内容发布更新时间 : 2024/12/23 3:21:51星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

实验报告五

一、实验名称：自相关的识别与补救 二、实验地点：教E509

三、实验时间：2012年11月9日（星期五）一二节课 四、实验内容：

为研究工资与生产力的关系，提供模型如下：

Yi??1??2Xi?ui 其中

Yi为企业部门实际每小时工酬 Xi为每小时产值指数

采用美国年度数据（1960—1991）如下表：

年份 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Y 68.7 70.7 73.2 75.0 77.9 79.6 82.9 84.9 88.2 89.7 91.2 93.0 95.8 98.0 97.0 97.7 100.8 102.3 103.4 102.0 99.5 98.7 X 65.5 68.0 70.4 73.2 76.4 78.5 80.7 82.7 85.3 85.7 86.9 89.8 92.6 95.0 93.2 95.4 98.2 99.8 100.4 99.3 98.6 99.9 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 100.0 100.5 100.4 101.3 104.4 104.3 104.4 103.0 103.2 103.9 100.0 102.0 104.6 106.1 108.3 109.4 110.4 109.5 109.7 110.1 根据所给的模型与数据，利用计量经济学软件对模型参数进行估计，分析回归结果并完成以下问题：

（1） 根据DW值判断是否存在自相关，并根据上述回归残差，画

出残差与时间的关系图进行验证； （2） 画出et与et?1的散点图，判断自相关类型

（3） 分别用d统计量、Cochrane-Orcutt法与Durbin两步法估计ρ，并对回归进行修正， 比较修正结果，说明哪一种估计ρ的方法好。

五、实验目的：

1. 掌握自相关的识别方法

2. 能针对具体问题提出解决自相关问题的措施 3. 对不同解决自相关方法的效果进行比较

六、实验步骤

1、建立模型： Yi??1??2Xi?ui

其中Yi为企业部门实际每小时工酬，Xi为每小时产值指数 2、运用OLS估计方法对上式的参数进行估计，EViews过程如下： （1）在File菜单下选择New项，建立文件库Workfile，输入起始

与终止时间，分别为1960和1991.

（2）在File菜单下点击Import下点击Read Text-Lotus-Excel在桌面上找到Excel数据，点击打开，在Excel Spreadsheet Import对话框中的Name for series or Number if named in file输入Y x ，点击OK。

（3）点击Quick菜单下的Estimate Equation,在新对话框中输入Y C

x，点击确定。会出现下面结果：

3、自相关检验 （1）图示法

由上述OLS估计，可直接得到残差resid，运用GENR生成序列E，则在quick菜单中选graph项，在图形对话框里键入:E E(-1),可得到结果：