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计量经济学模拟试题一

课程号： 课序号： 开课系： 题号 题分 得分 评阅人

一 20 二 10 三 5 四 10 五 10 六 10 七 15 八 20 九 总分 100 一、判断题（20分）

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）

9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（） 10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（） 二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

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2222．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分）

三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

ln(GDP)?1.37 ? 0.76ln(M1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )

P?t?1.782??0.05,自由度?12；

1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分）

四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）

五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）

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六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）

七． （15分）下面是宏观经济模型

Mt?C(1)P*t?CA Yt?C?7?*It?ut(2Yt)?*C??It3?C*??M4*utDt?1?CIt?C?5?*Mt?C?6*?Yt?ut

变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）

2．对模型进行识别。（4分）

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