内容发布更新时间 : 2024/11/19 17:43:52星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

V VOL ZBS

函数 专业财务 扩展数据 数据引用 ALTFILTER(X1,X2) 成交量 成交量 成交总笔数 取当前周期成交量。同VOL 取当前周期成交量。简写为：V 取当前周期成交总笔数 功能 解释 示例 交换信号过滤 X1与X2信号交替过滤 第一次出现满足X1或X2时，设置该周期数值为1，此后直到出现不同信号时设置该信号周期数值为1，否则设置数值为0，依此方法过滤所有信号。 ALTFILTER(MA(C,5)>MA(C,10),MA(C,5)REF(HIGH,1),2)。表示当前周期最低价高于前一周期最高价时，最近两个周期结果设置为1，否则当前周期设置为0。 FILTER(CLOSE>OPEN,5)。表示查找FILTER(X,N) 信号过滤 当条件X成立时，返回1并将接下来N周期的数值置0；否则返回0。 阳线，5天内再次出现的阳线不被记录在内。 REF(X,N) 向前引用 引用N周期前的X值。 REF(CLOSE,1)。表示前一周期收盘价。 REFX(X,N) 向后引用 引用N周期后的X值。 REFX(CLOSE,1)。表示后一周期收盘价。 STKCALC(Code,Period,'Expr') 跨品种、周期计算 引用指定品种指定周期的脚本计算结果 STKCALC('',6,'MA(C,5)')。表示引用当前品种日线周期的5日均线Code为品种代码，当代码为常量时，结果。 可以动态更新该品种数据，否则只能使用本地最近保存的数据。Period为周期类型，取值参考DATAPERIOD；Expr为脚本公式，建议为简短的脚本语句，只引用公式的第一条输出结果，Expr可使用主指标中的参数，不可使用主指标的变量；当Code=''时引用当前品种，Period=0时引用当前周期类型。 STKCALC(OPTIONINFO(01),6,'VOLATILITY(N)')。表示引用期权标的日线的N日历史波动率。 函数 数据引用 STKDATA(Code,Period,'DATA') 功能 解释 示例 跨品种、周期引用DATA行情数据 DATA限历史行情和数据时间数据。 STKDATA('',1,'CLOSE')。表示引Code为品种代码，当代码为常量时，用当前品种的1分钟线历史收盘价。 可以动态更新该品种数据，否则只能使用本地最近保存的数据。Period为周期类型，取值参考DATAPERIOD；DATA为历史行情数据名。 当Code=''时引用当前品种，Period=0时引用当前周期类型。 STKDATA('600000.SH',0,'CLOSE')。表示引用当前周期类型的浦发银行的历史收盘价。 STKINDI(Code,Period,'IDX.LINE',P1,P2,…) 引用指标输出结果 引用指定品种的IDX指标的LINE输出结果。 Code为品种代码，当代码为常量时，可以动态更新该品种数据，否则只能使用本地最近保存的数据。Period为周期类型，取值参考DATAPERIOD；IDX为指标名称，LINE为指定输出，可以省略，默认引用第一条输出；P1之后为指标参数，最多16个，可以省略，默认使用指标公式对应周期的参数。 当Code=''时引用当前品种，Period=0时引用当前周期类型。 STKINDI('',0,'MACD')。表示引用当前品种当前周期MACD指标的DIF输出。 STKINDI('600000.SH',6,'MA.MA1',5,20,40)。表示引用浦发银行的日线MA指标的MA1输出，指标前三个参数分别为5、20、40，其余参数使用系统设置值。 TFILTER(买,卖,TYPE) 交易信号过滤 过滤连续出现的交易信号信号。过滤掉买(卖)信号发出后、下一个卖(买)信号发出前的所有买(卖)信号。 TYPE=1表示仅对买信号过滤；TYPE=2表示仅对卖信号过滤；TYPE=0表示对买卖信号都过滤。 ENTERLONG:TFILTER(买,卖,1); EXITLONG:TFILTER(买,卖,2);

函数 数据统计 BARSCOUNT(X) 首个有效值周期数 X的第一个有效数据到当前周期的周期数。 BARSCOUNT(CLOSE)。 对于日线数据取得上市以来总交易日数，对于分笔成交取得当日成交笔数。 BARSLAST(X) 前次条件成立周期数 上一次满足X条件到当前周期的周期数。 BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.09)。 表示上一个涨停板到当前的周期数。 BARSSINCE(X) 首次条件成立周期数 第一次满足X条件到当前周期的周期数。 BARSSINCE(HIGH>20)。表示股价超过20元时到当前的周期数。 功能 解释 示例 函数 数据统计 COUNT(X,N) 功能 解释 示例 满足条件周期数 统计最近N周期内满足X条件的周期数，N=0时表示从X的第一个有效值开始统计。 COUNT(CLOSEOPEN,HHVBARS(HIGH,0))，表示统计上一个新高到当前周期内上涨的周期数。 DMA(X,A) 动态移动平均 以A为平滑因子的X的动态移动平均值。 算法：若Y=DMA(X,A)，则Y=A*X+(1-A)*Y'，其中Y'表示上一周期Y值，A必须大于0且小于1。 DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)，表示以换手率作平滑因子的动态收盘均价。 EMA(X,N) 指数平滑移动平均 X的N周期指数平滑移动平均值。 算法：若Y=EMA(X,N)，则Y=[2*X+(N-1)*Y']/(N+1)，其中Y'表示上一周期Y值。 EMA(CLOSE,20)，表示20周期指数平滑收盘均价。 EMA2(X,N) 加权移动平均 X的N周期加权移动平均值，同WMA。 算法：若Y=EMA2(X,A)，则Y=(1*X1+2*X2+…+N*XN)/(1+2+…+N)，X1表示N-1周期前的X值，XN表示当前周期的X值，其余类推。 EMA2(CLOSE,20)，表示20周期的加权收盘均价。 HHV(X,N) 近期最高值 最近N周期内X的最高值，N=0时表示从X的第一个有效值开始统计。 HHV(HIGH,30)，表示最近30周期的最高价。 HHVBRAS(X,N) 近期高点位置（周期数） 最近N周期内X的最高值到当前周期的周期数，N=0时表示从X的第一个有效值开始统计。 HHVBARS(HIGH,0)，表示求历史新高到到当前的周期数。 IMPLIEDVOLATILITY(N,r,X) 期权隐含波动率 该函数对期权品种有效。统计当前期权合约隐含波动率。N为标的商品历史波动率的采样IMPLIEDVOLATILITY(50,RISKFREERATE)。表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利周期数；r为市场无风险利率，率统计出期权合约的隐含波动率。 通常由RISKFREERATE函数获得；X为外部计算的标的历史波动率，该参数可忽略，若填了该参数则忽略N。 IMPLIEDVOLATILITY(0,RISKFREERATE,STKCALC(OPTIONINFO(01),6,'VOLATILITY(60)'))，表示以标的60日历史波动率计算期权的隐含波动率。 LLV(X,N) 近期最低值 最近N周期内X的最低值，N=0时表示从X的第一个有效值开始统计。 LLV(LOW,0)，表示求历史最低价。 LLVBRAS(X,N) 近期最低点位置（周期数） 最近N周期内X的最低值到当前周期的周期数，N=0时表示从X的第一个有效值开始统计。 LLVBARS(LOW,10)，表示最近10周期内出现最低价到当前的周期数。 MA(X,N) 简单移动平均 X的N周期简单移动平均值。 算法：(X1+X2+…+XN)/N，X1表示N-1周期前的X值，XN表示当前周期的X值，其余类推。 MA(CLOSE,10)，表示10周期收盘均价。 MEMA(X,N) 改良指数平滑移动平均 X的N周期改良指数平滑移动平均值。 算法：若Y=MEMA(X,N)，则Y=[X+(N-1)*Y']/N，其中Y'表示上一周期Y值。 MEMA(CLOSE,30)，表示30周期改良指数平滑收盘均价。 OPTIONGREEKVALUE(N,r,K,X) 期权合约特征值 该函数对期权品种有效。 统计当前期权合约的特征值(Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho)。N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得；K为特征值类型： 1-Delta,2-Gamma,3-Theta,4-Vega,5-Rho； X为外部计算的标的历史波动率，该参数可忽略，若填了该参数则忽略N。 OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1)，表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的Delta值。 OPTIONGREEKVALUE(0,RISKFREERATE,1,STKCALC(OPTIONINFO(01),6,'VOLATILITY(60)'))，表示以标的60日历史波动率计算期权的Delta值。 SMA(X,N,M) 平滑移动平均 以M为平滑系数的X的N周期移动平均值。 算法：若Y=SMA(X,N,M)，则Y=[M*X+(N-M)*Y']/N，其中Y'表示上一周期Y值，M必须大于0且小于N。 SMA(CLOSE,20,1)，表示以1为平滑系数的20周期移动收盘均价。 SUM(X,N) 统计近期总和 统计最近N周期的X值总和，N=0时表示从X的第一个有效值开始统计。 SUM(VOL,0)，表示统计从第一根K线以来的成交量总和。 VOLATILITY(N,Code) 历史波动率 取N个周期样本统计Code品种的价格历史波动率。Code可以忽略，则函数形式为VOLATILITY(N)，表示统计当前商品的历史波动率。 VOLATILITY(50,'000001.SH')，表示上证指数50周期历史波动率。