内容发布更新时间 : 2024/12/24 20:42:17星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
6.银行签订贷款承诺后，为什么会暴露在利率风险和信用风险之下？ 7.什么是期货交易面临的基差风险？它对套期保值的效果有什么影响？ 8.某银行的资产负债表（单位：万元）。如下： 资产 负债
现金 3000 存款 30000 贷款 34000 所有者权益 7000 37000 37000
如果该银行还有市场价值为10000万元的或有资产和市场价值为8000万元的或有负债，该银行的真实净值为多少？
9.某银行作出300万元的贷款承诺，承诺期为一年，预付费用为0.5%，未使用部分贷款的后端费用为0.25%，贷款的支取为60%，该银行总共收取的费用是多少？若资金成本为7%，该银行一年末的费用总收入为多少？
随堂练习题（第九章）
1. 当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（ ） A. 在远期市场上买入外币 B. 在远期市场上卖出外币 C. 在即期市场上买入外币 D. 在即期市场上卖出外币
2. 购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于（ ）
A.国民生产总值之比 B. 利率水平之比
C.货币供应量之比 D. 两国的物价水平或相对物价水平之比 3. 下列外汇交易活动中，金融机构需要承担外汇风险的是（ ） A.购买、出售外币，使客户参加和完成国际商业交易
B.购买、出售外币，使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资
C.以套期保值为目的，购买、出售外币，以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸 D.通过预测外汇汇率走势，以投机为目的购买、出售外币 4. 外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有（ ） A.外币敞口 B. 外汇资产
C. 外汇负债 D. 外汇买入
5. 假设国内1年预期通货膨胀是8%，1年期名义利率是10%。则真实利率为（ ） A. 10% B. 2% C. 8% D. 1%
6. 如果银行持有存在美国美元的多头，当人民币对美元升值时，银行会（ ） A. 损失 B. 获利
C. 既不损失也不获利 D. 不能确定损失还是获利 7.影响汇率变动的因素有哪些？ 8.外汇风险的种类有哪几种？
9.如何计量金融机构的净外币敞口？
10.如果金融市场不完全相关，金融机构持有多币种外国资产和负债有利还是无利？
11.银行有1000万的美元资产和700万的美元负债。它又在外币交易中购买了800万美元。银行以美元表示的净外币敞口是什么？
12.某金融机构在国内以6.5%的利率发行价值2亿元人民币的1年期存单。它把这笔资金的50%投资于某公司发行的1年期年利率为7%的债券，另外50%投资于1年期年利率为8%的
美国政府债券。当前汇率是8.265￥/＄。
(1)如果人民币与美元间汇率不变，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？ (2)如果汇率降为8.255￥/＄，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？ (3)如果汇率升为8.275￥/＄，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？
随堂练习题（第10章）
1. 资本的市场价值是指金融机构的总资产与总负债的（ ）之差。 A.账面价值 B.市场价值 C.内在价值 D.历史价值 2. 下列不属于资本职能的是（ ）。
A.保护职能 B.营业职能
C.管理职能 D.信用职能 3. 资本的构成不包括（ ）。
A.普通股 B.银行短期借款 C.应急开支准备金 D.盈余
4. 巴塞尔协议Ⅱ规定的商业银行最低资本充足率为（ ）。 A.6% B.8％ C.7％ D.10％
5. 巴塞尔协议Ⅱ规定商业银行的附属资本不得超过总资本的（ ）。 A.50％ B.20％ C.40％ D.60％ 6. 巴塞尔协议I主要针对的是（ ）。
A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.外汇风险
7.银行的资本充足率对银行的安全性十分重要，请从会计、经济以及监管当局的角度简述资本的定义。
8.简述资本的职能。 9.简述资本的作用。
10.《巴塞尔协议I》规定的商业银行的资本构成有哪些？ 11.下表是一家银行的资产负债表（单位：百万元），该银行没有表外业务 资产 现金 10（0％） 政府债券 20（0％） 住房抵押贷款 300（50％） 其他贷款 215（100％） 总资产 545 负债及所有者权益 存款 490 次级债券 20 普通股票 20 留存收益 15 总负债及所有者权益 545 请回答下列问题： （1）杠杆比率是多少？
（2）核心资本与风险资产比率是多少？ （3）总资本与资产比率是多少？
12.假设一家银行的总资本为3000万元，总资产50,000万元。下表给出该银行资产负债表表内业务和表外业务的情况。
（单位：万元） 资产负债表表内项目（资产） 现金 2,500 政府债券 10,000 对经济合作与发展组织（OECD）银行的债权 2,500 住房抵押贷款 2,500 对私人企业的贷款 32,500 总资产 50,000 资产负债表表外项目 为OECD成员国银行的一般负债发行提供担保开出备用信用证 5,000 对私人企业的长期贷款承诺 10,000 5年利率互换合约,替代成本1250万元 50,000 3年外汇远期合约，替代成本750万元 25,000 表外项目总额 90,000
根据上表，请回答下列问题：
（1）银行的资产负债表表内项目的风险加权资产是多少？ （2）银行的资产负债表表外项目的风险加权资产是多少？
（3）该银行的资本充足率是多少？判断是否符合巴塞尔协议I的要求？
如果该银行的股权面值为15万元 股权盈余值为20万元，限定性永久优先股为5万元，那么（分别根据巴塞尔协议I和II）它的资本充足率水平是多少？该银行符合巴塞尔协议的（核心）资本标准吗？
单位：元 表内业务 现金 短期政府债券（<92天） 长期政府债券（>92天） 中央银行的存款余额 政府机构担保的回购协议 对本国存款机构的债权 对外国银行的短期（<1年）的债权 市政普通债务债券 对政府机构或由政府机构担保的债权 市政收入债券 商业贷款（BB+级） 对外国银行的债权（>1年） 表外业务 以政府为交易对手 AAA级贷款承诺 <1年 1~5年 AA级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 以本国存款机构为交易对手（第2类风险权重） 0% 50% 50% 100% 300 1 140 200 100 类别 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 转换系数 面值 121 600 5 400 414 400 9 800 159 000 937 900 1 640 000 170 000 26 500 112 900 6 645 700 5 800 面值 BBB级贷款承诺 <1年 >1年 AA-级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 BBB+级商业信用证 以地方政府为交易对手（第3类风险权重） BBB-级贷款承诺 <1年 AAA级备用信用证 与履约相关 以公司客户为交易对手 CCC级贷款承诺 <1年 >1年 BBB级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 AA-级商业信用证 票据发行便利 远期协议 利率市场合约（假设现有风险为0） <1年（名义值） 1~5年（名义值） 随堂练习题（第十一章）
1.下列科目不属于银行账户的是：( ) A.贷款 B.资本 C.存款 D.债券
2.下列科目不属于交易账户的是：( ) A.债券 B.商品 C.外汇 D.资本
3.VaR和DVaR的关系为：( )
A. VaR=DEAR×N B. VaR=DEAR×N C. VaR=DEAR/N D. VaR=DEAR/N
0% 50% 50% 100% 20% 50% 50% 0% 50% 50% 100% 20% 50% 100% 0% 0.5% 1 000 3 000 200 56 400 400 100 135 400 2 980 000 3 046 278 101 543 485 000 78 978 20 154 5 900 2 000 5 000 4.下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是：（ ） A. 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B. 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C. 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D. 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
5.假设一个投资的平均日收益率0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则VaR为：( )
A. 16200 B. 23000 C.162000 D.230000
6. 测量日风险价值的公式为（ ）：( )
A. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
B. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 C. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 D. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 7.在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是：( ) A. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8% B. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4% C. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8% D. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4%
8.假设银行持有了一种股票的多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么按照国际清算银行的模型，股票的资本费用为：( ) A.200000 B.260000 C.300000 D.180000
9.国际清算银行对大型银行使用内部模型中资本金计算方法的规定为：（ ） A.资本费用=DEAR×15×3 B.资本费用=DEAR×10×6
C.资本费用=DEAR×10×3 D.资本费用=DEAR×15×6
10.在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为：（ ）
A.85% B. 90% C. 95% D.99%
11．假设银行有5年期、零息票债券头寸100万元，面值为￥1402552。该债券的到期收益率为7.00%。历史上该债券的平均收益率为0.0%，标准差为12个基点，置信度水平为95%。试求：
（1）该债券的修正的久期。 （2）该债券的价格波动率。 （3）债券的DEAR。
12．一家银行的DEAR为￥8500，问10天的VaR为多少？20天的VaR为多少？为什么20天的VaR比10天的VaR的两倍少？ 13．、某银行有2000万瑞士法郎（SWF）和2500万英镑（GBP）面临市场风险。即期汇率分别为﹩0.40/SWF，﹩1.28/GBP。瑞士法郎和英镑美元价值的标准差分别为65个基点和45个基点，置信度水平为95%。求两种货币10天的VaR分别是多少？