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2019-2020年上海市资格从业考试《发布证券研究报告业务(证

券分析师)》考前练习题[第六十六篇]

一、 单选题-1/知识点：章节测试

如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（ ）的方式进行期现套利。

A.卖出现货，同时卖出相关期权合约 B.买入现货，同时买入相关期权合约 C.卖出现货，同时买入相关期权合约 D.买入现货，同时卖出相关期权合约

二、 单选题-2/知识点：章节测试

信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（ ）。 I 信用风险缓释合约Ⅱ 信用风险缓释凭证 Ⅲ 信用风险评级制度Ⅳ ?其他用于管理信用风险的信用衍生品

A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅳ

三、 单选题-3/知识点：章节测试

债券估值的基本原理是（ ）。

A.现金流贴现 B.自由现金流 C.成本重置 D.风险中性定价

四、 单选题-4/知识点：章节测试

我国证券分析师职业道德的十二字原则是（ ）。

A.独立、客观、公正、审慎、专业、诚实 B.独立、客观、公平、审慎、专业、诚实 C.独立、客观、公平、审慎、专业、诚信 D.独立、客观、公正、审慎、专业、诚信

五、 单选题-5/知识点：章节测试

当前，某投资者打算购买面值为100元，票面利率为8%，期限为3年，到期一次还本付息的债券，假定债券当前的必要收益率为9%，那么该债券按单利计算的当前的合理价格( )。

A.介于95．75元至95．80元之间 B.介于96．63元至96．64元之间 C.介于97．63元至97．64元之间 D.介于98元至99元之间

六、 单选题-6/知识点：章节测试

下列违背证券分析师执业行为准则的是( )。

A.证券分析师应当遵循独立、客观、公平、审慎、专业、诚信的执业原则 B.证券分析师只能与一家证券公司执业

C.证券分析师不得通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体以及报告会、交流会等形式，

发表涉及具体证券的评论意见

D.证券分析师制作发布证券研究报告、提供相关服务，应当向客户进行必要的风险提示

七、 单选题-7/知识点：章节测试

一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（ ）。 I 资产估值Ⅱ 资金成本预算 Ⅲ 资源配置Ⅳ 预测股票市场的变动趋势

A.I、Ⅱ、Ⅲ、 B.I、Ⅲ、IV C.Ⅱ、Ⅲ、IV D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

八、 单选题-8/知识点：章节测试

2016年3月1 日，中国人民银行发行1年期债券，每张面值为100元人民币，年贴现率为3．2%。2016年8月31日，年贴现率不变，则其理论价格为( )元。

A.96．90 B.97．53 C.98．29 D.98．44