内容发布更新时间 : 2024/4/27 17:04:42星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

我国商业银行个人信贷业务风险管理体系的完善

作者：茅朝阳

来源：《金融经济·学术版》2010年第06期

摘要:当前我国多数商业银行正在着手进行信贷业务结构调整,积极实施零售战略发展规划,已经将发展个人信贷业务作为摆脱资本约束,增强盈利能力的主要措施。但是个人信贷风险管理却没有形成完整的体系,很多情况下甚至是参照公司信贷的风险管理模式来进行个人信贷的风险管理。本文即从此角度出发,以前人有关个人信贷风险管理的理论为基础,借鉴了国外商业银行的先进经验,总结和分析了目前我国个人信贷风险管理中存在的问题与不足,提出一些改进建议。

关键词:商业银行;个人信贷业务;风险管理

进入21世纪以来,国际银行业业务结构演进的零售化趋势日益明显,越来越多的商业银行把资本消耗少的个人信贷业务作为业务发展的重点。同时在社会主义初级阶段,大力发展个人信贷业务不仅可以改善居民生活水平,提高生活质量,而且对促进消费、扩大内需、支持整个国民经济持续快速发展以及调整商业银行信贷结构、改善信贷资产质量都有非常重要的作用。但是金融危机表明,个人信贷业务大规模发展伴随着大量的风险。因此,加强个人信贷风险管理的研究具有十分重要的现实意义。

1、当前我国商业商业银行个人信贷业务风险的特征 1.1 不良率不断攀升

近年来,个人贷款不良信用记录在我国有上升趋势。据统计,2009年6月,个人住房贷款的不良率目前已经达到了15%,有的银行的助学贷款的不良率高达40%,一些银行的个人汽车消费贷款的不良率更是达到了60%。不少银行为防范风险而关闭了某些个人贷款的大门。 1.2 住房贷款潜在风险不可小视

住房按揭贷款这几年来一直被银行业视为风险低、收益稳定的优质业务。从目前商业银行发放的个人住房贷款的表现看,截至2009年国内大多数银行的房贷坏账大都控制在0.8%-0.8%之间。2009年末个人住房贷款余额按五级分类贷款不良率为约为 1.8%,均达到了国际银行业同类业务的先进水平。从短期来看,住房贷款似乎是当前商业银行资产类别中质量最高的贷款种

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

类。但住房贷款风险具有滞后性,个人住房贷款违约率和不良率一般在贷款发放3至8年后逐渐显露与攀升,这使得住房贷款潜在风险不可低估。 1.3 汽车贷款的风险呈现最高

当前汽车贷款风险的日益增高,成为银行推动车贷业务发展的瓶颈。调查显示,兴业、浦发、招行、民生、上海银行等多家商业银行,他们对汽车个人信贷的态度趋于一致:风险太高,不准备介入。深发展银行汽车信贷不良率有着高于房贷的几倍的表现,大约为3%-5%,个别银行分支行的汽车个人信贷不良率高达10%-20%;一直有车老大之称的农行2004年上半年汽车不良率己达到了3.5%,高于业内认可警戒线2%,该行己对车贷紧急刹车,谨慎放贷。 2、我国商业银行个人信贷业务风险管理存在的问题 2.1 业务管理的组织架构不合理

国内商业银行个人信贷业务管理的组织架构大多为总行信贷审查委员会是个人资产业务风险控制的最高机构,分行信贷审批部“个人资产审批中心”是个人资产业务的主要审批机构,分/支行零售业务部是个人信贷业务主要操作部门。授权审批根据风险程度由高到低,逐级向总行信贷审查委员会、分行信贷审批部、分行分管个人资产审批的信贷审批部总经理或总经理室成员、个人资产审批中心等审批机构进行授权,形成风险控制委员会下分层授权的全行个人资产业务审批授权体系。不难看出,以上组织架构与业务的快速发展不相匹配,不能适应未来个人资产规模扩张的需要。个人信贷业务具有金额小、笔数多、风险小等显著特点,按照对公业务模式进行信贷审批,难免会受对公贷款思维的影响。 2.2 缺乏专业化的风险研究团队

目前国内商业银行普遍存在对个人信贷业务风险缺乏专业化的研究,银行在个人资产业务方面的分析除了进行简单的个人资产五级分类外,很少有定期发布不良监测报告。缺乏在组织构和岗位职责上对个人资产业务的专业化研究团队的设置,还不能对以下风险管理的内容进行专业分析与研究:如各类消费贷款所涉及的产业、行业风险的发展趋势;消费贷款结构的现状与演变;客户违约率和不良率在不同个人信贷产品之间的分布规律;客户消费者行为等。同时,由于没有建立个人资产业务发展的历史数据资料库,包括各种个人信贷产品的规模,比重结构,总客户数分布、违约客户数分布、不良资产数额分布等,使得相关风险研究变得更为艰难。 2.3 信贷自动化审批程度不高

个人资产业务的电子化审批是解决银行目前集中审批低效率的关键。就现状而言目前几乎所有的银行仍采取的人工书面审批,虽然有一些银行实行了纸质审批和电子化审批并行的方式,但只是一小部分功能实行了电子化,还不能达到对业务的全部电脑自动化审批的程度。根据调研情况,现有计算机评分模型存在的问题有:(1)评分模型使用范围受限,只有房贷与车贷两大品种;(2)由于个人情况千差万别,模型评分效果不是很理想,最终还需要人工判断,评级结果多数只

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

能作为参考,还不能有效发挥审批决策作用;(3)个人贷款评分系统与现有审批流程有一定矛盾。如个贷申请的第一步是将贷款申请信息录入系统中以便评分,但由于市场激烈竞争,贷款审批者为了提高效率,常常将数据录入工作放到后续步骤;(4)贷款审批人员对评分模型在思想上存有疑虑,评分模型的应用推广还不是很顺畅。 2.4 信贷产品创新需要加强

从表面上看,我国商业银行目前有个人住房贷款、汽车消费贷款、个人消费贷款、教育学资贷款、凭证式国债质押贷款等,但真正因为风险问题可以开展的业务还主要是住房贷款,其它类贷款由于风险较大,所占的份额非常小。因此,现在面临着品种不足的困难,新的业务品种很难开发,开发时间太长,品种创新主要在服务方面变动产品,还没有在利率本身变动上做文章,随着利率市场化,该充分利用利率定价来弥补个人信贷业务带来的风险;未来的发展的趋势可以在品种创新上考虑,因为新的产品业务也可以大大降低风险。 3、加强我国商业银行个人信贷业务风险管理的措施 3.1 建立和完善个人信用体系

第一步要修缮我国现行的相关法律法规,不利于个人信用制度建立和运行的法律法规应尽快加以完善。目前我国个人征信数据源至少与司法、公安、税务、工商、社保、医疗及金融监管等多个政府部门有关。应对《担保法》、《合同法》、《贷款通则》等有涉及个人信用方面的条款作出适当的修订。美国与个人信用相关的法律体系是以《公平信用报告法》(FCRA)为核心的一系列法律法规,包括以保护个人消费者利益为目的的《信贷机会平等法》、《消费信用保护法》、《诚实借贷法》、《公平信用结账法》等;以规范金融机构行为,维护公平市场竞争环境的《信用卡发行法》、《银行平等竞争法》、《房屋抵押公开法》等;以及针对个人消费者进行破产保护的《联邦破产法》、《破产改革法1978))、《破产修正和联邦判决法1984》。我国修改后的法规应对征信体系中个人信息的获得和传递、信息的保密、信息供给和使用的合法主体、信用中介的行为权限等方面的内容予以明确。第二步应加快个人征信系统建设,将个人征信体系扩展到全社会的范畴。我国个人征信系统应逐步将其他各部门提供的信用信息,包括借款记录、诉讼记录、家庭成员及收入、纳税记录、教育程度、搬迁历史,甚至于生活习惯及特殊爱好等资料都汇总进来,建立一个能准确反映个人信用水平,并能满足各方面需要的个人信用数据库。

3.2 建立有效的个人信贷风险预警机制

个人信贷风险预警机制就是利用现代化的工具和技术手段,按照设定的方式,通过收集借款人的各类情况资料,针对个人不同阶段的实际情况,发出贷款预警信号。当前我国商业银行较为重视贷前调查,通过贷、审分离及尽职调查等制度保障来控制信贷风险。商业银行信贷风险预警机制的实施是建立在对风险作出准确评估的基础上的,因而这就需要银行通过广泛收集借款