内容发布更新时间 : 2024/4/20 23:40:38星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

Ｃ、cov(ui,uj)?? i?j Ｄ、cov(ui,uj)??i i?j

１０．当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数，则参数估计量是（ ） Ａ、有偏估计量 Ｂ、有效估计量 Ｃ、无效估计量 Ｄ、渐近有效估计量 １１．下列哪种方法不是检验序列相关的方法（ ）

Ａ、残差图分析法 Ｂ、自相关系数法 Ｃ、方差扩大因子法 Ｄ、D—W检验法 １２．DW检验适用于检验（ ）

Ａ、异方差 Ｂ、序列相关 Ｃ、多重共线性 Ｄ、设定误差 １３．若计算的DW统计量为2，则表明该模型（ ） Ａ、不存在一阶序列相关 Ｂ、存在一阶正序列相关 Ｃ、存在一阶负序列相关 Ｄ、存在高阶序列相关

１４．如果模型yt??0??1xt?ut存在序列相关，则（ ） Ａ、cov(xt,ut)?0 Ｂ、cov(ut, us)?0 (t?s) Ｃ、cov(xt,ut)?0 Ｄ、cov(ut,us)?0 (t?s) １５．DW检验的原假设为（ ）

Ａ、DW=0 Ｂ、??0 Ｃ、DW=1 Ｄ、?=1 １６．DW的取值范围是（ ）

Ａ、?1?DW?0 Ｂ、?1?DW?1 Ｃ、?2?DW?2 Ｄ、0?DW?4

１７．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归的DW=2.3，在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平??0.05时，查得dl?1.20 ，du?1.41，则可以判断（ ） Ａ、不存在一阶自相关 Ｂ、正的一阶自相关 Ｃ、负的一阶自相关 Ｄ、无法确定

１８．当模型存在一阶自相关情况下，常用的估计方法是（ ） Ａ、加权最小二乘法 Ｂ、广义差分法 Ｃ、工具变量法 Ｄ、普通最小二乘法

１９．采用一阶差分法估计一阶自相关模型，适合于（ ）

Ａ、??0 Ｂ、??1 Ｃ、?1???0 Ｄ、0???1

20．已知yt??xt?ut，且ut满足E(ut)?0,E(utus)?0 t?s,E(ut2)??t2，当?t2满足什么假定时，??是最佳线性无偏估计量（ ）

A、?t2??2xt B、?t2??2xt2 C、?t2??2xt D、?t2??221．若查表得到dl和du，则不存在序列相关的区间为（ ）

22yt1?xTt1 xtA、0?DW?dl B、du?DW?4?du C、4?du?DW?4?dl D、4?du?DW?4 二、多项选择题

1．常用的检验异方差的方法有（ ）

Ａ、残差图分析法 Ｂ、等级相关系数法 Ｃ、戈德菲尔德—匡特检验 Ｄ、戈里瑟检验 E、怀特检验

２．存在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ） Ａ、线性性 Ｂ、无偏性

Ｃ、最小方差性 Ｄ、有偏性 E、无效性 ３．异方差情况下将导致（ ）

Ａ、参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计 Ｂ、参数显性检验失效 Ｃ、模型预测失效 Ｄ、参数估计量是有偏的，且方差不是最小的 E、模型预测有效

４．当模型存在异方差时，加权最小二乘估计量具有（ ） Ａ、线性性 Ｂ、无偏性 Ｃ、有效性 Ｄ、一致性 E、不是最小方差无偏估计量

５．下列计量经济分析中哪些可能存在异方差问题（ ） Ａ、用横截面数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 Ｂ、用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型 Ｃ、以20年资料建立的某种商品的市场供需模型 Ｄ、以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型

E、按照“差错—学习”模式建立的打错字数对打字小时数的回归模型 ６．以下关于DW检验的说法，不正确的有（ ） Ａ、要求样本容量较大 Ｂ、?1?DW?1 Ｃ、可用于检验高阶序列相关 Ｄ、能够判定所有情况 E、只适合一阶线性序列相关

７．序列相关情况下，常用的估计方法有（ ）

Ａ、一阶差分法 Ｂ、广义差分法 Ｃ、工具变量法 Ｄ、加权最小二乘法 E、广义最小平方法

８．若查表得到DW上、下限dl和du，则DW的不确定区间为（ ） Ａ、du?DW?4?du Ｂ、4?du?DW?4?dl Ｃ、dl?DW?du Ｄ、4?dl?DW?4 E、0?DW?dl

９．DW检验不适用于下列情况下的序列相关检验（ ） Ａ、随机误差项目具有高阶序列相关 Ｂ、样本容量太小

Ｃ、含有滞后被解释变量的模型 Ｄ、正的一阶线性自相关形式 E、负的一阶线性自相关形式 １０．自相关情况下将导致（ ）

Ａ、参数估计量不再是最小方差线性无偏估计量 Ｂ、均方误差MSE可能严重低估误差项的方差 Ｃ、常用的F检验和t检验失效 Ｄ、参数估计量是无偏的

E、参数置信区间利用回归模型进行预测的结果会存在较大的误差 五、计算题

1、现有x和y的样本观测值如下：

x y

1 2

2 4

3 2

5 10

10 5

假设y对x的回归方程为yi??0??1xi?ui，且Var(ui)??2xi2，试用适当方法估计此回归方程（结果保留两位小数）。

2、10家自行车厂的自行车定价与评定质量的名次比较如下： 工厂 名次 价格 1 6 480 2 9 395 3 2 575 4 8 550 5 5 510 6 1 545 7 7 400 8 4 465 9 3 420 10 10 370 试计算质量名次与价格的等级相关系数。

3、有一个k=4的参数的线性回归模型，用一个容易为n=20个时序数据样本进行普通最小的乘估计，得到如下资料：

?t?1ne?40 ， ?e?39 ， ?e2t2tt?2t?2nn2t?1?36， ?etet?1?20

t?2n试根据这些资料计算DW统计量。

六、分析题

1、设yt??1??2x2t????kxkt?ut， 如果ut??1ut?1??2ut?2????put?p?Vt， 其中，Vt满足经典假设。试写出广义差分模型。

第四章 练习题

一、单项选择题

1.在线性回归模型Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui中，β2表示（ ） A．Ｘ3 i，ui保持不变条件下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化； B．任意情况下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化；

C．Ｘ3 i保持不变条件下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化； D．ui保持不变条件下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化。

2．在线性回归模型Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui中，β1的含义为（ ） A．指所有未包含到模型中的变量对Ｙ的平均影响； B．Ｙi的平均水平； C．Ｘ2 i，Ｘ3 i不变的条件下，Ｙi的平均水平；

D．Ｘ2 i=0，Ｘ3 i=0时，Ｙi的真实水平。

3．在多元线性回归模型中，调整后的判定系数R与判定系数R2的关系为（

2）

A．R2＜R C．R2≤R

22

B．R＜R2 D．R≤R2

）

22

4．回归模型中不可使用的模型为（

A．R较高，回归系数高度显著； B．R较低，回归系数高度显著； C．R较高，回归系数不显著； D．R较低，回归系数显著。

22225．在回归模型Ｙ=β1+β2Ｘ2+β3Ｘ3+β4Ｘ4+u中，Ｘ3与Ｘ4高度相关，Ｘ2与Ｘ3、Ｘ4无关，则因为Ｘ3与Ｘ4的高

）

?的方差（ 度相关会使?2

A．变大 B．变小 C．不确定 D．不受影响

6．在回归模型Ｙ=β1+β2Ｘ2+β3Ｘ3+β4Ｘ4+u中，如果原假设H0：β2 = 0成立，则意味着（ ）

?=0； B．Ｘ2与Ｙ无任何关系； A．估计值?2 C．回归模型不成立； D．Ｘ2与Ｙ无线性关系。

7．在对数线性模型LnYi =?+βLnXi+ui中，β度量了（ ） A．Ｘ变动1%时，Ｙ变动的百分比； B．Ｙ变动1%时，Ｘ变动的百分比； C．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的数量； D．Ｙ变动一个单位时，Ｘ变动的数量。

8．在半对数模型LnＹt =β1+β2 t+ut中，Yt代表国内生产总值，t代表时间变量，则斜率系数β2代表（ A．经济发展速度 B．平均增长量 C．总增长量 D．经济增长率

9．在半对数模型Ｙt = β1+β2LnＸt+ut中，斜率系数β2的含义为（ ） A．Ｘ变动1%时，Ｙ变动的数量； B．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的数量； C．Ｘ变动1%时，Ｙ变动的百分比；

）

D．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的百分比。

10．在回归模型Yi??1??2X2i??3X3i?ui中，解释变量X3为无关解释变量，则因为X3的引入，会使?2的

）

B．无偏、方差不变； D．有偏、方差不变。

?2（ 最小二乘估计?

A．无偏、方差变大； C．有偏、方差变大；

11.真实的回归模型为Yi??1??2X2i??3X3i?ui，但是在回归分析时使用的模型为Yi??1??2X2i?vi，

?2（ ） 漏掉了重要解释变量Ｘ3，则会使?2的最小二乘估计?

A．Ｘ3与Ｘ2相关时有偏； B．X3与X2相关时无偏； C．无偏； D．有偏。

12．对于倒数模型Ｙt =β1+β2

1?ut，当β1>0，β2>0时，可用来描述（ ） Xt A．增长曲线 B．菲利普斯曲线 C．恩格尔支出曲线 D．平均总成本曲线

13．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（ ） A．F=1 B．F=-1 C．F=0 D．F=?

14．根据样本资料估计得到人均消费支出Ｙ对人均收入Ｘ的回归模型为

）

?=1.00+0.75 LnX，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ LnYii

A．2% B．0.2% C．0.75% D．7.5%

15．对回归系数进行显著性检验时的t统计量为（

A．

）

?j

?)Se(?j

B．

??j?)Var(?j??j?)Se(?j

C．

?j?)Var(?j D．

16．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ） Ａ、异方差 Ｂ、自相关 Ｃ、多重共线性 Ｄ、设定误差

17．在线性回归模型中，若解释变量x1和x2的观测值成比例，即有x1i?kx2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（ ）

A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差

18．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重情况是这个解释变量的方差扩大因子VIF（ ） A、大于1 B、小于1 C、大于10 D、小于5

二、多项选择题 1．多元回归模型Ｙi =β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为（ ） A．β2 = 0，β3 = 0 B．β2 ≠0，β3 ≠0 C．β2 = 0，β3 ≠0 D．β2 ≠0，β3 = 0 E．β2 =β3 ≠0