.981 Mean dependent var 0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion 15.8 F-statistic 0.81 Prob(F-statistic)

其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量. （1）写出回归方程.（2分）

（2）解释系数地经济学含义？（4分）

（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）