内容发布更新时间 : 2024/6/1 22:08:56星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
湖南财政经济学院期末考试试卷
????X?eY??i12ii，则点4、设OLS法得到的样本回归直线为
(X,Y) ( )
年（班）级 2010级各班 科目 计量经济学
五 六 七 总分 阅卷人 一.单选题（每小题2分，共20分）
年------------------------------ 题号 一 二 三 四 分值 1．回归分析中定义的（）
（A.解释变量和被解释变量都是随机变量
班 密）B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 级 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2．White检验方法主要用于检验( )
A．异方差性 B．自相关性 ----------------------------- 封C．随机解释变量 D．多重共线性 姓3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（）。
名 -------------------------A. Y?t?112.0?0.12Xt，其中Yt为第t年城镇居民储蓄增加额，Xt为第t年城 镇居民可支配收入总额。
Y 线B. ?t?4432.0?0.30Xt，其中Yt为第t年农村居民储蓄余额，Xt为第t年农 学-------------------------- 村居民可支配收入总额。
号 C. Y? t?8300.0?0.24X1t?1.12X2t，其中Yt为第t年社会消费品零售总额，X1t 为第t年居民收入总额，X2t为第t年全社会固定资产投资总额。
D. Y?t?0.78?0.24X1t?0.05X2t?0.21X3t，其中Yt为第t年农业总产值，X1t 为第t年粮食产量，X2t为第t年农机动力，X3t为第t年受灾面积。
第1页 A．一定不在回归直线上 B．一定在回归直线上 C．不一定在回归直线上 D．在回归直线上方
5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
lnY?i=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
（ ）
A．2% B．0.75% C．2 D．0.75
6、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）
n??Y?t?A．使
?Ytt?1达到最小值 B．使?nYt?Y?tt?1达到最小值
nC．使
maxYt?Y?t达到最小值 D．使??2Yt?Y?t?t?1达到最小值
7.设OLS法得到的样本回归直线为Yi???1???2Xi?ei，以下说法不正确的是 ( )。 A．?ei?0 B．随机误差项无自相关
C．
Y??Y D．COV(Xi,ei)?0
8.在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行( )
A．经济预测 B．政策评价 C．结构分析 D．检验与发展经济理论 9．在修正异方差的方法中，不正确的是( )
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A．加权最小二乘法 B．对模型进行对数变换 C．两阶段最小二乘法 D．重新设定模型 10．二元回归模型中，经计算有相关系数
RX2,X3?0.9985，则表明（ ）
A．X2和X3间存在完全共线性 B．X2和X3间存在不完全共线性 C．X2对X3的拟合优度等于0.9985 D．不能说明X2和X3间存在多重共线性
二、多选题（每小题2分，共20分，注意有可能只一个答案）
1．经济计量模型的应用方向是（）。
A.用于经济预测 B.用于经济政策评价 C.用于经济结构分析 D.用于检验和发展经济理论 E.仅用于经济预测、经济结构分析
2.下列哪些计量经济模型形式是正确的（ ）。
A.Y??0??1X B. Y??0??1X??
C. Y????0???1X D.Y????0???1X?? 3.下图中“{”所指的距离是（ ） YiY????0???1X
YA. 随机误差项 B. 残差 XC. Yi的离差 D. Y?i的离差 4.在模型lnYi?ln?0??1lnXi??i中（）。
A. Y与X是非线性的 B. Y与?1是非线性的
第2页C. lnY与?1是线性的 D. lnY与lnX是线性的 E. Y与lnX是线性的
5.回归平方和?y?2是指（）。
A.被解释变量的观测值Y与其平均值Y的离差平方和
B.被解释变量的回归值Y?与其平均值Y的离差平方和 C.被解释变量的总体平方和?Y2与残差平方和?e2之差
D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小
6.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用补救的（）。
A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 对模型进行对数变换 E. 普通最小二乘法
7. 检验多重共线性的方法有（）。
A.等级相关系数法 B.戈德菲尔德—夸特检验法
C.工具变量法 D.判定系数检验法 E.差分法 F.逐步回归法 8.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。 A.与所替代的随机解释变量高度相关
B.与所替代的随机解释变量无关 C.与随机误差项不相关
D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性
9．某企业的生产决策是由模型St??0??1Pt??t描述（其中St为产量，Pt为
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价格），又知：如果该企业在t?1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（ ）。
A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题
10．对于模型Yi??0??1Xi??i，如果在异方差检验中发现Var(?2i)?Xi?，
则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。 A. Xi B.
Xi
11C. Xi D. Xi
三、判断题（每小题2分，共10分）
1. .杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。（ ） 2．给定显著性水平?及自由度，若计算得到的t值超过t的临界值，我们
将拒绝零假设。（ ）
3. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS的随机误差项必定会自相关。（ ）
4．线性回归模型中线性指的是变量线性。（ ）
5. 当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。（）
四.简答题（每小题5分，共25分）
1．计量经济学定义。
2.简述计量经济学的研究步骤。
3.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 4.简述什么是异方差?
第3页5.可决系数R2说明了什么？
五．应用题（每小题5分，共25分）
1.根据中国1950—1972年进出口贸易总额Yt（单位亿元）与国内生产总值
Xt（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/05/03 Time: 11:02 Sample: 1950 1972
Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0.682674 0.235425 2.8997515 LOG(X) 0.514047 0.070189 7.323777 R-squared
0.718641 Mean dependent var
4.596044 Adjusted R-squared 0.705243 S.D. dependent var 0.301263 S.E. of regression 0.163560 Akaike info criterion -0.700328 Sum squared resid 0.561792 Schwarz criterion -0.601589 Log likelihood 10.05377 F-statistic 53.63771
Durbin-Watson stat
1.518528 Prob(F-statistic)
t0.025(21)=2.08, t0.025(23)=2.069,t0.05(21)=1.323,t0.05(23)=1.714
根据上述回归结果回答下面各题：
（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）
（2）分析该结果的系数显著性。（7分）
（3）解释该模型拟合优度的含义。（4分）
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