内容发布更新时间 : 2024/11/16 21:33:06星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
2012-2013
一、判断题，并说明理由
1.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏
2.点估计比区间估计更精确，所以点估计比区间估计更有效 3.异方差是由定式误差引起的，与数据无关 4.扩大因子是用来判别异方差的
5.用一阶段差分法处理自相关会使误差项的方差变大
6.如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可别
（看清啊，是内生变量）
7.分布滞后模型和自回归模型可以相互转换
二、联立方程中的一个为 Wt=aRt bIt ut
另一个方程含有Rt、It、Et、Pt，其中Et、Pt为外生变量，讨论上述参数的估计方法
三、个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响和克服处理方法
四、有Yt=B1 B2Xi e，Xi因为观察原因数据全部扩大为原来的两倍，问是否会改变参数的估计量的数值，t统计量，Y的拟合度和残差，为什么？
五、看一张残差图分析问题和处理
六、Y=a bX cZ e 数据为
Y 23 31 35 37 43 46 57 66 76 80 X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Z 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190
问：用这个方程做回归效果如何？能得到哪些参数值？用最小二乘法估计参数
一、判断。（5*5m）
1.参数的t显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。 2.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏。 3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。 4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。 5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。 二、10分
误差项的作用，以及与残差的关系。
三、10分
模型为 Yi=a bX1i cX2i ui 当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X增大3个单位，又有何影响。 四、填空。10分
Y=#0.0000 #0.0000X SE=(#0.000) ( ) t=( ) (#0.0000) 评价回归结果。 五、10分。
当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。 1.DW=2.99 du=1.37 dl=1.10
2.5个解释变量的方差扩大因子为#0.00，#0.00，#0.00，#0.00，#0.00 3.R^2=0.89 R-^2=0.87 F统计量为34.5 六、10分。
根据残差序列分布图，分析问题并提出解决办法。
七、15分。两个方程构成的联立方程组。第一个方程为：Y1t=a1Y2t a2X1t ut。第二个方程中的变量为Y2t,X2t,X3t。试估计a1,a2的值。
1、判断是否存在多重共线性，克服多重共线性有哪几种方法。
2、一元线性随机模型。计算参数估计值、决定系数、SE和进行t检验。36分。 3、结合题目中给定条件，判断那些年份存在异常值，并写出引进虚拟变量后的表达式，无需回归。
4、结合题目中给定条件，用广义差分法写出克服序列相关问题的表达式，无需回归。
5、将总需求模型里结构型的Yt、Ct、It转化成简化型，并分析财政政策的效应。 6、证明一元线性随机模型中参数估计值的无偏性，以及证明方差等于课本上的那个公式。。。我就不写了= =
总之计算量不大，其实好像只有第二题要算的，然后第五题要算一个3x3的逆矩阵，还好啦没想象中的那么可怕。。。
2011-2012
一、如何判断解释变量随机性？如何判断回归曲线有效性？处理方法？
二、判断题，并写理由。联立方程组恰好可识别的条件是同时满足阶条件和秩条件。
三、原方程Yi=aXi Ei, 用Yi=b aXi Ei回归是否有偏差，如何消除偏差？
四、甲方程Yi=a0 a1X1 a2X2 a3（D1*X2），引入虚拟变量D1i=1男，D1i=0女；乙方程Yi=b0 b1X1 b2X2 b3（D2*X2），引入虚拟变量D2i=1 女，D2i=0男，现求出b，问能否算出a。。。大概是这样的
五、ADF检验参数平稳（给eviews图）
六：1、 Y=a bE SE c （ ） t （ ） d n=15 2、分析显著性 3、求决定系数
4、如有50个5年面板系数如何改进 5、如有一笔资金，你还会研究什么？
坑爹啊！！！历年都考得DW木有了！！历年没有的ADF出现了！！果断ORZ。。。
2010-2011
悲剧的一比，能被他考得这么文真是不容易…… 1 中心极限定理在计量分析中的作用 2 F检验在计量中的应用
3 个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响 4 联立模型识别性分析并给出估计方法
5 三道小题分析回归结果显示出的问题，分别是dw,vif和给出决定系数f统计量还有dw值分析
6 观察残差序列和残差序列图分析问题并给出解决方法
2009-2010(不知道是否是谢的) 一 判断，解释原因。
1、若误差项的方差越大，那么系数估计量的置信区间越宽，模型作用越大。 2、在联立方程组模型的识别性问题上，阶条件是识别的充分条件，秩条件是必要条件。
3、两阶段最小二乘法估计就是工具变量法估计。
4、在多重共线性条件下，t统计量越大，表明统计显著性越明显。 二、写出下列结论的条件，并解释原因 1、可以使用最大似然估计来估计回归参数 2、OLS估计无偏和一致