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金融数学12550261

任课教师：张寄洲（教授）

课程简介：

金融数学利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。本课程系统地介绍了金融数学中的一些核心理论知识, 内容包括金融产品介绍、期权定价的离散模型-- 二叉树模型、随机积分与布朗运动、期权定价的连续模型--欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、数值计算与模拟--蒙特卡罗方法和有限差分方法、奇异期权的介绍和数值解法、 利率与债券模型等。

教师简介：

张寄洲，博士后、教授，现在上海师范大学数理学院工作。曾任中国数学学会理事、上海市数学学会常务理事、上海市工业与应用数学学会常务理事、中国运筹学会《智能计算》分会副理事长、现任《上海中学数学》主编、《数学教育学报》理事和编委。于1996年在中国科学院数学研究所获理学博士学位，1996年至1998年在武汉大学做博士后研究工作。2002年以来先后应邀访问了美国、加拿大、德国和日本等国家以及香港和台湾等地区十多所大学等。参加完成了国家自然科学基金两项和上海市重大科技攻关项目两项，主持完成上海市自然科学基金项目和上海市教委科学基金等项目多项。其研究成果与人合得2000年湖北省自然科学二等奖。已独立和与人合作发表学术论文100多篇和编著翻译教材4部。培养和在学各类研究生100多名。