内容发布更新时间 : 2024/5/23 17:57:21星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

《金融风险管理》2018-2019期末试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1．( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险

2．( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 A．回避策略 B．抑制策略 C．转移策略 D．补偿策略

3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失?的贷款为( )。 A．关注类贷款 B．次级类贷款 C．可疑类贷款 D．损失类贷款 4．信用风险的核心内容是( )。 A．信贷风险 B．主权风险 C．结算前风险 D．结算风险

5．资产负债管理理论产生于20世纪( )。 A. 30年代 B．40年代

C．60年代 D．70年代末、80年代初

6.( )的负债率、100%的债务率和’25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。 A．10% B．20% C．30% D．50%

7．保险公司的财务风险集中体现在( )。 A．现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌

8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。 A．法律 B．流动性 。 C．系统 D．市场

9．，基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。， A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型

10，金融信托投资公司的主要风险不包括( )。 A．信用风险 B．流动性风险 C．违约风险 D．税务风险 二、多项选择题（每题3分，共30分） 11．下列说法正确的是( )。 A．信用风险又被称为违约风险

B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险 C．信用风险存在于一切信用交易活动中 D．违约风险只针对企业而言

E．信用风险具有明显的系统性风险特征

12．一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( ) A．股东大会 B．董事会和风险管理委员会 C．监事会 D．风险管理部 E．业务系统

13．信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。 A．实行信贷配给制度 B．实施抵押担保 C．签订限制性契约 D．提供贷款承诺 E．跟踪客户的资产负债和资金流动情况 14．利率风险的主要形式有( )。 A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险 E．违约风险

15．操作风险的主要特点有( )。 A．即使发生频率低，但损失也可能很大

B．单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 C．操作风险不易界定

D．人为因素是操作风险产生的主要原因 E．操作风险发生时间具有不确定性 16.保险公司资产负债管理技术主要有( )。 A．现金流匹配策略 B．资金池策略 C．久期免疫策略 D．动态财务风险

。 E．缺口分析与管理

17．商业银行中间业务风险具有以下( )特点。 A.风险透明度差 B．风险多样化 C．风险自由度大 D．风险可测性低 E．风险损失度高

18.( )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。 A.交易环节的风险

B．技术设备问题引致的风险

C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险 D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险 19．开放式基金面临的特殊风险包括( )。 A.赎回与流动性风险 B．投资的市场风险 C．募集风险 D．汇率风险 E．利率风险

20．西方发达国家的金融风险防范体系包括( )。 A．立法规范制度 B．内、外部监管制度 C．存款保险制度 D．市场准人退出制度 E．“骆驼评级”制度

三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分） 21.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。( ) 理由：

22.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入，他预计7月份日元利率会下降，为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收入，该互换为利率互换。( ) 理由：

23.会计风险的大小与折算方法有关。( ) 理由：

24.为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。( ) 理由：

25．证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。( )