内容发布更新时间 : 2024/12/23 17:24:37星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
C．是财产所有人将其财产出售以后又租回使用的一种租赁方式D．是将设备或财产租入后再租出的方式
9. 银行为了防范由于利率变动而产生的市场风险，通常会采用在期货市场上进行反方向的对冲交易，这种对冲交易（ B ）。
A．可以使金额等于远期利率协议之名义本金额B．只能减少市场风险而不能将其完全消除
C．期货支付可以从远期交易中获得补偿，不会对银行的流动资金造成压力D．可以完全消除银行的市场风险
10. 在《巴塞尔协议》中信用风险转换系数为 100%的有（A ）
A．普通担保B．履约担保书C．投标保证书
D．用于特别交易的备用信用证
11. 假设一张面值 1000 美元的美国 10 年期政府债券在现货市场上的卖出价为 950 美元，而同种债券的 6 个月远期合约的卖出价是 870 美元。那么该债券的基差是（ ）
A．50 美元B．130 美元C．80 美元D．以上都不对
二、多项选择题（每个题目有两个或两个以上正确答案，请选择正确答案）
1. 有风险的表外业务可划分为（ABD ）。
A．贸易融通业务 B．金融保证业务C．结算业务D．派生产品业务
2. 下列关于商业信用证的说法中正确的是 (ABD
)。
A．银行担保业务的一种类型B．主要发生在国际贸易结算中
C．跟单信用证是一个有条件的银行付款承诺D．是银行信用对商业信用的担保
3. 金融保证业务通常包括（ ABD ）。
A．备用信用证B．商业信用证C．票据发行便利 D．银行承兑汇票
4. 备用信用证涉及的当事人有（ BCD ） 。
A．经纪人B．银行C．受益人D．客户
5. 下列关于贷款承诺的说法中正确的是 （ABD ）。
A. 具有法律约束力
B. 银行在有效承诺期限内，按照约定的利率，随时准备应客户的要求向其提供
一定金额以内的贷款
C. 是银行与客户签订的一个中期的循环融资保证协议
D. 可以分为定期贷款承诺、备用贷款承诺和循环贷款承诺三种类型
6. 利率互换的类型有（ BCD ） 。
A．固定利率互换 B．息票利率互换 C．基础利率互换D．交叉货币利率互换
7. 金融期货按照交易对象的不同，可分为（ABC ）。
A．货币期货B．利率期货C．股票指数期货D．股票期货
8. 根据期权标的物的不同，期权分为（ ABCD ） 。
A．股权期权B．利率期权C．货币期权D．黄金和其他商品期权
9. 当前国际商业银行主要从事的代理业务包括（ABCD ）。
A．代理融通业务B．保管箱业务C．代理发行有价证券业务 D．现金管理业务
10. 按信托方式来划分，信托业务包括（ ABCD ） 。
A．投资信托B．融资信托C．公益信托D．职工福利信托
11. 表外业务风险识别包括（ABC ） 。
A．判断表外业务的运用会在银行经营中产生什么风险B．找出引起这些风险的原因
C．判明自己所承受的表外业务风险属于何种具体形态D．对表外业务风险进行有效管理
12. 表外业务在银行经营中的运用会产生的宏观风险有（AD ） 。
A．全系统风险B．银行资产质量下降C．银行承担风险过多 D．市场风险
13. 表外业务在银行经营中的运用会产生的微观风险有（ABC ）。
A．流动性风险B．信用风险C．市场风险D．基差风险
14. 会给银行带来市场风险的表外业务工具主要包括（ ABCD ） 。
A．期权B．期货C．远期利率协议 D．互换
15. 下列关于历史模拟法的说法中,正确的有（AD ）。
A. 是一种参数方法
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C．是一种全值估计
D．可以较好地处理非正态分布
16. 为了防范担保和类似的或有负债的风险，银行可以采取的措施主要包括 （ ABCD ） 。
A. 在签发信用证或提供担保之前要加强对被担保客户的信用分析，详细调查客
户的基本情况
B. 银行应该按照被担保客户的信用等级与业务风险大小有差别地收取佣金
C．备用信用证业务涉及的信用风险比较大，可以要求开证申请人提供一定量的抵押品
D．借鉴保险业的“再保险”业务，备用信用证的开立银行可以出售“备用信用证参与证”给其他银行，把一部分风险转移出去
17. 商业银行所从事的承诺业务，具体来看主要包括（ AD ）。
A．贷款承诺B．商业信用证C．银行承兑汇票 D．票据发行便利
18. 为了防范承诺业务的风险，银行可以采取的措施主要包括（ABCD ） 。
A. 对客户的资信及财务状况进行适当调查
B. 在承诺合同中加具“实质性不利变化”条款，以使银行可以在客户财务状况恶
化时自主解除自己的贷款义务
C. 寻找其他银行进行共同承诺来分散风险
D. 应当在订立合约后安排一部分流动性较强的资产以备向借款人融通票据或者
提供贷款
19. 商业银行进行贷款销售及资产证券化时，包括面临的风险（ABC ） 。
A．利率风险B．流动性风险C．信用风险D．汇率风险
20. 制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（ABCD ）。
A. 资金规模 B. 承受亏损的能力 C. 在市场上交易所处的地位
D．下属交易人员的交易能力
21. ?巴塞尔新资本协议? 的三大支柱是（ABC ）
A．最低资本充足率B．监管部门监督检查C．市场纪律D．计算信用风险的标准法
22. ?巴塞尔新资本协议?与以前相比，主要创新是（ ABCD ） 。
A. 把操作风险纳入资本监管
B. 提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求
C. 允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率
D．计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权重
三、判断题（请选择对错）
1. 商业银行表外业务是指商业银行所从事的不列入资产负债表且不影响资产负债总额的经营活动。 错
2. 跟单信用证是一个无条件的银行付款承诺，具体说就是银行根据买方的要求和指示， 向卖方开立的在规定的期限内，凭与规定相符的单据支付一定金额的书面承诺。对
3. 银行承兑汇票是以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票，主要使用于国内和国际贸易中。 错
4. 汇票一经承兑，银行即负有不可撤销的第二性的到期付款责任。 错
5. 在备用信用证中，一般情况下银行与受益人之间不发生资金支付关系，这是它与商业信用证的一个最主要的区别。 对
6. 定期贷款承诺中借款人可以多次提用承诺。但是一旦借款人开始偿还贷款，即使偿还发生在贷款承诺到期之前，已偿还的部分也就不能被再次提用 。对
7. 可转换的循环承诺在转换日之前，是直接的循环承诺，在转换日之后，承诺额降至已提用而又未偿还的部分，成为定期贷款承诺。 对
8. 银行从事票据发行便利业务，是利用自身在票据发行中的优势帮助客户售出短期票据以实现筹集资金的目的。 对
9. 票据发行便利根据有无包销可以分为包销的票据发行便利和无包销的票据发行便利。 对
10. 贷款销售是银行通过直接出售或证券化的方式，把贷款转让给第三方，从而收取转让费。 对
11. 资产证券化是贷款销售的一种方式，它是指银行将具有共同特征的流动性较差的一组盈利资产，如贷款集中起来，以此为基础发行具有投资特征的证券的行为。 错
12. 互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。 对
13. 期货交易往往只进行盈亏计算而不真正进行实物交割，即通过在到期日前买进或卖出与原方向相反的合约来完成交易。 对
14. 在同城结算中，商业银行主要采用的结算方式是托收结算 。错