内容发布更新时间 : 2024/5/8 5:03:14星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

一、邹式检验（突变点检验、稳定性检验）

1.突变点检验

1985—2002年中国家用汽车拥有量（yt，万辆）与城镇居民家庭人均可支配收入（xt，元），数据见表6.1。

表6.1 中国家用汽车拥有量（yt）与城镇居民家庭人均可支配收入（xt）数据

年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

yt（万辆） xt（元）28.49

34.71 42.29 60.42 73.12 81.62 96.04 118.2 155.77

739.1 899.6 1002.2 1181.4 1375.7 1510.2 1700.6 2026.6 2577.4

年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

xt（元） yt（万辆）205.42

249.96 289.67 358.36 423.65 533.88 625.33 770.78 968.98

3496.2 4283 4838.9 5160.3 5425.1 5854 6280 6859.6 7702.8

下图是关于yt和xt的散点图：

从上图可以看出，1996年是一个突变点，当城镇居民家庭人均可支配收入突破

1

4838.9元之后，城镇居民家庭购买家用汽车的能力大大提高。现在用邹突变点检验法检验1996年是不是一个突变点。

H0：两个字样本（1985—1995年，1996—2002年）相对应的模型回归参数相等 H1：备择假设是两个子样本对应的回归参数不等。

在1985—2002年样本范围内做回归。

在回归结果中作如下步骤(邹氏检验)：

1、 Chow 模型稳定性检验（lrtest）

用似然比作chow检验，chow检验的零假设：无结构变化，小概率发生结果变化

* 估计前阶段模型

* 估计后阶段模型

2

* 整个区间上的估计结果保存为All

* 用似然比检验检验结构没有发生变化的约束

得到结果如下;

(如何解释？)

2.稳定性检验（邹氏稳定性检验） 以表6.1为例，在用1985—1999年数据建立的模型基础上，检验当把2000—2002年数据加入样本后，模型的回归参数时候出现显著性变化。 * 用F-test作chow间断点检验检验模型稳定性

* chow检验的零假设：无结构变化，小概率发生结果变化 * 估计前阶段模型

* 估计后阶段模型

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