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广州松田职业学院 试题卷
……………………装…………………………订………………………………线…………………… 2011 —2012 学年第 2学期 风险管理 A卷
（适合年级、专业：10级金融与证券专业 考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟） 姓名： 学号： 专业班级：
题 目 得 分
一
二 三 四 五 六 七 八 总 分 统分人 得分 评卷人
一、单选题，本题共20小题，每小题1分，满分20分。
1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用等级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为＋设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方式属于（ ）
A、风险补偿 B、风险转移 C、风险分散 D、风险对冲 2、（ ），商业银行进入全面风险管理模式阶段。
A、20世纪60年代以前 B、20世纪60年代 C、20世纪70年代 D、20世纪80年代
3、假设投资者A的每季度的百分比收益率为4%，则其年收益率为（ ） A、3% B、12% C、12.55% D、16.99%
4、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2部标准差范围内的概率为（ ） A、68% B、95% C、32% D、50% 5、（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A、商业银行内部控制 B、商业银行风险管理 C、商业银行战略管理 D、商业银行公司治理 6、商业银行内部风险的估计，一般不包括（ ）
A、违约损失 B、违约损失率 C、违约风险暴露 D、实际损失 7、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（ ）变动。 A、正向 B、反向 C、两者没有关系 D、同比例
8、( )通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。 A、连接函数 B、秩相关系数 C、坎德尔系数 D、简单相关系数 9、客户风险的基本面指标不包括（ ）。
A、技术类指标 B、品质类指标 C、实力类指标 D、环境类指标 10、银行账户中的项目通常按（ ）计价。
A、历史成本 B、模型定价 C、市场价格 D、净值计价
11、即期交易的一方按照约定价格买入或者卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（ ）营业日内完成。
A、一个 B、两个 C、三个 D、四个
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12、商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
A、每日 B、每周 C、每月 D、每季度 13、系统缺陷 的风险不包括（ ）。
A、数据/信息质量 B、系统安全 C、系统设计/开发 D、系统报告 14、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（ ）环节。
A、前台交易 B、中台风险管理 C、柜台审核 D、后台清算
15、商业银行的（ ）是指银行为资产的增加而融资及在负债到期时履约的能力。 A、安全性 B、流动性 C、收益性 D、风险性 16、对于核心存款，商业银行通常仅将（ ）投入流动资产。
A、5% B、10% C、15% D、20%
17、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。 A、影响程度和紧迫性 B、影响程度和时间先后 B、时间先后和重要程度 D、时间先后和紧迫性
18、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。
A、声誉风险 B、市场风险 C、战略风险 D、国家风险 19、盈余公积不包括（ ）。
A、法定盈余公积 B、任意盈余公积 C、法定公益金 D、股权投资准备 20、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括（ ）
A、财政性存款 B、保证金 C、活期存款 D、应解汇款
得分 评卷人 二、多选题，每题至少有两个答案符合题目的要求，不选、漏选、
错选均不得分。本题共 10小题，每题2分，满分 20分。
1、国家风险的主要形式有( ).
A、政治风险 B、外债风险 C、经济风险 D、社会风险 2、全面风险管理体系的维度包括 ( )。
A、企业的资产规模 B、企业的目标
C、全面风险管理要素 D、企业的各个层级 3、关于内部控制目标，下列说法正确的有（ )。 A、内部控制目标应考虑法律法规，监管要求 B、内部控制目标应符合内部控制政策 C、内部控制目标应予以量化
D、内部控制目标应体现持续改进的要求
4、商业银行内部控制的主要原则包括（ ）
A、独立 B、审慎 C、有效 D、全面
5、在我国商业银行实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为（ ）三类。 A、红色预警法 B、黄色预警法 C、蓝色预警法 D、黑色预警法 6、以下（ ）属于个人零售贷款。
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A、汽车消费贷款 B、助学贷款 C、助业贷款 D、信用卡消费贷款 7、在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。 A、市场价值 B、历史价值 C、名义价值 D、公允价值 8、（ ）是属于外部因素引起商业银行操作风险。 A、洗钱 B、政府更替 C、恐怖威胁 D、外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产 9、通常将商业银行的存款分为（ ）。
A、脆弱负债 B、敏感负债 C、脆弱资金 D、核心存款 10、通常战略风险识别可以从（ ）入手。
A、战略层面 B、技术层面 C、宏观层面 D、微观层面
得分 评卷人
三、判断题，正确的填A，错误的填B。本题共 10小题，每题1分，
满分 10 分
1、风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。（ ）
2、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里是基于风险补偿的风险管理策略。（ ）
3、外部数据是各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。（ ）
4、风险管理制度是商业银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要忽然最高层次的因素。（ ）
5、信用风险既存在于表内业务，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中（ ）。
6、资本配置有自上而下法和自下而上法。在采取自下而上法时，银行将经济资本分解并配置到每个交易员、次级投资组合、各项交易或业务部门。（ ）
7、保单只能在一定程度上降低操作风险的损失，要想真正降低操作风险需要建立一套完善的能对操作风险进行识别、评估、监测和控制的制度。（ ）
8、商业银行的流动性需求可以预测，但是很难精准预测。（ ） 9、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一。（ ） 10、2006年4月，巴塞尔委员会正式发布《巴塞尔资本协议》。（ ）
得分 评卷人 四、名次解释，本题共5 小题，每小题3分，满分 15 分
1、经济资本
2、风险控制/缓释 3、远期利率合约
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