内容发布更新时间 : 2024/12/22 20:47:46星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

第五章

一、填空题（每空2分）

1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。

2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少 和 自相关的程度。 3．用来消除异方差的最小二乘法称其为 最小二乘法。

4． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是 。

5．异方差性的对模型的普通最小二乘法方差的影响： 。 6．异方差性的对模型的普通最小二乘估计无偏性的影响： 。 7．异方差性的对参数显著性检验的影响： 。 8．异方差性的对预测的影响： 。

9．怀特(White)检验是检验计量经济模型的 性。 10．哥里瑟(Glejser)是检验计量经济模型的 性。 二、名词解释：（每题4分）

1. 异方差性；2． 戈德菲尔德-夸特（G-Q）检验法 3. White检验法4． 加权最小二乘法 三、单项选择题：（每小题2分）

1．更容易产生异方差的数据为（ ）

A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 2．在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）

A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 3．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（ ）

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 4．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R或R却很大，F值也很显著，这说明模型存在（ ）

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 5．下列说法不正确的是（ ）

A．异方差是一种随机误差现象B．异方差产生的原因有设定误差

C．检验异方差的方法有加权是小二乘法D．修正异方差的方法有加权最小二乘法 6．在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（ ） A.广义差分法 B.工具变量法 C.逐步回归法 D.加权最小二乘法 7．ARCH检验方法主要用于检验（ ）

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 8．线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?( )

A 、Cov(μi,μj)=0 B、Var(μi)=σ2C.、Cov(Xi,μi)=0 D、Cov(X1i,X2i)=0

9. White检验方法主要用于检验（ ）

1

22异方差性

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 10. Glejser检验方法主要用于检验（ ）

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 四、多项选择题（每小题3分）

1、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（ ）

A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大

C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E、除了异方差外，其它假定条件均满足 2．异方差性的检验的方法有（ ）

A.图示检验法；B.戈德菲尔德-夸特(G-Q)检验；C.怀特(White)检验D.ARCH检验E戈里瑟检验 3．产生异方差性的主要原因是（ ）

A.模型中省略了某些重要变量；B.模型设定误差；C.测量误差的变化；D.截面数据中总体各单位的差异。

五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由，每小题5分）

1.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。 2．如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的；

3. 如果存在异方差，参数的估计仍具有无偏性，但不具有最小方差性。 六、解答题

1．试比较说明模型存在异方差时，普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。

2．异方差性的后果是什么？

3．产生异方差性的主要原因是什么？ 4 ．异方差性的检验的方法有哪些？ 七、计算分析题 1. 由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题： （1）估计回归模型Y??1??2X?u中的未知参数?1和?2，并写出样本回归模型的书写格式；

（2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性； （3）选用合适的方法修正异方差。

Y X Y X Y X

55 65 70 80 79 84 98 95 90 75 74

80 100 85 110 120 115 130 140 125 90 105

152 144 175 180 135 140 178 191 137 189 55

220 210 245 260 190 205 265 270 230 250 80

95 108 113 110 125 115 130 135 120 140 140

2

140 145 150 160 165 180 185 190 200 205 210

110 113 125 108 115 140 120 145 130

160 150 165 145 180 225 200 240 185

70 75 65 74 80 84 79 90 98

85 90 100 105 110 115 120 125 130

152 140 137 145 175 189 180 178 191

220 225 230 240 245 250 260 265 270

2. 下表所给资料为1978年至2000年四川省农村人均纯收入t和人均生活费支出t的数据。

四川省农村人均纯收入和人均生活费支出 单位：元/人

时间 农村人均纯收农村人均生活时间 农村人均纯收农村人均生活

入X 费支出Y 入X 费支出Y

1978 127.1 120.3 1990 557.76 509.16 1979 155.9 142.1 1991 590.21 552.39 1980 187.9 159.5 1992 634.31 569.46 1981 220.98 184.0 1993 698.27 647.43 1982 255.96 208.23 1994 946.33 904.28 1983 258.39 231.12 1995 1158.29 1092.91 1984 286.76 251.83 1996 1459.09 1358.03 1985 315.07 276.25 1997 1680.69 1440.48 1986 337.94 310.92 1998 1789.17 1440.77 1987 369.46 348.32 1999 1843.47 1426.06 1988 448.85 426.47 2000 1903.60 1485.34 1989 494.07 473.59 数据来源：《四川统计年鉴》2001年。

(1)求农村人均生活费支出对人均纯收入的样本回归函数，并对模型进行经济意义检验和统计检验；

(2)选用适当的方法检验模型中是否存在异方差；

(3)如果模型存在异方差，选用适当的方法对异方差性进行修正。

XY

3

4