内容发布更新时间 : 2024/11/13 7:47:07星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

一、 单选题

1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（ A ）

A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型 C．VaR方法 D．以上都不是

2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（B ）。 A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．股市暴跌

3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（B ） A．是一个简单信用评分模型 B．是一个VaR模型 C．是一个期权定价模型 D．以上都不是

4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（ A ）

A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析

5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（A ）

A．期权费 B．执行价格 C．期权价值 D．以上都不是

6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违

约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（A ）

A．10，10 B．10，9 C．8，10 D．8，9 【解析】根据题意，100个贷款客户的贷款可看作一个组合，那么该组合违约的概率服从泊松分布，由概率学可知，泊松分布的均值和方差都等于参数λ（m）=贷款组合平均违约率*100=10。

Prob(n笔贷款违约)=e?mmn?n!7 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（A ）

A．6% B．3% C．2.5% D．8% 【解析】见教材P98。

8 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B ）的风险管理策略。

A．风险对冲 B．风险分散 C．风险转移 D．风险补偿

9 Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（A）。 A．企业资产价值的看涨期权 B．企业资产价值的看跌期权

C．企业股权价值的看涨期权 D．企业股权价值的看跌期

权

10 Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险？（ B ）

A．单一资产的角度 B．贷款组合的角度 C．以上都是 D．以上都不是

11 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（ B ）

A．系统风险 B．非系统风险 C．A和B D．A、B都不对

12 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（C）。

A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对

13以下哪项不是Credit Monitor模型中影响债权价值的因素？（ D）。

A. 负债数额 B. 企业资产市场价值 C. 企业资产价值的波动性 D. 负债价值的波动性 14 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：（ A ）。

A.违约时的债务账面价值 B.违约时债务的市场价值