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第十讲 经典面板数据模型

一、面板数据（panel data）

一维数据:

时间序列数据(cross section data)：变量在时间维度上的数据 截面数据(time series data)：变量在截面空间维度上的数据)。 二维数据:

面板数据(同时在时间和截面空间上取得的，也称时间序列截面数据（time series and cross section data）或混合数据（pool data）。

面板数据=截面数据+时间序列数据。

面板数据用双下标变量表示。例如

yi t, i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T

N表示面板数据中含有N个个体。T表示时间序列的最大长度。

若固定t不变，yi ., ( i = 1, 2, …, N)是随机变量在横截面上的N个数据；若固定i不变，y. t, (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序列（个体）。

平衡面板数据（balanced panel data）。 非平衡面板数据（unbalanced panel data）。

例1998-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居

民家庭人均消费（不变价格）和人均收入数据见表1。人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有15个个体。

表1.中国部分省级地区的居民数据（不变价格，元）

地区 AH（安徽） BJ（北京） FJ（福建） HB（河北） JL（吉林） JS（江苏） JX（江西） LN（辽宁） SD（山东） SH（上海） SX（山西） TJ（天津） ZJ（浙江） 居民家庭人均消费(y) 居民家庭人均收入（x） 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 3777 3990 4204 4495 4784 4770 5179 5257 5641 6093 6807 7454 8206 8654 10473 8273 9128 10000 11230 12692 5197 5315 5523 6094 6665 6505 6922 7279 8423 9236 3897 4104 4362 4457 5120 5167 5469 5678 5955 6747 3478 3736 4078 4282 4999 4241 4571 4878 5272 6292 4919 5077 5318 5489 6091 6054 6624 6793 7317 8244 3234 3532 3613 3914 4545 4209 4788 5088 5534 6329 3918 4047 4360 4654 5402 4650 4968 5363 5797 6597 4169 4547 5012 5160 5636 5413 5850 6477 6976 7668 6866 8126 8652 9336 10412 8773 10770 11432 12883 13184 3314 3507 3794 4131 4788 4157 4360 4547 5402 6336 5499 5917 6146 6904 7221 7146 7735 8173 8852 9375 6237 6601 6951 7968 8792 7860 8530 9187 10486 11822 HLJ（黑龙江） 3290 3597 3891 4159 4494 4251 4747 4998 5383 6144 NMG（内蒙古） 3128 3476 3877 4171 4850 4384 4780 5063 5503 6039