内容发布更新时间 : 2024/11/19 16:22:47星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）：
?i?10.6?28.4X1i?12.7X2i?0.61X3i?5.9X4i Y（2.6） (6.3) (0.61) (5.9) R?0.63 n?35
要求：（1）试判定每项结果对应着哪一个变量？（2）对你的判定结论做出说明。 22.设消费函数为yi2?b0?b1xi?ui，其中yi为消费支出，xi为个人可支配收入， ui为随机误差项，
22并且E(ui)?0,Var(ui)??xi（其中?2为常数）。试回答以下问题：
（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 23.检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。
yt?b0?b1x1t?b2x2t?b3x3t?ut
样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由x1i引起，数值小的一组残差平方和为
RSS1?0.466E?17，数值大的一组平方和为RSS2?0.36E?17。F0.05(10,10)?2.98 24.假设回归模型为：yi?a?ui，其中：ui?N(0,?2xi);E(uiuj)?0,i?j；并且xi是非随机变量，
求模型参数b的最佳线性无偏估计量及其方差。 25.现有x和Y的样本观测值如下表: x 2 5 y 4 7 假设y对x的回归模型为yi10 4 4 5 10 9 ?b0?b1xi?ui，且Var(ui)??2xi2，试用适当的方法估计此回归模型。
26.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
(0.237) (0.083) (0.048)
,DW=0.858
上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?
27．根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
Y?556.6477?0.1198?X
（2.5199） （22.7229）
R2＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.3474 请回答以下问题：
（1） 何谓计量经济模型的自相关性？
（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ （3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
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（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。 （临界值dL?1.24，dU?1.43）
28.对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下:
gEMPt??0??1gMIN1t??2gPOP??3gGDP1t??4gGDPt??t
式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示年增长率。
（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？
（2）令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？
（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？ 29．下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？ （1）
GDP?????iGDPi?? 其中，GDPi(i?1,2,3)是第i产业的国内生产总值。
（2）S1????S2?? 其中，S1 、S2分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。
（3）Yt????1It??2Lt?? 其中，Y、I、L分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。 （4）指数。 （5）
财政收入?f(财政支出)??Yt????Pt?? 其中，Y、P分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价
煤炭产量?f(L,K,X1,X2)?? （6）
其中，L、K分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，X1、X2分别为发电量和钢铁产量。 30．指出下列假想模型中的错误，并说明理由： （1）
RSt?8300.0?0.24RIt?112.IVt
其中，RSt为第t年社会消费品零售总额（亿元），RIt为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IVt为第t年全社会固定资产投资总额（亿元）。
（2）Ct?180?1.2Yt 其中，C 、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。 （3）lnYt?1.15?1.62lnKt?0.28lnLt其中，Y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
31．假设王先生估计消费函数（用模型Ci?a?bYi?ui表示），并获得下列结果：
Ci?15?0.81Yi，n=19
? （3.1） (18.7) R2=0.98
这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。 要求：（1）利用T比率值检验假设：b=0（取显著水平为5%，）；（2）确定参数估计量的标准误差； （3）构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？
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32.根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
Y?556.6477?0.1198?X （2.5199） （22.7229）
2 R＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.3474 请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？ （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（临界值dL?1.24，dU?1.43）
33．以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程
Y??3.89?0.51lnX1?0.25lnX2?0.62lnX3 （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)
R?0.996 DW?1.147
式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。 （1）试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的。（2）逐步描述如何使用LM检验 34．下表给出三变量模型的回归结果：
平方和的均值方差来源 平方和（SS） 自由度
（ d.f.） (MSS) 来自回归65965 —— (ESS) 来自残差_— — — (RSS) 总离差(TSS) 66042 14 要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）求R2和R？ 35.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假
说建立的消费函数计量经济模型为：
c?137,422?0.722?y (5.875) (127.09)
R2?0.999；S.E.?51.9；DW?1.205；F?16151
22et??451.9?0.871?y(?0.283) (5.103)
R2?0.634508；S.E?3540；DW?1.91；F?26.04061
其中：y是居民人均可支配收入，c是居民人均消费性支出 要求：
（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；
36．考虑下表中的数据 Y -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8
X2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
假设你做Y对X1和X2的多元回归，你能估计模型的参数吗？为什么？ 37．在研究生产函数时，有以下两种结果： ???5.04?0.087lnk?0.893lnllnQ （1） 2s?(1.04)(0.087)(0.137)R?0.878n?21???8.57?0.0272t?0.46lnk?1.258lnllnQ （2） 2s?(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)R?0.889n?21其中，Q＝产量，K＝资本，L＝劳动时数，t＝时间，n＝样本容量 请回答以下问题：
（1）证明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（α＝0.05）。 （2）证明在模型（2）中t和lnk的系数在统计上不显著（α＝0.05）。 （3）可能是什么原因造成模型（2）中lnk不显著的？
38. 根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：
Yt?b1?b2D1t?b3D2t?b4D3i?b5D4t?b6xi?ut
其中，定义虚拟变量Dit为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生
什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？
39.某行业利润Y不仅与销售额X有关，而且与季度因素有关。
（1） 如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？
（2） 如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？
（3） 如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种情况分别设定利润模型。
40.设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。
（1） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同
（2） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同
对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。
41.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为： ?lnY?4.59?0.257lnX1?0.011X2?0.158D1?0.181D2?0.283D3 (15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)
其中,Y表示年薪水平(单位:万元), X1表示年收入(单位:万元), X2表示公司股票收益(单位:万元);
D1，D2，D3均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。 （1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。
（2）保持X1和X2不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？
（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？
42.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:
(1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;(2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金; (3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金.
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43. 试在家庭对某商品的消费需求函数Y????X??中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。 44．考察以下分布滞后模型：
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut
假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了
? ( i= 0, 1, 2, 3) ?0＝0.3，??1 ＝0.51，??2 =0.1，试计算?二阶多项式系数的估计值为：?i45．考察以下分布滞后模型：
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2?ut
假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得
??0.5?0.71Z?0.25Z?0.30Z 式中，Z??x，Z1t??ixt?i，Z2t??i2xt?i Y0tt?it0t1t2t000333（1）求原模型中各参数值（2）估计X对Y的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数
46．已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k?2，多项式的阶数m?2。
（1）建立分布滞后模型
（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为
???120.63?0.53Z?0.80Z?0.33Z Yt0t1t2t请写出分布滞后模型的估计式
Ct?b0?b1Yt?b2Ct?1??t47．考察下面的模型 It?a0?a1Yt?a2Yt?1?a3rt??t
Yt?Ct?It式中I为投资，Y为收入，C为消费，r为利率。 （1）指出模型的内生变量和前定变量；（2）分析各行为方程的识别状况； （3）选择最适合于估计可识别方程的估计方法。 48．设有联立方程模型：
消费函数：Ct?a0?a1Yt??1t 投资函数：It?b0?bY1t?b2Yt?1?u2t 恒等式：
Yt?Ct?It?Gt
其中，C为消费，I为投资，Y为收入，G为政府支出，u1和u2为随机误差项，请回答：
（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量 （2）用阶条件和秩条件识别该联立方程模型 （3）分别提出可识别的结构式方程的恰当的估计方法 49．识别下面模型
式1：Qt??0??1Pt??2Yt?u1t（需求方程） 式2：Qt??0??1Pt?u2t（供给方程） 其中，Q为需求或供给的数量，P为价格，Y为收入，Q和P为内生变量，Y为外生变量。 50．已知结构式模型为
式1：Y1??0??1Y2??2X1?u1 式2：Y2??0??1Y1??2X2?u2
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