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金融数据处理方案设计

基于Eviews

班级: 金融 学号: 姓名:

成绩: 优 良 中 及 不

2018年1月11日

实训目的及内容

实训目的

根据所掌握的计量经济学等相关知识，利用相关计量软件，分析金融数据，验证金融基本理论或模型。

实训内容

金融学理论范畴非常广泛，包括的知识体系非常大。鉴于金融资产投资人最关注的是其收益和风险，我们可以从以下项目选做：（1）收益率分析及其波动性；（2）投资组合理论与资本资产定价模型；（3）固定收益证券分析；（4）基于VaR的金融风险分析于度量；（5）衍生产品分析预定价等等。

实训项目

项目名称 1、计量经济学软件介绍 简介 Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。 首先介绍股票收益率的相关理论，然后对比百分比收益率和对数收益率；绘制股票收益率的时间序列波动图，从图中分析波动集聚现象和尖峰厚尾现象；分别作出各股票的QQ图和数据统计特征量,得出相关统计图判断正态分布。 波动性是指不确定性以及风险，在金融中，某些工具或者某些价格的运行机制是较为随机的，无法能够对其做出准确的判断以及预测，会导致无法确定这些资产的内在价值是涨是跌，从而就形成了波动性。本项目就是用Garch模型对股票的波动性进行分析和预测。 资本资产定价模型简称CAPM，是由威廉?夏普、约翰?林特纳一起创造发展的，旨在研究证券市场价格如何决定的模型。本项目运用CAPM模型构建组合求出组合β值，在构建组合之前对股票和大盘进行平稳性检验、自相关检验。 VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。本项目利用VaR模型对股票进行风险分析和衡量。 2、股票收益率基础分析 3、股票波动性分析及预测 4、资本资产定价模型分析 5、风险管理模型VaR分析 项目一：Eviews简介

EViews是一个统计计量软件，它的全称是Econometrics Views,翻译为计量经济学观察。它一般可以用来对社会经济关系和经济活动中产生的数据进行整合，发现其中的规律，还可以建立数理模型。它被经常应用于各类数据分析，尤其是经济类和金融类的数据。

计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）等，EViews在处理这些任务时是必不可少的得力助手，它在这方面是十分强大的统计工具。

EViews处理的主要对象是时间序列，每一个序列有一个名称，只要提出序列的名称就可以对序列中的所有数据进行操作。我们可以用EViews实现各种各样的操作，就拿我们大二学过的内容来说，最简单的数据模型莫过于一元线性回归模型，根据数据我们还可以建立起数据图，除此之外，我们可以利用这个简单的回归模型做一个预测。

EViews还可以做出多远线性回归模型、非线性模型和时间序列模型。其中最重要的就是时间序列模型，大部分金融和经济数据的分析都离不开时间序列模型。