内容发布更新时间 : 2024/12/24 9:17:15星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
计量经济学模拟考试第四套
一、单项选择题
?? 1、设OLS法得到的样本回归直线为Yi??1??2Xi?ei，则点(X,Y)
（ B ）
A.一定不在回归直线上 B.一定在回归直线上 C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方
2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ）
A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据
3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数( A ) A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量
4、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加
?（ B ）
A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%
5、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大
小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变
?1；Dt???0；量
1991年以前1991年以后，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本
消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ D ） A.
Yt??0??1Xt?ut B.
Yt??0??1Xt??2DtXt?ut C.
Yt??0??1Xt??2Dt?ut D.
Yt??0??1Xt??2Dt??3DtXt?ut
7、已知模型的形式为
y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计
的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( D )
A. yt?0.48yt?1,xt?0.48xt?1 B. yt?0.7453yt?1,xt?0.7453xt?1 C. yt?0.52yt?1,xt?0.52xt?1 D. yt?0.74yt?1,xt?0.74xt?1 8、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用
Ni表示第i个方程中内生变量与前定
变量之和的总数时，第i个方程不可识别时，则有公式( D )成立。
A.
C.
H?Ni?M?1 B.
H?Ni?M?1
H?Ni?0 D.
H?Ni?M?1
9、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ C ）
A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 10、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）
A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量 C. 简化式模型中解释变量是前定变量 D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量
11、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ A ）
A.零均值假定成立 B.同方差假定成立
C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成
立
12、在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ C ）
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定
13、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ D ）
A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量
C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关 14、下列说法不正确的是（ C ）
A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法
15、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ A ）
R2(k?1)ESS(n?k)A. B.
RSS(k?1)(1?R2)(n?k)ESS/(k?1)R2(n?k)C． D． 2TSS(n?k)(1?R)(k?1)16、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ D ）
A．间接最小二乘法 B．普通最小二乘法 C．间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 17、对模型进行对数变换,其原因是（ B ）
A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差 C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对
数模型表示
18、局部调整模型不具有如下特点（ D ）
A.对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测 B.模型是一阶自回归模型 C.模型中含有一个滞后被解释变量D.模型的随机扰动项存在自相关
19、假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：
???6.9057?0.2518X?0.8136YYttt?1t?(?1.6521)R2?0.997(5.7717)(12.9166)F?4323DW?1.216Yt?1，但它与随机扰动项不相关
则（ C ）
A．分布滞后系数的衰减率为0.1864