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第五章 非平稳时间序列随机性分析实验报告

下表为1948-1981年美国女性（大于20岁）月度失业率数据。

表5-1 1948-1981年美国女性月度失业率

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1月 446 628 1103 779 646 520 1013 982 848 941 1156 1266 1097 1391 1363 1300 1375 1154 1012 1180 1105 1031 1086 1705 1707 1646 1706 2809 2784 2670 2494 2370 2487 2950 2月 650 708 1092 754 678 484 1031 894 756 846 1332 1237 1018 1533 1245 1319 1400 1306 963 1103 1127 1061 1238 1739 1607 1596 1715 2783 2751 2771 2315 2392 2449 2825 3月 592 629 978 794 552 538 1101 795 848 768 1276 1180 1054 1479 1205 1198 1322 1123 888 1044 988 964 1264 1667 1616 1496 1586 2748 2521 2628 2217 2255 2300 2717 4月 561 724 823 681 560 454 1061 799 828 709 1373 1046 978 1411 1084 1147 1214 1033 840 972 903 967 1171 1599 1522 1386 1477 2642 2372 2381 2100 2077 2387 2593 5月 491 820 827 658 578 404 1048 781 857 798 1325 1010 955 1370 1048 1140 1096 940 880 897 845 867 1206 1516 1585 1302 1500 2628 2202 2224 2116 2047 2474 2703 6月 592 865 928 644 514 424 1005 776 838 831 1326 1010 1067 1486 1131 1216 1198 1151 939 1103 1020 1058 1303 1625 1657 1524 1648 2714 2469 2556 2319 2255 2667 2836 7月 604 1007 838 622 541 432 987 761 986 833 1314 1046 1132 1451 1138 1200 1132 1013 868 1056 994 987 1393 1629 1717 1547 1745 2699 2686 2512 2491 2233 2791 2938 8月 635 1025 720 588 576 458 1006 839 847 798 1343 985 1092 1309 1271 1271 1193 1105 1001 1055 1036 1119 1463 1809 1789 1632 1856 2776 2815 2690 2432 2539 2904 2975 9月 580 955 756 720 522 556 1075 842 801 806 1225 971 1019 1316 1244 1254 1163 1011 956 1287 1050 1202 1601 1831 1814 1668 2067 2795 2831 2726 2470 2394 2737 3064 10月 510 889 658 670 530 506 854 811 739 771 1133 1037 1110 1319 1139 1203 1120 963 966 1231 977 1097 1495 1665 1698 1421 1856 2673 2661 2493 2191 2341 2849 3092 11月 553 965 838 746 564 633 1008 843 865 951 1075 1026 1262 1233 1205 1272 1164 1040 896 1076 956 994 1561 1659 1481 1475 2104 2558 2590 2544 2241 2231 2723 3063 12月 554 878 684 616 442 708 777 753 767 799 1023 947 1174 1113 1030 1073 966 838 843 929 818 840 1404 1457 1330 1396 2061 2394 2383 2232 2117 2171 2613 2991 数据来源：Andrews&Herzberg(1985)。

根据以上数据，下面用Eviewis6.0对1948-1981年美国女性（大于20岁）月度失业率数据进行随机性分析。

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1. 绘制时序图

图5-1 1948-1981年美国女性月度失业率序列时序图

从时序图可以看出序列中既有长期趋势又有周期性，因此进行1阶-12步差分。

2.1阶-12步差分

在数据窗口中选择“Quick/ Graph”,出现以下对话框，在空白窗口中输入D(S,1，12)，如图5-2所示。

图5-2 1阶-12步差分

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图5-3 D(S，1，12) 时序图

从时序图看，D（S,1,12）均值稳定，没有明显测周期性，方差有界；生成序列D1=D(S,1,12)，通过相关分析，具体分析序列的平稳性。如下图所示。

图5-4 D(S，1，12)的相关分析

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