内容发布更新时间 : 2024/12/27 7:43:47星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
1、某日 纽约 USD1=HKD7.7820—7.7830 伦敦 GBP1= USD1.5140---1.5150 问英镑与港元的汇率是多少？
2、某日 苏黎士 USD1= SF1.2280----1.2290 法兰克福 USD1= E0.9150----0.9160 问法兰克福市场欧元与瑞士法郎的汇率是多少？ 3、某日 GBP1=HKD12.6560----12.6570 USD1=HKD 7.7800---- 7.7810 问英镑与美元的汇率是多少？
4、某日 巴黎 即期汇率 USD1=E0.8910----0.8920 1个月远期 20-----------30 问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？ 5、某日 香港 即期汇率 USD1=HKD7.7800---7.7810 3个月远期 70-----------50 问香港市场美元与港元3个月远期汇率是多少？ 6、某日 纽约 即期汇率 USD1=SF1.1550----1.1560 6个月远期 60------------80 问纽约市场美元与瑞士法郎6个月远期汇率是多少？ 7、某日 伦敦 即期汇率 GBP1=E 1.2010-----1.2020 3个月远期 40-------------50 问伦敦市场英镑与欧元3个月远期汇率是多少？
8、某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？ （即期汇率USD1=RMB6.8310—6.8380）
9、某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上） 10、某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上） 11、某企业进口商品报价为5700美元/吨，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上）
12、某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率 USD1=SF1、1830—1、1840）
13、某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上） 14.某日：即期汇率USD1=EUR0.9150 — 0.9160 3个月40 ------ 60
某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进行套期保值？
15、某日：即期汇率 USD1=SF1.3210 —1.3220
6个月80 -----60
该进口商6个月后将向出口商支付1000万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进行套期保值？
16、某日：即期汇率 USD1=SF1.2870 —1.2880
3个月 50 -------- 70
问：若某交易者认为3个月后美元汇率将上涨，他应如何进行远期投机操作？（以1000万美元切入）假设3个月后即期汇率为USD1=SF1.3680 — 1.3690，问其操作结果是什么？ 17、某日：即期汇率 USD1=JYP125.50 — 125.80
2个月60 --------- 80
问：若某交易者认为2个月后美元将下跌，他应如何进行远期投机操作？（以1000万美元切入）假设：2个月后即期汇率变为USD1=JPY113.10 — 113.30 问其操作结果是什么？ 18、某日：即期汇率 GBP1= USD1.7860 —1.7880
3个月汇率GBP1= USD1.8880 —1.8900
若某公司现在需要用美元即期换100万英镑进行投资，预计3个月后将收回投资本息和104万英镑，届时需换回美元，问该公司应如何进行外汇掉期操作？其资金头寸结构发生了什么变化？ 19、某日：即期 USD1= E0.9350 — 0.9360
1个月 USD1= E0.9340 — 0.9360 3个月 USD1= E0.9310 — 0.9320
某德国银行预计1个月后将收入1000万美元，3个月后需支出1000万美元，如不考虑利率因素，该行是否可作外汇掉期操作？结果是什么？ 20、某日： 纽约 GBP1=USD1.6230 —1.6240
伦敦 GBP1=USD1.6270 —1.6280 若以1000万英镑切入，应如何套汇？结果是什么？ 21、 某日： 纽约 USD1= SF1.2150 —1.2160
苏黎世GBP1= SF1.6150 —1.6160 伦敦 GBP1= USD1.5310 —1.5320
问是否存在套汇机会？若以1000万美元切入，应如何套汇？并计算套汇结果。
22、某进口商3个月后需在现货市场购入SF1500000以支付进口货款，为防范汇率风险，拟通过外汇期货进行套期保值。假设：当日：即期汇率USD1=SF1.5000—1.5010，3个月期货价格为
USD0.6800/SF。3个月后的即期汇率为USD1=SF1.4800—1.4810，3个月期货价格为USD0.7000/SF。问:该进口商应如何进行操作？
23、美国某出口商预计6个月后将收到货款SF1000000，须在市场换成美元。为防范汇率风险，该公司拟通过外汇期货做套期保值。若当日现汇汇率为USD1=SF1.3778—1.3788，6个月期货价格为USD0.7260/SF。6个月后的现汇汇率为USD1=SF1.3850—1.3860，6个月期货价格为USD0.7210/SF。 问:该出口商应如何进行操作？
24、美国进口商6个月后需支付SF1500万，因判断SF汇率可能大幅度波动，且对方向无把握。为避免汇率风险，决定采用外汇期权保植。假设：
（1）当日即期汇率USD1=SF1.4900， 6个月期权汇率USD1=SF1.5000，期权费2%； （2）6个月后期权合约到期日的即期汇率分别为：USD1=SF1.4200.SF1.5600 SF1.5010。
问:该进口商应如何进行外汇期权操作？并分析期权合约到期日出现的3个即期汇率分别给该进口
商带来什麽后果？
25、假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？ （2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。
26、设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期￡1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和￡/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期￡/DM的汇率。