内容发布更新时间 : 2024/6/7 11:33:03星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

57.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（D. 卖出股指期货合约，同时买入股票组合）。

58.如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（C. 套利交易）使二者价格渐趋一致。 （套利分为价差套利和期限套利） 59.影响无套利区间宽度的主要因素是（C.市场冲击成本和交易费用）。 A. 股票指数 B. 合约存续期

C. 市场冲击成本和交易费用 D. 交易规模

60.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（D. 正向套利）。/卖出套期保值 正向套利期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

61.假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位点，A股市场的分红股息率在%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为个指数点，市场冲击成本为个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（A. [，]）。 S(t) [1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc，S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc

62.和一般投机交易相比，套利交易具有（A. 风险较小）的特点。

63.下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是（C. 市场冲击成本和交易费用）。 A. 股票指数 B. 持有期

C. 市场冲击成本和交易费用 D. 交易规模

64.当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（B. 卖出股票组合的同时买入股指期货合约）。/反向套利

65.目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（A. 跨品种价差策略）。 66.股指期货交易的对象是（B.存续期限内的股指期货合约）。

67.投资者拟买入1手IF1505 合约，以3453点申报买价，当时买方报价 点，卖方报价 点。如果前一成交价为 点，则该投资者的成交价是（D. ）。

68.沪深300指数期货合约的合约月份为（C. 当月、下月及随后两个季月）。 69.上证50股指期货的最小变动价位是（B. 个指数点）。

70.股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（D. 杠杆越小）。

71.投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是（D. 期货公司对客户收取的保证金标准）。 72.交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（D. 防止市场操纵行为）。 73.因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（A. 市场风险）。

74.股指期货投资者可以通过（A. 中国期货保证金监控中心）建立的投资者查询服务系统，查询其有关期货交易结算信息。

75.大户报告制度通常与（C. 持仓限额制度）密切相关，可以配合使用。

76.交易型开放式指数基金（ETF）与普通的封闭式基金的最大区别在于（D.二级市场买卖与申购赎回结合）。

77.关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（D）。 的申购、赎回通过交易所进行 只能通过现金申购

C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交易 通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标

ETF的申购赎回通过一级市场向发行方交易的方式，ETF同时能够在交易所公开交易。普遍而言，投资者参与ETF并没有资金规模限制。