内容发布更新时间 : 2024/12/24 1:42:36星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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C.管理学、会计学和数学三者的结合 D.经济学、会计学和数学三者的结合 2.有关经济计量模型的描述正确的为( )
A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系
B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( )
A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素 B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素 C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素 D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素 4.回归分析的目的为( )
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系 B.研究解释变量和被解释变量的相关关系 C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系 D.研究解释变量之间的依赖关系 5.在X与Y的相关分析中( ) A.X是随机变量，Y是非随机变量 B.Y是随机变量，X是非随机变量 C.X和Y都是随机变量 D.X和Y均为非随机变量 6.随机误差项是指( )
A.不可观测的因素所形成的误差 B.Yi的测量误差 C.预测值Y?i与实际值Yi的偏差 D.个别的Xi围绕它的期望值的离差
7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( ) A.与被解释变量Yi不相关 B.与随机误差项ui不相关 C.与回归值值Y?i不相关 D.与残差项ei不相关
8.判定系数R2
的取值范围为( )
A.0≤R2
≤2
B.0≤R2
≤1
C.0≤R2
≤4
D.1≤R2
≤4
9.在一元回归模型中，回归系数?2通过了显著性t检验，表示( ) A.?2≠0 B.??2≠0 C.?2≠0，??2=0 D.?2=0，??2≠0 10.根据判定系数R2
与F统计量的关系可知，当R2
=1时，有( )
A.F=-1 B.F=0 C.F=1 D.F=∞
11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量 D.渐近有效估计量 12.怀特检验适用于检验( ) A.序列相关 B.异方差
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C.多重共线性
13.序列相关是指回归模型中( ) A.解释变量X的不同时期相关
C.解释变量X与随机误差项u之间相关 14.DW检验适用于检验( ) A.异方差 C.多重共线性
D.设定误差
B.被解释变量Y的不同时期相关 D.随机误差项u的不同时期相关 B.序列相关 D.设定误差
15.设Yi=?0??1Xi?ui，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为( ) A.Yi??0??1Xi??2D?ui B.Yi?(?0??2)??1Xi?ui C.Yi?(?0??1)??1Xi?ui
D.Yi??0??1Xi??2DXi?ui
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.不确定 17.结构式方程过度识别是指( ) A.结构式参数有唯一数值 B.简化式参数具有唯一数值 C.结构式参数具有多个数值 D.简化式参数具有多个数值 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( ) A.时间数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.在X与Y的相关分析中( ) A.X是随机变量，Y是非随机变量 B.Y是随机变量，X是非随机变量 C.X和Y都是随机变量 D.X和Y均为非随机变量 3.普通最小二乘准则是( )
A.随机误差项ui的平方和最小 B.Yi与它的期望值Y的离差平方和最小 C.Xi与它的均值X的离差平方和最小 D.残差ei的平方和最小
4.反映拟合程度的判定系统数R2
的取值范围是( )
A.0≤R2≤2 B.0≤R2
≤1
C.0≤R2≤4 D.1≤R2
≤4 5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( ) A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性
6.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，如果假设H0∶β2≠0成立，则意味着( ) A.估计值??2≠0 B.X2与Y无任何关系
C.回归模型不成立 D.X2与Y有线性关系
7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是( ) A.
?j
B. ??jvar(??j)var(??j)
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?jC.
?)var(?jD.
??j?)var(?j
8.下列哪种情况说明存在异方差?( )
A.E(ui)=0 B.E(ui uj)=0，i≠j C.E(ui2)=?2 (常数)
D.E(ui2)=?i2
9.异方差情形下，常用的估计方法是( ) A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型( ) A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关
11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( ) A.普通最小二乘法 B.工具变量法 C.加权最小二乘法 D.广义差分法
12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( ) A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差
15.设个人消费函数Yi=?1??2Xi?ui中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.二者均为恰好识别 20.下面关于简化式模型的概念，不正确的是( ) ．．．A.简化式方程的解释变量都是前定变量
B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样
C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
D.简化式参数是结构式参数的线性函数 2.计量经济学起源于对经济问题的( ) A.理论研究 B.应用研究 C.定量研究 D.定性研究 3.下列回归方程中一定错误的是( ) ．．??0.3?0.6?XA.Yii??0.9?0.2?XC.Yii欢迎下载
rXY?0.5 rXY?0.5
??0.2?0.7?XB.Yii??0.8?0.6?XD. YiirXY?0.8 rXY??0.2
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?表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) 4.以Yi表示实际观测值，Yi?)2=0 A.∑(Yi一Yi?)2最小 C.∑(Yi一YiB.∑(Yi-Y)=0 D.∑(Yi-Y)最小
2
2
5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从( )
2
A.N(0，σ) B.t(n-1) C.N(0，?i2)
D.t(n)
6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( ) A.0.32 B.0.4 C.0.64 D.0.8
7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( ) A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小 C.预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) ．．A.∑ei=0 C. ∑eiXi=0
B.∑ei≠0 ? D.∑Yi=∑Yi9.下列方法中不是用来检验异方差的是( ) ．．
A.ARCH检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验
10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法
11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( ) A.0.3 B.0.6 C.1 D.1.4 12.如果dL