内容发布更新时间 : 2024/5/8 3:45:16星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)

总分：100分 及格：60分 考试时间：120分

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为：（ ） A. 2亿 B. 3亿 C. 5亿 D. 10亿

(2)衡量线性相关的统计量是：（ ）。 A. 均值 B. 方差 C. 相关系数 D. 以上都不是

(3)如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ） A. 0.03 B. 0.04 C. 0.05 D. 1

(4)客户违约后给商业银行带来的债项损失包括：（ ） A. 经济损失 B. 会计损失 C. 以上都是 D. 以上都不是

(5)以下那些属于资金交易业务？（ ） A. 资金存放 B. 资金拆借 C. 债券买卖 D. 以上都是

(6)衡量违约风险的指标是：（ ）

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A. 违约概率 B. 违约损失率

C. 违约概率和违约损失率 D. 以上都不正确

(7)如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。 A. 3% B. 10% C. 20% D. 50%

(8)已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2， 当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为：（ ） A. 10.8% 10% B. 10.8% 15.2% C. 12% 10% D. 12% 15.2%

(9)下面哪一项不是造成商业银行操作风险的外部因素？（ ）。 A. 外部经营环境变化 B. 外部突发事件

C. 经营场所安全性问题 D. 同行业竞争激烈

(10)已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为（ ）。 A. 55亿 B. 30亿 C. 45亿 D. 50亿

(11)Credit Monitor模型的核心是什么？（ ） A. 外部信用评级 B. 内部信用评级

C. 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D. 以上都不对

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(12)下列关于风险-收益的说法正确的是：（ ）

A. 在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大

B. 在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化 C. 在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散 D. 在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资

(13)衡量行业盈利能力的指标是：（ ） A. 行业净资产收益率 B. 行业盈亏系数 C. 行业资本积累率 D. 行业销售利润内率

(14)贷款组合的信用风险包括（ ）。 A. 系统性风险 B. 非系统性风险

C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D. 以上的都不对

(15)以下属于按揭贷款中的假按揭风险的是：（ ）。 A. 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用款

B. 信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人发放高成数个人住房按揭贷款 C. 借款人是虚假购房，身份和住址不明 D. 以上都是

(16)已知某商业银行息税前利润为1.5亿，税后净利润为1亿，监管资本为0.8亿，资本成本为0.7亿，那么该商业银行经济增加值值EVA等于多少亿？（ ）。 A. 0.2 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.8

(17)假设一家国内商业银行的风险资产为100亿，预期宏观经济状况变好的情况下，资产价值上涨为150亿，宏观经济状况保持不变，那么资产价值为100亿，如果宏观经济状况变差，那么资产价值下跌为70亿，那么该商业银行风险资产的预期损失率为：（ ）。 A. 116% B. 6% C. -6%

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D. 100%

(18)C．eD．tMetriC．模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（ ）。 A. 信用等级 B. 资产规模 C. 盈利水平 D. 还款意愿

(19)当久期缺口的绝对值越大，则商业银行流动性对利率的敏感性：（ ） A. 越强 B. 越弱 C. 不变

D. 不能确定

(20)对银行业稳定经营最大的威胁是：（ ）。 A. 市场利率剧烈波动 B. 大量借款人违约 C. 存款人挤提存款 D. 外部监管的强化

(21)商业银行通常将哪种风险视为对其经济价值的最大的威胁？（ ） A. 市场风险 B. 信用风险 C. 操作风险 D. 声誉风险

(22)以下关于流动性风险的论述，正确的是：（ ）

A. 流动性风险是一个独立的风险种类，与其他诸如市场风险等是相互独立的 B. 流动性风险是商业银行其他种类风险的集中体现，与其他种类的风险密切相关 C. 当前商业银行流动性风险一般小于市场风险和信用风险 D. 以上都正确

(23)商业银行关于可以划分为银行账户资产和交易账户资产的资产涵盖范围是：（ ） A. 只有表内资产 B. 只有表外资产

C. 表内资产和表外资产 D. 以上都不对

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(24)以下哪一项不属于操作风险事件？（ ） A. 内部欺诈 B. 外部欺诈

C. 经营中断和系统瘫痪

D. 本币汇率短期内剧烈波动

(25)在实践中，商业银行降低流动性风险的办法是： （ ） A. 保持较大数量的流动资产 B. 尽量减少流动性负债 C. 借入流动性

D. 保持资产负债期限结构的平衡

(26)信用评分模型的数据基础是：（ ）。 A. 历史数据 B. 当前数据

C. 对未来数据的预期 D. 以上都不是

(27)风险是指（ ）。 A. 损失的大小 B. 损失的分布

C. 未来结果的不确定性 D. 收益的分布

(28)已知某商业银行的表外业务中，已提取的金额为10亿，已承诺而未提取的金额为20亿，表外业务的信用转换系数为1.5，表外业务预期的最大损失为15亿，那么商业银行表外业务的违约风险暴露为：（ ） A. 15亿 B. 40亿 C. 20亿 D. 10亿

(29)交易账户中记录的交易项目包括：（ ） A. 只有金融工具头寸 B. 只有商品头寸

C. 金融工具和商品头寸 D. 以上都不是

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