内容发布更新时间 : 2024/11/2 19:27:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

司法机构判决裁定、中国证监会或其它监管机构的决定、命令而做出的披露或为了基金审计的目的而做出的披露除外； 5、接受基金管理人的监督；

6、按本基金合同及招募说明书的规定，为基金份额持有人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务；

7、如因注册登记机构违反相关法律法规或本基金合同造成基金份额持有人损失的，该损失的赔偿责任应该由注册登记机构承担。 8、法律法规规定的其他职责。

十一、基金的投资 (一)投资目标

精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资理念

股票投资方面，基金管理人相信，在中国经济增长方式从粗放型向集约型转变的新趋势下，重点投资于符合中国经济增长新趋势，具备集约增长特征，持续为股东创造价值的公司，将实现基金财产的长期稳定增值。 在债券投资方面，本基金将通过定量分析方法，从市场失衡中把握投资机会，力争获得稳定回报。 (三)投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的配置比例为60%-95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%。

本基金80%以上的股票资产属于本基金名称所显示的投资方向所确定的内容。 (四)投资策略

1、决策依据

(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定。依法决策是基金进行投资的前提；

(2)宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。这是基金投资决策的基础；

(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是基金维护投资人利益的重要保障。 2、决策程序

(1)研究发展部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据，并通过本基金选股流程构建及维护基金股票库；

(2)投资决策委员会定期召开会议，并依据上述报告对本基金的资产配置比例等提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

(3)基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成本基金投资计划，包括资产配置、行业配置、股票/债券选择，以及买卖时机；

(4)交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定；

(5)基金管理人管理层下属的风险控制工作委员会根据市场变化对投资组合提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程及结果的合法合规性进行日常监督，基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险；

(6)数量研究员定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估，并提供相关报告，帮助投资团队和风险控制委员会及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果，投资组合风险水平及风险来源，从而及时调整投资组合，使其风险收益水平符合既定目标。 (7)基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。 3、投资组合管理的方法与标准 (1)资产配置

本基金将采用“自上而下”的多因素分析方法，结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化，及时调整类别资产配置比例，达到动态的最优配置效果。 (2)行业及股票选择

本基金以股票品种为主要投资标的。在中国经济增长方式转型的大背景之下，“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。 (3)债券选择

对于债券资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理；

在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重；

在债券选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用利率预期、久期管理、换券利差交易与凸性交易等投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。 (4)其他品种投资策略

基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时地通过回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。

另外，除了本基金被动持有股权分置改革而发行的权证外，也将根据基金管理人对权证价值的判断，在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上，适当投资于权证，为基金份额持有人谋求收益，减少风险。

本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。

(五)业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩评价基准将采用中信全债指数。

基金整体业绩比较基准=80%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数。 如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过适当程序后变更业绩比较基准，但不需要召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 (七)投资限制

1、依照《基金法》、及有关法律法规和规定，本基金投资应遵循：

(1)基金持有一家上市公司的股票市值不得超过本基金资产净值的10%；

(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

(3)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰；

(5)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (6)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

(7)本基金进入全国银行间同业市场的基金管理公司进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%； (8)有关法律法规及相关规定禁止的其他情形；

(9)如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制；

(10)本基金投资运作不得违反基金合同关于投资策略约定；

(11)因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(7)项规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

2、依照《基金法》、及有关法律法规和规定，禁止用本基金财产从事以下行为： (1)承销证券；

(2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)投资未经中国证监会批准的非公开发行证券，或预付任何形式的保证金；

(9)届时有效的法律法规、中国证监会及本基金合同规定禁止从事的其他行为。

如果法律法规对基金合同约定的投资禁止行为进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金不受上述限制。

（八）基金的融资

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。

十二、基金的财产 (一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户

本基金以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金结算账户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的资产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分

1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管；

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产；