内容发布更新时间 : 2024/12/26 4:34:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

中金所限价FOK、FAK和市价单保护交易API补充修改说明

一、指令类型的扩充

我所生产系统交易系统升级后，拟支持的指令类型扩充为9种，通过OrderPriceType（“报单价格条件”）、TimeCondition（“有效期类型”）、VolumeCondition（“成交量类型”） 3个字段的组合构成各种指令，详细组合方式说明如下：

订单类型 指令类型 OrderPriceType FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice TimeCondition VolumeCondition 备注 限价 FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV FFEX_FTDC_VC_AVFFEX_FTDC_TC_IOC 或FFEX_FTDC_VC_MV 立即成交剩余指令自动撤销，详细见表下说明 限价单 FAK（新增） FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice FOK（新增） FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_CV 立即全部成交否则自动撤销 任意价 任意价转限价（新增） FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV 任意价单未成交部分转为最新价限价单 市价单与对手方五档价格报FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV 单尝试成交，剩余未成交部分撤销 市价单与对手方五档价格报FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV 单尝试成交，剩余未成交部分转为最新价限价单 市价单与对手方最优一档价FFEX_FTDC_TC_IOC FFEX_FTDC_VC_AV 格报单尝试成交，剩余未成交部分撤销 市价单与对手方最优一档价FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV 格报单尝试成交，剩余未成交部分转为最新价限价单 FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice FFEX_FTDC_TC_GFD FFEX_FTDC_VC_AV 五档市价（新增） FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice 市价单 五档市价转限价（新增） FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice 最优价（新增） FFEX_FTDC_OPT_BestPrice 最优价转限价（新增） FFEX_FTDC_OPT_BestPrice FAK和FOK单：

1) FAK指令：立即成交剩余指令自动撤销指令，下达该指令后如果部分部分成交，剩余手数将自动撤销。当成交量类型字段设置为“最小数量”时可以设定最小成交量，设定后如成交数量小于所设的最小成交量则指令自动撤销。

2) FOK指令：立即全部成交否则自动撤销指令，下达该指令后如果不能全部成交，则将自动撤销。

3)集合竞价阶段不支持FAK、FOK单及所有市价单。

二、新增错误代码

错误编号 错误提示 错误原因 在收到询价请求指令时，发现指令字段错误 在收到询价请求指令时，发现指令中客户号字段为空 在收到询价请求指令时，发现指令中会员号字段为空 在报单操作时，发现报单合约不处于“连续交易阶段”，且报单价格条件不是“限价单” 在报单操作时，发现市价单的时间条件不是IOC，也不是GFD 在报单操作时，发现最优价单的时间条件不是IOC，也不是GFD 122 询价字段错误 123 询价客户字段不能为空 124 询价会员字段不能为空 127 市价单需在连续交易阶段 128 任意价单有效期类型不正确 129 最优价单有效期类型不正确

三、数据类型变化

序号 枚举描述 枚举前缀 枚举名称 编码描述 任意价 限价 14 报单价格条件 OPT OrderPriceType 最优价 五档价 BestPrice FiveLevelPrice 3 4 编码名称 AnyPrice LimitPrice 编码数值 1 2 由于之前的api（1.5版本）的CFFEXFtdcUserApiDataType.h并没有FiveLevelPrice的定义，如果需要支持，请各开发商自行在FiveLevelPrice增加。增加后应如下所示：

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///TFtdcOrderPriceTypeType是一个报单价格条件类型

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///任意价

#define FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice '1' ///限价

#define FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice '2' ///最优价

#define FFEX_FTDC_OPT_BestPrice '3' ///5档价

#define FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice '4'

typedef char TFfexFtdcOrderPriceTypeType;