内容发布更新时间 : 2024/12/28 21:00:58星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

《金融工程》教学大纲

课程性质：职业方向选修课 学 分：3 总学时： 48 理论学时： 48 实践学时：0 主撰人： 一、课程的性质与任务

《金融工程》是工商管理（金融企业管理方向）本科专业的职业方向选修课。金融工程是上世纪 90 年代初发展起来的一门新兴金融学科。它运用数理方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等），设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。 西方国家的商业银行、投资银行、投资基金、保险公司等金融企业，甚至是一些大公司，都有专门从事这方面工作的人才。今天，五年保护期已过，中国进入了全面的开放时期，而我国在这方面的人才奇缺。因此，学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实务领域的一个重大课题。向高校经济类专业传授金融工程的知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质增强他们参与竞争的能力。

《金融工程》是一门综合性学科，要以计量经济学、金融经济学、金融市场学和投资学、会计学等学科为其知时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。

二、课程教学的基本要求

通过本课程的学习，学习可以了解常见金融工具及其衍生产品的基本特点，掌握金融产品定价的基本原理，熟悉本学科的最新发展和实践应用，理解并熟练运用金融工程的基本分析方法，创造性地解决各类实际金融问题，实现我国金融工程教学方面新的突破。

本课程的教学目的是使学生掌握： 1．掌握金融工程的基本分析方法；

2．各种金融产品的定价（远期，期货，互换，期权，新型期权，信用衍生证券，其它衍生证券）

3．Black-Scholes 期权定价及其拓展； 4．期权定价的数值解； 5．风险值的概念及计算； 6．套利及其原理。

三、课程教学内容和教学建议

第一章 金融工程概论

教学要求：本章要求掌握金融工程的基本概念、金融工程与金融风险管理的关系及金融工程的基本工具。

教学要点：了解金融工程定价的基本方法，金融衍生产品定价的基本假设。

第一节 金融工程产生和发展的背景

要求了解一下内容：

1．上个世纪70 年代以来，全球经济环境的变化。 2．金融创新的影响。 3．信息技术进步的影响。 4．市场追求效率的结果。

第二节 金融工程与风险管理

风险作为遭受损失的可能性，是指经济结果的任何变化，其本质在于经济结果的不确定性。金融学把风险管理的重点放在各类价格风险上。金融工程提供两种选择思路进行风险管理：转移风险和分散风险。

1．转移风险。 2．分散风险。

第三节 金融理论的发展与金融工程的关系

第四节 金融产品定价

1．金融产品定价是金融工程最基础的工作，是保值、套利、金融产品设计和创新、以及风险

管理等的基础。

2．现代金融学衍生金融产品的定价理论建立在5 条关于金融市场特征的假设基础上。 习题

1．金融创新是如何推动金融工程发展的？ 2．金融创新对金融风险的处置思路是什么？ 3．金融理论对金融工程的发展起什么作用？ 4．为什么金融衍生产品不能用直接定价法？ 4．如何理解金融衍生产品定价的基本假设？

第二章金融工程的基本分析法

教学要求：掌握（1）无套利定价的原理与应用（2）风险中性定价的原理（3）无套利定价与风险中性定价法的关系（4）积木分析法。

教学要点：无套利定价的原理，风险中性定价的原理，两者之间的关系，积木分析法。

第一节 无套利定价法

1．无套利定价的思想