内容发布更新时间 : 2024/11/15 11:48:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
??0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)?4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 解：该检验为Goldfeld-Quandt检验
因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差
（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平??0.05，查?2分布表，得临界值?0.05(3)?7.81，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1
ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Variable
CoefficieStd. Error
nt
C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
244797.2 1.226048 -1.405351 1.015853
373821.3 0.330479 0.379187 0.328076
0.654851 3.709908 -3.706222 3.096397
0.5232 0.0023 0.0023 0.0079 971801.3 1129283. 30.26952 30.46738 6.033649 0.007410
t-Statistic
Prob.
6.033649 Probability 10.14976 Probability
0.007410 0.017335
0.563876 Mean dependent var 0.470421 S.D. dependent var 821804.5 Akaike info criterion 9.46E+12 Schwarz criterion -268.4257 F-statistic 2.124575 Prob(F-statistic)
解：该检验为ARCH检验
由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。
2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2），运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：
（1）完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）； （2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；
（3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。
表2
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/04/02 Time: 17:42 Sample(adjusted): 1958 1974
Included observations: 17 after adjusting endpoints
Variable
Coefficien Std. Error
t
C PDL01 PDL02 PDL03
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Lag Distribution of X
t-Statistic Prob.
-6.419601 1.156862 0.065752 -0.460829
2.130157 0.195928 0.176055 0.181199
81.97653 27.85539 4.321154 4.517204
0.000000 T-Statistic
0.996230 Mean dependent var
S.D. dependent var
1.897384 Akaike info criterion 46.80087 Schwarz criterion -32.72981 F-statistic 1.513212 Prob(F-statistic)
i Coefficient Std. Error 0 0.63028 1 1.15686 2 0.76178 3 -0.55495
1.99398
0.17916 0.19593 0.17820 0.25562 0.06785
. * | . *| . * | * . |
Sum of Lags
t(17)(0.025)?2.110,t(13)(o.o25)?2.160,t(12)(0.025)?2.176, t(17)(0.05)?1.740,t(13)(0.05)?1.771,t(12)(0.05)?1.782F(4,12)(0.05)?3.26,F(5,13)(0.05)?3.03,F(5,17)(0.05)?2.81
解：（1）第一拦的t统计量值： T-Statis tic -3.013675 5.904516 0.373472 -2.513216
第二拦的t统计量值： T-Statist ic 3.51797 5.90452 4.27495 -2.17104
Adjusted R-squared 0.99536
F-statistic 1145.20
?t??6.4196?0.6303xt?1.1569xt?10.7618xt?2?0.5550xt?3y(?3.0137)(3.5180)(5.9045)(4.2750)(?2.1710)R2?0.9954,DW?1.5132,F?1145.16
（2）短期乘数为0.6303，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。长期乘数为1.994。
（3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到0.9963，F统计量为1145.16，除xt?3的系数的t统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。
3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小
二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：
（1） 在n=16，??0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为
dL?1.106,dU?1.371，试判断模型中是否存在自相关；
?，并利用广义差分变换写出（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数?无自相关的广义差分模型。
??27.9123?0.3524x yse=（1.8690）（0.0055）
R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531
2i?1162001801603210-1-2868890Residual9294Actual9698Fitted00140120100
解：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。
?=0.66，所以广义差分表达式为 （2）由DW=0.68，计算得? yt?.66yt?1?0.34?1??2(xt?0.66xt?1)?ut?0.66xt?1