内容发布更新时间 : 2024/6/29 10:52:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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第6章 投资风险与投资组合（2+2学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解投资风险与风险溢价；熟悉单一资产收益与风险的计量、夏普单指数模式；掌握投资组合的风险与收益、以方差测量风险的前提及其检验。

本章重点：投资组合的风险与收益、以方差测量风险的前提及其检验。 本章难点：以方差测量风险的前提及其检验。

二、教学内容及要求

1. 投资风险与风险溢价。证券投资风险的界定及类型。

2．单一资产收益与风险的计量。风险溢价单一资产持有期收益率，投资组合的期望收益率。 3.投资组合的风险与收益：马科维兹模型。证券组合数量与资产组合的风险。 ４．夏普单指数模式：市场模型。市场模式下个别证券收益率。 ５．以方差测量风险的前提及其检验。以方差测量风险的检验。

第7章 证券市场的均衡与价格决定（2学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解资本资产定价模型 （CAPM）、套利定价模型 （APT）概念，熟悉分离定律；掌握APT模型、与CAPM的区别，证券市场效率。

本章重点：APT模型、与CAPM的区别，证券市场效率。

本章难点：资本资产定价模型 （CAPM）、套利定价模型 （APT）。

二、教学内容及要求

1. 资本资产定价模型 （CAPM）。主要介绍分离定律（Separation Theorem）。市场均衡时最优风险证券组合T的特征。证券市场线与证券均衡定价。

2. 套利定价模型 （APT）。主要介绍套利与因素理论、APT模型、与CAPM的区别。 3. 证券市场效率。介绍有效市场的理论假设、有效市场的分类。

第8章 证券投资分析（2+2学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解基本分析与技术分析的含义；熟悉宏观经济分析、行业分析、公司分析的方法；掌握基本分析与技术分析方法、证券的投资价值分析。

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本章重点：基本分析与技术分析方法、证券的投资价值分析。 本章难点：证券的投资价值分析。

二、教学内容及要求

1. 证券投资分析概述。主要介绍基本分析与技术分析。

2.证券的投资价值。主要介绍投资价值评估的基本模型、优先股与普通股的投资价值、市盈率。 3.宏观经济分析。主要介绍宏观经济、货币政策的影响。 4.行业分析。产品的生命周期，选择投资行业部门应考虑的因素。

5.公司分析。公司竞争力分析，经营管理能力分析，现金流量分析，公司经济附加值分析。

第9章 证券投资的非线性分析（0.5学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解主流资本市场理论的基本假设；熟悉证券投资分析方法的新尝试、动力学分析；掌握证券市场的分形结构、证券市场的行为学分析。

本章重点：证券市场的行为学分析。

本章难点：动力学分析、协同市场假设、模糊假设。

二、教学内容及要求

1. 线性分析的局限性。主要介绍主流资本市场理论的基本假设。 2. 证券市场的行为学分析。介绍有限理论、噪声交易、正反馈交易。 3. 证券市场的分形结构。介绍确定分形与随机分形。资本市场的R/S分析。 4. 证券市场的动力学分析。主要介绍非线性系统的三种基本类型。 5.证券投资分析方法的新尝试。主要介绍协同市场假设、模糊假设。

第10章 衍生证券投资（0.5学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解期权投资、期货投资的概念；熟悉期权投资、期货投资的交易机制；掌握定价与投资管理，BOT融资的风险。

本章重点：期权投资、期货的投资定价与投资管理，BOT融资的风险。 本章难点：定价与投资管理BOT融资的风险。

二、教学内容及要求

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1.期权投资。主要介绍概念、价值与风险、影响因素、如何进行投资管理。 2.期货投资。主要介绍概念、特点、交易机制、收益与风险特征、定价与投资管理。

3.BOT融资的风险。介绍BOT融资方式面临的风险、项目的风险规避，BOT融资的风险管理与评估。

第11章 证券投资组合管理（2学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解证券投资组合管理概述、概念、基本原则、操作基本步骤；熟悉证券投资组合的类型；掌握证券投资组合的方式、证券投资组合业绩的评估。

本章重点：证券投资组合的方式、证券投资组合业绩的评估。 本章难点：证券投资组合业绩的评估。

二、教学内容及要求

1.证券投资组合管理概述。主要介绍概念、基本原则、操作基本步骤。 2.证券投资组合的方式及类型。主要介绍组合方式、类型。

3.证券投资组合业绩的评估。介绍评估内容单因素、多因素评估法纪选择的时机与能力。

第12章 产业投资概述（1学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解产业投资的种类；熟悉产业投资的主体、目标特点；掌握产业投资的运动过程，包括投资前期、投资期、投资回收期、三个阶段关系及投资管理程序。

本章重点：产业投资的运动过程。 本章难点：三个阶段关系及投资管理程序。

二、教学内容及要求

1.产业投资的种类。主要介绍概念、特点、作用。 2.产业投资的特点。主要介绍产业投资的主体、目标。

3. 产业投资的运动过程。介绍投资前期、投资期、投资回收期、三个阶段关系及投资管理程序。

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第13章 产业投资的市场分析 （1学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解市场分析的概念、意义；熟悉市场空隙的决定因素、市场分析的方法；掌握产业投资的市场战略，包括市场细分与目标市场的选择、产品线延伸、产业组合优化方法。

本章重点：产业投资的市场战略，包括市场细分与目标市场的选择、产品线延伸、产业组合优化方法。

本章难点：市场分析的方法。

二、教学内容及要求

1.市场分析的意义。主要介绍概念、意义。

2.市场空隙的决定因素。主要介绍概念、特点、制约因素。 3.市场分析的方法。介绍市场调查与市场预测。

4.产业投资的市场战略。主要介绍市场细分与目标市场的选择、产品线延伸、产业组合优化方法。

第14章 产业投资的供给因素分析 （1学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解供给因素分析的概念、规模经济与投资规模；熟悉产业投资地点的选择；掌握制造技术的选择、企业投资规模的选择。

本章重点：制造技术的选择、企业投资规模的选择

本章难点：产业投资地点的选择评价方法、企业投资规模战略。

二、教学内容及要求

1.供给因素分析的必要性。主要介绍概念、规模经济与投资规模。 2.制造技术的选择。主要介绍选择原则、技术来源、生产工艺方法。

3.企业投资规模的选择。介绍决定的基本因素、基本方法、企业投资规模战略。 4.产业投资地点的选择。主要介绍地点选择在主要因素、评价方法。

第15章 产业投资效益分析 （1+2学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解固定资产、流动资产、无形资产投资估算方法；熟悉项目财务数据的

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预测、预估财务报表的编制、组合分析法及线性规划法。掌握投资经济效益的评价方法。

本章重点：组合分析法及线性规划法。 本章难点：组合分析法及线性规划法。

二、教学内容及要求

1.投资估算。主要介绍固定资产、流动资产、无形资产投资估算。

2.预估财务报表的编制。主要介绍项目财务数据的预测、预估财务报表的编制。 3.投资经济效益的评价方法。介绍投资收益率、投资回收期、净现值及比率。 4.不可分性、相互依存性和资金限量分配问题。主要介绍组合分析法及线性规划法。

第16章 不确定条件下的产业投资决策（1+2学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解不确定性与风险、风险来源与控制概念、内容；熟悉实物期权方法，决定因素、定价模型、处理产业投资风险的方法；掌握敏感性分析、概率分析及决策数分析方法。

本章重点：敏感性分析、概率分析及决策数分析方法。 本章难点：敏感性分析、概率分析及决策数分析方法。

二、教学内容及要求

1.产业投资的不确定性。主要介绍不确定性与风险、风险来源与控制。 2.敏感性分析。主要介绍类型、基本步骤、分析方法、步骤。

3.风险调整的折现率、概率分析与决策树分析。介绍折现率、概率分析及决策数分析方法。 4.实物期权方法。主要介绍概念、决定因素、定价模型。 5.处理产业投资风险的方法。五种方法介绍。

第17章 产业投资的社会评价 （1学时）

一、本章的教学目的和要求

通过本章学习，学生应了解社会评价的基本理论及方法；熟悉成本与效益项目的调整、就业、分配效益；掌握成本与效益的度量、社会贴现率。

本章重点：成本与效益的度量、社会贴现率。

本章难点：线性规划法、消费增长率确定法、资本边际生产率法。

二、教学内容及要求

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