内容发布更新时间 : 2024/6/14 8:51:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

（一般实际计算时添加负号，取负值）

4.2.5 Gamma的计算公式

，此处，根据外汇中心文件，

4.3 期权价格及Delta、Vega、Theta、Rho关于即期价格S的图像

在接下来的文章中，均以看涨期权作为范例。

假设有一份期限为1Y的美元对人民币看涨期权交易，现假设如下数据：

执行价格为6.568，波动率为2%，美元利率为5.245%，人民币利率为5.2396%

以下为各图像：

1,C（期权价格）与S的图像

注1：此图像说明，在S远小于执行价格的时候，期权价格几乎为0，接近执行价格时开始有正的价格，当S大于执行价格后，期权价格随着S的增长而增长

2，Vega与S的图像

注2：根据图像可以看出，Vega从左侧接近执行价格时迅速增大，从右侧慢慢远离执行价格时迅速减小，而在S离执行价格较远的时候，呈现出相对平稳趋势

3，Delta与S的图像